二、單項選擇題

　　21.【答案】B。解析：不確定條件下的投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是在負(fù)債風(fēng)險管理模式階段提出的。

　　22.【答案】D。解析：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險管理策略可以大致概括為風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補(bǔ)償五種策略。

　　23.【答案】B。解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　24.【答案】A。解析：商業(yè)銀行一般不采用留置和定金的擔(dān)保方式。

　　25.【答案】B。解析：新協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法;對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法;對于操作風(fēng)險。商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法。

　　26.【答案】D。解析：對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制，而不是減少一切限制。

　　27.I答案】C。解析：市場風(fēng)險主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體系。

　　28.【答案】D。解析：采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估法來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平已經(jīng)成為國際先進(jìn)銀行的通行做法。

　　【專家點撥】在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)。

　　29.【答案】A。解析：主要投資者是指直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者。

　　30.【答案】C。解析：國別風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，已超出了債權(quán)人的控制范圍。

　　31.【答案】B。解析：監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。

　　32.【答案】C。解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目暴露總和。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表外項目為表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。

　　33.【答案】B。解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)。

　　34.【答案】C。解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

　　35.【答案】D。解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

　　36.【答案】B。

　　【專家點撥】注意區(qū)分與Ahman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)，在Akman的Z計分模型中，流動性指標(biāo)是(流動資產(chǎn)一流動負(fù)債)÷總資產(chǎn)。

　　37.【答案】C。解析：風(fēng)險管理部門是為經(jīng)營管理決策提供輔助作用，并沒有經(jīng)營決策的最終決定權(quán)。

　　38.【答案】C。解析：A中，銀行股價下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題;B銀行的債務(wù)增加，對流動性造成威脅;C外部評級上升，是有利的;D資產(chǎn)來源過于集中。

　　39.【答案】B。解析：銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)、實施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

　　40.【答案】A。解析：董事會通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。

　　41.【答案】B。解析：風(fēng)險管理部門獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險狀況，為經(jīng)營管理決策提供輔助作用。

　　42.【答案】C。解析：前臺業(yè)務(wù)人員是風(fēng)險管理的第一道防線。

　　43.【答案】B。解析：前臺交易人員通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是頭寸報告。

　　44.【答案】A。解析：企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過瀏覽器實現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，便能夠在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息。

　　45.【答案】D。解析：銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100%，可得凈利潤=80×15%=12(億元);凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報酬率)=凈利潤/[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)/2]×100%=12/[(110+130)]×100%=12/120×100%=10%。

　　46.【答案】A。解析：B、C將初級法和高級法的概念互換了;對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法.就必須自行估計PD和1GD，而初級法是不對違約概率和違約損失率進(jìn)行自行評估的。

　　47.【答案】B。解析：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

　　【專家點撥】期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初正常類貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　48.【答案】B。解析：在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等。

　　49.【答案】B。解析：運(yùn)營效率屬于基本面指標(biāo)中的實力類指標(biāo)。

　　50.【答案】C。解析：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險一收益平衡點。

　　51.【答案】C。解析：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%，本題中2013年的正常類貸款遷徙率=800/(10000-600)=8.5%。

　　52.【答案】C。解析：A是凈資產(chǎn)收益率的公式;B是銷售毛利率的公式;D是銷售凈利率的公式。

　　53.【答案】D。解析：商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注的事項包括保證人的資格、保證人的財務(wù)實力、保證人的保證意愿、保證人履約的經(jīng)濟(jì)動機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系和保證的法律責(zé)任。

　　54.【答案】A。解析：客戶信用評級中，違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率。

　　55.【答案】A。解析：影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于項目因素。

　　56.【答案】B。解析：從商業(yè)銀行負(fù)債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分，其來源比較分散。流動性風(fēng)險較低。

　　57.【答案】B。解析：用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力的比率是杠桿比率。

　　58.【答案】A。解析：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型。

　　59.【答案】D。解析：國際收支逆差與國際儲備之比的一般限度是150%。

　　60.【答案】D。解析：交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，未遵循操作規(guī)定。使交易和定價產(chǎn)生了錯誤。

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