21[單選題] 通常，以(　　)為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。

　　A.發(fā)行債券

　　B.公司存款

　　C.同業(yè)拆借

　　D.居民儲(chǔ)蓄

　　參考答案：D

　　參考解析：從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項(xiàng)，公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響;AC兩項(xiàng)，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲(chǔ)蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因?yàn)槠滟Y金來源相對(duì)更加分散，同質(zhì)性更低。

　　22[單選題] 根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低(　　)。

　　A.1/4

　　B.1/3

　　C.1/2

　　D.2/3

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)對(duì)穆迪評(píng)級(jí)公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期的回收率低1/3;而且，經(jīng)濟(jì)體系中的總體違約率代表經(jīng)濟(jì)的周期性變化與回收率呈負(fù)相關(guān)。

　　23[單選題] 假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入(　　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.無法判斷

　　參考答案：B

　　參考解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　24[單選題] 在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

　　C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

　　D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

　　參考答案：A

　　參考解析：A項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　25[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心步驟是(　　)。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D.風(fēng)險(xiǎn)衡量

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認(rèn)識(shí)和把握機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)包含四個(gè)階段：首先要了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度;其次要界定其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域;再次要用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一識(shí)別和衡量;最后形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

　　26[單選題] 下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說法，不正確的是(　　)。

　　A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

　　B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

　　C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

　　D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　參考答案：A

　　參考解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

　　27[單選題] 下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

　　B.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

　　C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　D.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類有：①人員因素;②內(nèi)部流程;③系統(tǒng)缺陷;④外部事件。A項(xiàng)屬于人員因素;BC兩項(xiàng)屬于外部事件;D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　28[單選題] 如表5—1所示，β1～9表示各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入，β1～9表示各業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的β系數(shù)。

　　用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2010年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為(　　)億元。

　　A.5

　　B.10

　　C.15

　　D.20

　　參考答案：A

　　29[單選題] 可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于(　　)對(duì)流動(dòng)性的影響。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　30[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

　　B.科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

　　C.合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

　　D.越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實(shí)現(xiàn)股東收益率最大化

　　參考答案：B

　　參考解析：A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額;C項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少;D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強(qiáng)調(diào)資本的有償占用，即占用資本來防范風(fēng)險(xiǎn)是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟(jì)資本配置越多越好。

　　31[單選題] 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.300

　　B.500

　　C.700

　　D.1000

　　參考答案：B

　　參考解析：?jiǎn)螏欧N敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。

　　32[單選題] 商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是(　　)。

　　A.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　B.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　C.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

　　D.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

　　參考答案：C

　　參考解析：零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等敏感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。此外，零售存款的來源通常是比較分散的。

　　33[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

　　D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

　　參考答案：C

　　參考解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。

　　34[單選題] (　　)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

　　A.情景分析

　　B.敏感性分析

　　C.壓力測(cè)試

　　D.返回檢驗(yàn)

　　參考答案：D

　　35[單選題] 資本充足率的定期壓力測(cè)試至少(　　)一次。

　　A.半年

　　B.一年

　　C.兩年

　　D.三年

　　參考答案：B

　　參考解析：資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試。原則上，定期壓力測(cè)試至少一年一次。不定期壓力測(cè)試視經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。

　　36[單選題] 商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，(　　)不屬于合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

　　A.黃金

　　B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

　　C.商業(yè)銀行承兌的匯票

　　D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

　　參考答案：B

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。ACD三項(xiàng)都屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下的合格的抵(質(zhì))押品中的金融質(zhì)押品。

　　37[單選題] 用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是(　　)。

　　A.違約概率

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　參考答案：D

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

　　38[單選題] 商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)類別。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　39[單選題] 對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是(　　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)管理不善

　　B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

　　C.企業(yè)職工知識(shí)水平偏低

　　D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善

　　參考答案：A

　　參考解析：就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析中最突出問題是經(jīng)營(yíng)管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銷售風(fēng)險(xiǎn)。

　　40[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是(　　)。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

　　D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

　　參考答案：D

　　參考解析：AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

掃描/長(zhǎng)按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解銀行從業(yè)考試資訊

了解2017年核心考點(diǎn)

下載近5年各科目真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行萬題庫下載 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2017年銀行專業(yè)資格考試各科目精選試題及答案匯總

　　2017年銀行專業(yè)資格考試學(xué)習(xí)技巧及備考經(jīng)驗(yàn)匯總

　　考試吧策劃：2017銀行專業(yè)資格考試報(bào)考指南專題

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧銀行從業(yè)視頻題庫 智能做題首選 立即體驗(yàn)!