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2016銀行業(yè)初級《風險管理》考前檢測卷及答案(三)

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第 1 頁:判斷題
第 2 頁:單選題
第 6 頁:多選題
第 8 頁:參考答案及解析

  61.【答案】C。解析:在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中,外部欺詐風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。

  62.【答案】A。解析:這是缺口分析的定義。

  63.【答案】D。解析:A、B、C三項都屬于開發(fā)商的“假按揭”的表現(xiàn)形式,D選項屬于經(jīng)銷商風險。

  64.【答案】B。解析:效率比率又稱為營運能力比率,體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

  65.【答案】D。解析:利息保障倍數(shù)=(稅前凈利潤+利息費用)/利息費用=(9000+3000)/3000=4。

  66.【答案】A。解析:在CreditMetriCs模型中,信用工具的市場價值取決于借款人的信用等級。

  67.【答案】D。解析:信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉化成具有流動性的證券的特點,有利于分散信用風險,改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上,資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的。

  68.【答案】A。解析:絕對收益=期末的資產(chǎn)價值總額一期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。

  69.【答案】A。

  70.【答案】C。解析:一般說風險價值,不會說收益而是說損失,所以先排除A、B;其次,如果像D所說有98%的可能會超過3萬元,那么這個風險價值計算就沒有意義了,因為還是不知道可能會損失多少。所以,邏輯判斷.應該選C。

  【專家點撥】事實上,風險價值是潛在的最大損失,在置信水平的概率下,資產(chǎn)組合的損失不會超過風險價值。

  71.【答案】B。解析:本題所述是歐式期權的定義。

  72.【答案】B。解析:在市場風險計量與檢測的過程中,更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值。

  【專家點撥】考生在復習這部分知識時,對市場價值和公允價值要特別注意。

  73.【答案】A。解析:本題考查風險價值的定義。

  74.【答案】C。解析:在某一時點上,投資期限越長,收益率越低表示為反向收益率曲線。

  75.【答案】A。解析:違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與O.03%qb的較高者。

  76.【答案】C。解析:銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。

  77.【答案】A。解析:B選項,持有期為10個營業(yè)日。C選項,市場風險要素價格的歷史觀測期至少為一年。D選項.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。

  78.【答案】B。解析:基本指標法、標準法和高級進計量法是操作風險資本計量的三種方法,其中,基本指標法是將銀行視為一個整體來衡量的。

  79.【答案】A。

  80.【答案】C。解析:A屬于內(nèi)部欺詐,B屬于違反用工法,D屬于核心雇員流失。

  81.【答案】B。解析:內(nèi)部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善,或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失,具體包括財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。本題中的操作風險是由于業(yè)務流程沒有被嚴格執(zhí)行而造成的。

  82.【答案】C。解析:這是錯誤監(jiān)控/報告的定義。

  83.【答案】C。解析:標準法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九大類業(yè)務條線。

  84.【答案】B。解析:操作風險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。

  85.【答案】B。解析:商業(yè)銀行應當將國別風險管理納入全面風險管理體系,建立與自身戰(zhàn)略目標、國別風險暴露規(guī)模和復雜程度相適應的國別風險管理體系。國別風險管理體系包括以下基本要素:董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;完善的國別風險管理政策和程序;完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;完善的內(nèi)部控制和審計。

  86.【答案】C。解析:違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率,因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高,通常要求5年的數(shù)據(jù)。

  87.【答案】D。

  88.【答案】D。解析:商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%。

  89.【答案】D。解析:衡量商業(yè)銀行風險變化的程度,表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率,屬于動態(tài)指標.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

  90.【答案】A。解析:將已知代入公式,可推導出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈O.04。

  91.【答案】C。解析:流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高;貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高,流動性風險也相對越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。

  92.【答案】A。解析:B屬于內(nèi)部指標/信號,C、D屬于外部指標/信號。

  93.【答案】D。解析:商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題。

  94.【答案】C。解析:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)。被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

  95.【答案】B。解析:操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失,從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響,如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失。不得不接受政府救助。

  96.【答案】C。解析:流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用,有助于理解商業(yè)銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)評估,無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預測。

  97.【答案】B。解析:將已知代入公式,可推導出違約概率=1-(1+5%)/(1+16.7%)一≈0.1。

  98.【答案】C。解析:商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為三類:第一類,敏感負債;第二類,脆弱資金;第三類,核心存款。

  99.【答案】C。解析:根據(jù)死亡率模型,該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為:(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%,則該筆貸款預計到期可收回的金額為:1000×95.7572%≈957.57(萬元)。

  100.【答案】B。解析:外部審計是一種輔助手段,不包括在流程之內(nèi)。清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審計。

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