61[單選題] 為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(　　)進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。

　　A.一年或三年

　　B.三年或五年

　　C.兩年或三年

　　D.三年或四年

　　參考答案：B

　　參考解析：為了對(duì)未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。由于銀行對(duì)于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。

　　62[單選題] 下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.債券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

　　C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

　　D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

　　參考答案：B

　　參考解析：B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)等)的結(jié)果。

　　63[單選題] 下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估內(nèi)容的是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　B.信息披露

　　C.壓力測試

　　D.資本規(guī)劃

　　參考答案：B

　　。參考解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測試。

　　64[單選題] (　　)方法是以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

　　A.盯市

　　B.情景分析

　　C.模擬

　　D.盯模

　　參考答案：D

　　參考解析：盯模即按模型計(jì)值。當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。具體來說，就是以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

　　65[單選題] 下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　�、�.方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮

　�、�.蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒有特定的假設(shè)

　　Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場變化更快做出反應(yīng)

　　A.Ⅰ和Ⅲ

　　B.Ⅲ和Ⅳ

　　C.Ⅰ和Ⅱ

　　D.只有Ⅰ

　　參考答案：A

　　參考解析：Ⅰ項(xiàng)，方差一協(xié)方差法是所有計(jì)算VaR的方法中最簡單的，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。期權(quán)屬于非線性金融工具，其風(fēng)險(xiǎn)無法用方差一協(xié)方差法來準(zhǔn)確計(jì)量。Ⅲ項(xiàng)，蒙特卡羅模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍然有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。

　　66[單選題] 下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是(　　)。

　　A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測試方法的機(jī)制

　　B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

　　C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

　　參考答案：B

　　參考解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行根據(jù)測試目的需要，選擇單因素壓力變量，構(gòu)建單一的情景假設(shè)，評(píng)估單一事件對(duì)資本充足率的影響，或選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，分析、評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行資本承壓能力的影響。

　　67[單選題] 下列各項(xiàng)中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)直接依據(jù)的是(　　)。

　　A.違約頻率

　　B.違約概率

　　C.不良率

　　D.違約率

　　參考答案：B

　　參考解析：違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。違約(頻)率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

　　68[單選題] 假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是(　　)。

　　A.買人期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.買人期限較短的金融產(chǎn)品，同時(shí)賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　D.同時(shí)買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品

　　參考答案：B

　　參考解析：投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買人期限較長的金融產(chǎn)品;如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品;如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

　　69[單選題] 根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。(　　)

　　A.5;3

　　B.6;4

　　C.5;4

　　D.6;5

　　參考答案：A

　　參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對(duì)各類操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的實(shí)施前提條件進(jìn)行了明確規(guī)定，采用高級(jí)計(jì)量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其中對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　70[單選題] 組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，下列說法錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法

　　B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)

　　C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

　　D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

　　參考答案：C

　　參考解析：C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。

　　71[單選題] 某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.40%

　　B.25%

　　C.62.5%

　　D.37.5%

　　參考答案：A

　　參考解析：可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額)×100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額;期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=10/(40-15)×100%=40%。

　　72[單選題] 實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是(　　)。

　　A.有效期限(M)

　　B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)

　　C.違約概率(PD)

　　D.違約損失率(LGD)

　　參考答案：C

　　參考解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。而采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。

　　73[單選題] (　　)是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。

　　A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

　　B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

　　C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

　　D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　74[單選題] 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元。該客戶在第1年的違約率是0.8%，第二年的違約率是1.4%，第三年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為(　　)。

　　A.1455.00萬元

　　B.1455.41萬元

　　C.957.57萬元

　　D.960.26萬元

　　參考答案：C

　　參考解析：根據(jù)題意，第一年預(yù)計(jì)可收回金額為：1000×(1-0.8%)=992(萬元);第二年預(yù)計(jì)可收回金額為：992×(1-1.4%)≈978.11(萬元);第三年預(yù)計(jì)可收回金額為：978.11×(1-2.1%)≈957.57(萬元)。

　　75[單選題] 下列風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，(　　)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

　　A.《貸款通則》

　　B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

　　C.《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》

　　D.《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》

　　參考答案：C

　　參考解析：C項(xiàng)，《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》屬于其他風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

　　76[單選題] 商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)_________和_________的分析。(　　)

　　A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù);外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù);外部數(shù)據(jù)

　　C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境;外部數(shù)據(jù)

　　D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境;內(nèi)部控制因素

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估;定量分析方法則主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

　　77[單選題] 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為(　　)。

　　A.個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人零售貸款

　　B.個(gè)人信用貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款

　　C.個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款

　　D.個(gè)人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款

　　參考答案：A

　　78[單選題] 作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析(　　)。

　　A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率變動(dòng)的長期影響

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對(duì)利率變動(dòng)的長期影響進(jìn)行評(píng)估，并且更為準(zhǔn)確地計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　79[單選題] 商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于(　　)管理策略。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，其中，擔(dān)保屬于非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　80[單選題] 根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用(　　)來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。

　　A.高級(jí)計(jì)量法

　　B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.基本指標(biāo)法

　　參考答案：C

　　參考解析：商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本;用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本;用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本。

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