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　　一、單選題

　　1[單選題] 系統(tǒng)性風險因素主要通過(　　)來影響貸款組合的信用風險。

　　A.宏觀經(jīng)濟因素的變動

　　B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

　　C.借款人所在行業(yè)狀況

　　D.借款人競爭能力狀況

　　參考答案：A

　　參考解析：系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變動反映出來：當宏觀經(jīng)濟因素發(fā)生不利變動時，有可能導致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟因素進行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風險識別和分析的重要內容。

　　2[單選題] 商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖?　　)。

　　A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

　　B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗

　　C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

　　D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務的質量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值。商業(yè)銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經(jīng)驗。C項，風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關性，但無法做到準確預測。

　　3[單選題] 操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排(　　)。

　　A.存款準備金

　　B.存款保險

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.資本充足率

　　參考答案：C

　　參考解析：經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。

　　4[單選題] 關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是(　　)。

　　A.增強對客戶的透明度

　　B.確保及時處理投訴和批評

　　C.明確董事會和高級管理層的責任

　　D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

　　參考答案：C

　　參考解析：戰(zhàn)略風險管理的基本做法包括：①明確董事會和高級管理層的責任;②建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程;③采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理方法。AB兩項屬于聲譽風險的管理方法;D項屬于有效的聲譽風險管理體系應包括的內容。

　　5[單選題] 下列行為中，(　　)是由于銀行內部流程而引發(fā)的操作風險。

　　A.某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元

　　B.辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款

　　C.某商業(yè)銀行不恰當解除勞動合同

　　D.銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證

　　參考答案：B

　　參考解析：A項屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風險;CD兩項屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風險。

　　6[單選題] 下列各項指標中，(　　)可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。

　　A.概率

　　B.標準差

　　C.概率密度

　　D.分布函數(shù)

　　參考答案：B

　　參考解析：在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

　　7[單選題] 根據(jù)商業(yè)銀行信用風險內部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風險與信用等級之間的變化趨勢應當為(　　)。 

　　參考答案：A

　　參考解析：不同信用等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢。客戶的違約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負相關。

　　8[單選題] 下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

　　B.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓

　　D.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在

　　參考答案：A

　　參考解析：戰(zhàn)略風險的一個重要工具是經(jīng)濟資本配置，利用經(jīng)濟資本配置，可以有效控制每個業(yè)務領域所承受的風險規(guī)模。B項，董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南;C項，無論成功與否，商業(yè)銀行都應當對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的執(zhí)行效果進行深入分析、客觀評估、認真總結并從中吸取教訓;D項，與聲譽風險相似，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起。

　　9[單選題] 銀行的存貸款業(yè)務應歸人(　　)賬戶。

　　A.基本

　　B.銀行

　　C.交易

　　D.封閉

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對應，銀行的其他業(yè)務歸入銀行賬戶，對于國內商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務。

　　10[單選題] 假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構造一個預期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權重分別為(　　)。

　　A.50%，50%

　　B.30%，70%

　　C.20%，80%

　　D.40%，60%

　　參考答案：A

　　參考解析：

　　11[單選題] 下列關于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是(　　)。

　　A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶信用評級

　　B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

　　D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　參考答案：B

　　參考解析：AB兩項，根據(jù)商業(yè)銀行的內部評級，一個債務人只能有一個客戶信用評級，而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級;C項，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定;D項，債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。

　　12[單選題] 假設商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差?(　　)

　　A.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為。的資產(chǎn)組合Y

　　B.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z

　　C.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

　　D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

　　參考答案：D

　　參考解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)問的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差;當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。

　　13[單選題] 銀行監(jiān)管的依法原則是指(　　)。

　　A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

　　B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當具有透明度

　　C.平等對待所有參與者

　　D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔

　　參考答案：A

　　參考解析：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。從法律性質看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實施監(jiān)管的基本要求。B項為公開原則;C項為公正原則;D項為效率原則。

　　14[單選題] 若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為(　　)。

　　A.0.03%，0.03%

　　B.0.02%，0.04%

　　C.0.02%，0.03%

　　D.0.03%，0.04%

　　參考答案：D

　　參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者，設定0.03%的下限是為了給風險權重設定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。

　　15[單選題] 關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述錯誤的是(　　)。

　　A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

　　B.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難

　　C.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

　　D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

　　參考答案：A

　　參考解析：A項，流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。

　　16[單選題] 商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需考慮的因素是(　　)。

　　A.組合的風險權重

　　B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

　　C.經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預測)

　　D.當前組合集中度情況

　　參考答案：A

　　參考解析：在確定資本分配的權重時，需考慮的因素包括：①組合在戰(zhàn)略層面上的重要性;②經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟狀況預測);③當前組合集中度情況;④收益率(ROE)。

　　17[單選題] 某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為

　　(　　)。

　　A.泰國

　　B.開曼群島

　　C.英國

　　D.俄羅斯

　　參考答案：A

　　參考解析：當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構的所在地。

　　18[單選題] 下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是(　　)。

　　A.技術外包

　　B.程序外包

　　C.業(yè)務營銷外包

　　D.資金交易業(yè)務外包

　　參考答案：D

　　參考解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構來管理，用以轉移操作風險。商業(yè)銀行業(yè)務外包種類包括：①技術外包;②程序外包;③業(yè)務營銷外包;④專業(yè)性服務外包;⑤后勤性事務外包。賬務系統(tǒng)、資金交易等關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去。

　　19[單選題] 下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?(　　)

　　A.存貨周轉率變小

　　B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

　　C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

　　D.公司業(yè)務性質的改變

　　參考答案：D

　　參考解析：法人客戶風險預警可分為財務風險預警和非財務風險預警兩大類。風險經(jīng)理應當密切關注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務和非財務警示信號，對客戶的長短期償債能力高度關注。D項，業(yè)務性質變化屬于非財務風險的監(jiān)測。

　　20[單選題] 下列哪項不屬于清晰的聲譽風險管理流程的內容?(　　)

　　A.外部審計

　　B.監(jiān)測和報告

　　C.聲譽風險評估

　　D.聲譽風險識別

　　參考答案：A

　　參考解析：商業(yè)銀行應當建立清晰的聲譽風險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和監(jiān)測每一個可能影響聲譽的風險因素。清晰的聲譽風險管理流程包括：①聲譽風險識別;②聲譽風險評估;③監(jiān)測和報告。

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