61.在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，(　　)風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務(wù)外包

　　62.(　　)是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　63.下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是(　　)。

　　A.開(kāi)發(fā)商以虛假銷(xiāo)售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個(gè)人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的貸款

　　C.開(kāi)發(fā)商與購(gòu)房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷(xiāo)售許可證便銷(xiāo)售房屋

　　64.(　　)又稱(chēng)為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動(dòng)比率

　　65.企業(yè)某年的稅前凈利潤(rùn)為9000萬(wàn)元，利息費(fèi)用為3000萬(wàn)元，則其利息保障倍數(shù)為(　　)。

　　A.2

　　B.1

　　C.3

　　D.4

　　66.CreditMetrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的(　　)。

　　A.信用等級(jí)

　　B.資產(chǎn)規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　67.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說(shuō)法，正確的是(　　)。

　　A.具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)

　　B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確.

　　68.假設(shè)一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是(　　)元。

　　A.1000

　　B.100

　　C.10

　　D.1100

　　69.下列關(guān)于壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.壓力測(cè)試是對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析

　　B.壓力測(cè)試可用來(lái)估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

　　C.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序

　　70.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　71.期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣(mài)方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣(mài)方履行期權(quán)合約指的是(　　)。

　　A.美式期權(quán)

　　B.歐式期權(quán)

　　C.平價(jià)期權(quán)

　　D.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　72.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與檢測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是(　　)。

　　A.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

　　C.公允價(jià)值和市值重估

　　D.市值重估和名義價(jià)值

　　73.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的(　　)損失。

　　A.最大

　　B.最小

　　C.平均

　　D.預(yù)期

　　74.在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低表示為(　　)收益率曲線(xiàn)。

　　A.水平

　　B.正向

　　C.反向

　　D.波動(dòng)

　　75.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與(　　)中的較高者。

　　A.O.03%

　　B.0.05%

　　C.0.3%

　　D.0.5%

　　76.銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按(　　)計(jì)價(jià)。

　　A.名義價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值

　　C.歷史成本

　　D.公允價(jià)值

　　77.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是(　　)。

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為15個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀(guān)測(cè)期至少為半年

　　D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　78.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中將銀行視為一個(gè)整體來(lái)衡量其操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級(jí)計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　79.在客戶(hù)信用評(píng)價(jià)中，由品德因素、資金因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營(yíng)環(huán)境因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEls系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　80.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是(　　)。

　　A.內(nèi)幕交易

　　B.勞方索償

　　C.濫用職權(quán)

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

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