二、多選題

　　81[多選題] 下列關(guān)于歷史模擬法的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.是一種全值估計(jì)

　　B.需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定

　　C.是一種參數(shù)方法

　　D.無(wú)須分布假定

　　E.反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來(lái)重復(fù)，通過(guò)搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來(lái)的變化。歷史模擬法反映了風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無(wú)須計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身已完全包含了風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系，是基于全定價(jià)估值的模擬方法。

　　82[多選題] 下列各項(xiàng)中，(　　)屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。

　　A.資本金收益率

　　B.凈利息收入率

　　C.凈業(yè)務(wù)收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　E.非利息收入比率

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)主要包括：資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。

　　83[多選題] 商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括(　　)。

　　A.區(qū)域限額

　　B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.集團(tuán)客戶限額

　　D.行業(yè)限額

　　E.單一客戶限額

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括：①單一客戶授信限額管理;②集團(tuán)客戶授信限額管理;③國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理;④組合限額管理。

　　84[多選題] 商業(yè)銀行計(jì)算杠桿率時(shí)，屬于核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)的有(　　)。

　　A.商譽(yù)

　　B.自持股票

　　C.凈遞延稅資產(chǎn)

　　D.土地使用權(quán)

　　E.貸款損失準(zhǔn)備缺口

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：核心一級(jí)資本的扣減項(xiàng)包括商譽(yù)、除土地使用權(quán)以外的其他無(wú)形資產(chǎn)、由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)、貸款損失準(zhǔn)備缺口、資產(chǎn)證券化銷售利得、確定收益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)、自持股票、對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備、商業(yè)銀行自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)收益。

　　85[多選題] 目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括(　　)。

　　A.Credit Metrics模型

　　B.死亡率模型

　　C.Credit Risk+模型

　　D.KPMG模型

　　E.Credit Portfo1io View模型

　　參考答案：A,C,E

　　參考解析：BD兩項(xiàng)屬于客戶信用評(píng)級(jí)的違約概率模型。

　　86[多選題] 下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別?(　　)

　　A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)

　　B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

　　C.銀行員工竊取客戶賬戶資金

　　D.被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金

　　E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜

　　參考答案：A,D,E

　　參考解析：B項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“系統(tǒng)缺陷”;C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”。

　　87[多選題] 商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括(　　)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　88[多選題] 商業(yè)銀行可通過(guò)購(gòu)買特定的保險(xiǎn)加以緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)。

　　A.火災(zāi)

　　B.內(nèi)部盜竊

　　C.外部欺詐

　　D.設(shè)備癱瘓

　　E.交易差錯(cuò)

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：A項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過(guò)購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋;BC兩項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過(guò)購(gòu)買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋;D項(xiàng)，商業(yè)銀行可以通過(guò)營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋。

　　89[多選題] 下列哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法?(　　)

　　A.外匯敞口分析

　　B.久期分析

　　C.缺口分析

　　D.敏感性分析

　　E.權(quán)重法

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于：①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Value at Risk，VaR)法;⑤敏感性分析。E項(xiàng)，權(quán)重法屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

　　90[多選題] 商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有(　　)。

　　A.計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　B.識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估

　　C.對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

　　D.分析資產(chǎn)組合在不同市場(chǎng)條件下可能產(chǎn)生的收益或損失

　　E.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施

　　參考答案：B,E

　　參考解析：壓力測(cè)試的作用包括：①前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng);②對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估;③關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn);④評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù);⑤支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流;⑥協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

　　91[多選題] X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有(　　)。

　　A.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

　　B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行

　　C.X銀行旨在通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)

　　E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,C,E

　　參考解析：D項(xiàng)，銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去，因?yàn)檫^(guò)多的外包也會(huì)產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患，因此業(yè)務(wù)外包不能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　92[多選題] 商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有(　　)。

　　A.質(zhì)押

　　B.凈額結(jié)算

　　C.保證

　　D.抵押

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　93[多選題] 風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.正常貸款遷徙率

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　E.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：B項(xiàng)，正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

　　94[多選題] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，(　　)的構(gòu)成狀況。

　　A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出

　　B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量

　　C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

　　D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

　　E.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

　　參考答案：A,D

　　參考解析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流人)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。

　　95[多選題] 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)(　　)。

　　A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求

　　B.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來(lái)源的長(zhǎng)期可持續(xù)性

　　C.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性，充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長(zhǎng)期的市場(chǎng)衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件

　　D.優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量

　　E.通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對(duì)不利的市場(chǎng)條件變化

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：除了ABCDE五項(xiàng)外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道;②商業(yè)銀行高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面I臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施的合理性。

　　96[多選題] 現(xiàn)金流分為(　　)。

　　A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　D.休閑活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　E.投機(jī)活動(dòng)的現(xiàn)金流

　　參考答案：A,B,C

　　參考解析：現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個(gè)公司內(nèi)的流入和流出�，F(xiàn)金流分為三個(gè)部分：①經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流;②投資活動(dòng)的現(xiàn)金流;③融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。

　　97[多選題] 內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括(　　)。

　　A.表內(nèi)凈額結(jié)算

　　B.表外凈額結(jié)算

　　C.回購(gòu)交易凈額結(jié)算

　　D.場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算

　　E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算

　　參考答案：A,C,D,E

　　參考解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易凈額結(jié)算、場(chǎng)外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　98[多選題] 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為(　　)。

　　A.自我對(duì)沖

　　B.一般對(duì)沖

　　C.市場(chǎng)對(duì)沖

　　D.特殊對(duì)沖

　　E.內(nèi)部對(duì)沖

　　參考答案：A,C

　　參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為：①自我對(duì)沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖;②市場(chǎng)對(duì)沖，指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

　　99[多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的有(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

　　B.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　參考答案：B,C,D

　　參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。

　　100[多選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的是(　　)。

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)

　　B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)

　　C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)

　　E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,C,D,E

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