121.以下屬于市場風險管理部門的職責的有(　　)。

　　A.識別、計量和監(jiān)測市場風險

　　B.擬定市場風險管理政策和程序

　　C.設計、實施事后檢驗和壓力測試

　　D.監(jiān)測風險限額的遵守情況，報告超限額情況

　　E.向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

　　122.區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號有(　　)。

　　A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

　　B.國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛�來的不利影�?/P>

　　C.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行

　　D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

　　123.在收集的非財務信息中，應密切關注客戶出現(xiàn)的非財務警示信號，不屬于此種信號的有(　　)。

　　A.公司業(yè)務性質(zhì)的改變

　　B.關鍵的人事變動

　　C.會計師變化

　　D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化

　　E.主要產(chǎn)品系列、特許權、分銷權或者供貨來源喪失

　　124.下面關于國家風險限額管理的說法，不正確的有(　　)。

　　A.國家風險暴露包括信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景

　　B.國家風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

　　C.國家風險限額管理基于對整個國家的綜合評級

　　D.國家風險限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次

　　E.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

　　125.根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可將操作風險分為(　　)。

　　A.可消除的操作風險

　　B.可規(guī)避的操作風險

　　C.可降低的操作風險

　　D.可緩釋的操作風險

　　E.應承擔的操作風險

　　126.下列針對火災操作風險的說法，正確的有(　　)。

　　A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險

　　B.該風險屬于可緩釋的操作風險

　　C.該風險屬于應承擔的操作風險

　　D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險

　　E.可通過購買保險來轉移該風險

　　127.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有(　　)。

　　A.測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

　　B.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　C.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　D.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　E.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　128.我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有(　　)。

　　A.信息披露內(nèi)容不全面

　　B.風險信息披露不充分

　　C.表內(nèi)業(yè)務信息披露不充分

　　D.表外業(yè)務信息披露不充分

　　E.信息披露監(jiān)控機制有待完善

　　129.貸款重組可以采取的措施有(　　)。

　　A.減少貸款額度

　　B.調(diào)整貸款利率

　　C.增加控制措施

　　D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

　　E.調(diào)整信貸業(yè)務的期限

　　130.關鍵風險指標法中選擇關鍵風險指標的基本原則包括(　　)。

　　A.相關性

　　B.可靠性

　　C.可計量性

　　D.風險敏感性

　　E.實用性

　　131.市場風險報告的形式包括(　　)。

　　A.投資組合報告

　　B.風險分解“熱點”報告

　　C.信用風險報告

　　D.最佳投資組合復制報告

　　E.最佳風險對沖策略報告

　　132.國內(nèi)商業(yè)銀行在構建個人信用評估模型過程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于(　　)。

　　A.個別客戶群體沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)，使得客戶分類在統(tǒng)計上的效果不顯著，建模時沒有體現(xiàn)個人客戶分類的優(yōu)勢

　　B.很多剛開始建立信用評分機制的商業(yè)銀行沒有能力充分收集用作客戶分類的變量數(shù)據(jù).更難以進行深度數(shù)據(jù)分析

　　C.中國這樣的發(fā)展中國家的客戶分類變量存在相當程度的不穩(wěn)定性

　　D.客戶分類需要耗費大量人力和資金進行研究.不太經(jīng)濟

　　E.客戶分類方法在信用風險評估中的作用不大

　　133.風險價值(VaR)指標相對于其他衡量風險的指標來說，具有的優(yōu)勢包括(　　)。

　　A.有利于衡量整個貸款組合的風險

　　B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風險狀況

　　C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失。便于計量經(jīng)濟資本的需要量

　　D.是一種可以對各種類別的風險進行綜合統(tǒng)一反映的指標

　　E.只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險

　　134.下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，(　　)屬于風險緩釋措施。

　　A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

　　B.實行強制休假制度

　　C.購買保險

　　D.計提風險損失準備

　　E.調(diào)整業(yè)務規(guī)模

　　135.除了采用流動性比率/指標法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用(　　)來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.久期分析法

　　D.缺口分析法

　　E.負債分析法

　　136.下列關于CAMEls評級的說法，正確的有(　　)。

　　A.CAMEls評級結果以1～5級表示.數(shù)字越小表明級別越低和監(jiān)管關注程度越高

　　B.CAMEIs評級包括五大類要素評級和一個綜合評級

　　C.CAMEls評級的要素“C”是指“成本”

　　D.CAMEls評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構整體財務實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系

　　E.CAMEls評級內(nèi)容包括評價董事會和管理層的能力和效率

　　137.中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行賬戶提供的貸款業(yè)務

　　B.商業(yè)銀行的中間業(yè)務

　　C.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在E1后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

　　D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E.為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

　　138.下列關于組合風險限額管理的說法，正確的有(　　)。

　　A.任何情況下都不允許超過組合限額

　　B.通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　C.如果商業(yè)銀行資本不足，則應根據(jù)情況調(diào)整每個維度的限額，使經(jīng)濟資本能夠彌補信用風險暴露可能引致的損失

　　D.組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　E.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　139.商業(yè)銀行的核心資本包括(　　)。

　　A.盈余公積

　　B.混合性債務工具

　　C.公開儲備

　　D.未公開儲備

　　E.重估儲備

　　140.為量化操作風險，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關系模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括的步驟有(　　)。

　　A.定義操作風險并分類

　　B.文件證明和收集數(shù)據(jù)

　　C.建立模型

　　D.重新進行數(shù)據(jù)收集

　　E.確定模型并實施

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