第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

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　　一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分。共45分)以下各小題所給出的四個選項中， 只有一項符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。

　　1.20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于(　)。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險管理模式階段

　　D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　2.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法,不正確的是(　)。

　　A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán).商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動性危機(jī)

　　C.流動性風(fēng)險形成的原因單一.涉及范圍較小.通常被視為孤立的風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

　　3.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　4.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　)。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險管理要素

　　D.企業(yè)的各個層級

　　5.以下選項中。屬于商業(yè)銀行對于信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是(　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.高級計量法

　　6.下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是(　)。

　　A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域

　　B.操作風(fēng)險具有普遍性和非盈利性.不能給商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.操作風(fēng)險是商業(yè)銀行所不可避免的

　　D.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險

　　7.(　)是商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會對已經(jīng)識別和計量的風(fēng)險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險的過程。

　　A.風(fēng)險識別/分析

　　B.風(fēng)險控制/緩釋

　　C.風(fēng)險計量/評估

　　D.風(fēng)險監(jiān)測/報告

　　8.下列關(guān)于風(fēng)險的說法中錯誤的是(　　 )。

　　A.信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　B.操作風(fēng)險不能給商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.流動性風(fēng)險是一種多維風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險不會使個人遭受損失

　　9.對于操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括(　)。A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部模型法

　　D.高級計量法

　　10.以下屬于監(jiān)管資本中的核心資本的是(　)。

　　A.公開儲備

　　B。重估儲備

　　C.普通貸款儲備

　　D.混合性債務(wù)工具

　　11.以下關(guān)于收益的說法中，錯誤的是( )。

　　A.絕對收益是實際生活中對投資收益直接和直觀的計量方式

　　B.百分比收益率是最常用的評價投資收益的方式

　　C.百分比收益率是很多報表中記錄的數(shù)據(jù)

　　D.絕對收益是投資成果的直接反映

　　12.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。

　　A.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

　　B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

　　C.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務(wù)活動

　　D.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

　　13.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.低級風(fēng)險量化

　　B.中級風(fēng)險量化

　　C.高級風(fēng)險量化

　　D.以上均不正確

　　14.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下。為妥善解決(　)關(guān)系而

　　提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

　　A.利益——風(fēng)險

　　B.權(quán)利——責(zé)任

　　C.權(quán)利——義務(wù)

　　D.委托——代理

　　15.(　)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

　　B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風(fēng)險管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)

　　16.(　)是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

　　17.在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險管理的最前端的是( )。

　　A.最高風(fēng)險管理委員會

　　B.監(jiān)事會

　　C.財務(wù)控制部門

　　D.風(fēng)險管理部門

　　18.( )是深人理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。

　　A.識別風(fēng)險

　　B.分析風(fēng)險

　　C.感知風(fēng)險

　　D.制作風(fēng)險清單

　　19.風(fēng)險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是( 　)

　　A.風(fēng)險管理理念

　　B.風(fēng)險管理人員

　　C.風(fēng)險管理知識

　　D.風(fēng)險管理制度

　　20.負(fù)責(zé)對所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險狀況進(jìn)行仔細(xì)評估的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風(fēng)險管理委員會

　　D.風(fēng)險管理部門

　　21.風(fēng)險管理部門與(　)之間的密切合作是實現(xiàn)商業(yè)銀行平衡風(fēng)險與收益戰(zhàn)略的重要基石。

　　A.財務(wù)控制部門

　　B.內(nèi)部審計部門

　　C.法律/合規(guī)部門

　　D.外部監(jiān)督部門

　　22.風(fēng)險管理的第二道防線是( )。

　　A.風(fēng)險管理制度

　　B.風(fēng)險管理職能部門

　　C.前臺業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計

　　23.綜合評級是在匯總

　　CAMELs六大要素評級結(jié)果的基礎(chǔ)上得出的，評級結(jié)果以1-5級表示。數(shù)字越大表明( )。

　　A.級別越高

　　B.級別越低

　　C.監(jiān)管關(guān)注程度越低

　　D.受信任程度越高

　　24.A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費用為500萬元，則該公司的利息償付比率為( )。

　　A.5

　　B.6

　　C.7

　　D.8

　　25.商業(yè)銀行不能通過(　)的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢法院的個人客戶信用記錄

　　B.查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)的個人客戶信用記錄

　　C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)

　　D.從個人客戶單位購買客戶的信息

　　26.商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信

　　水平95%.持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期l0天，則(　)。

　　A.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同

　　B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

　　C.條件不足。無法判斷

　　D.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大

　　27.A銀行2010年年初共有關(guān)注類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為30億元、15億元和5億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了l50億元、因核銷減少了50億元，則該銀行2010年的關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　28.客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量指標(biāo)中，公司治理結(jié)構(gòu)和存貨周轉(zhuǎn)率分別屬于(　)。

　　A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　C.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

　　29.A公司2010年流動資產(chǎn)合計500萬元，其中存貨80萬元，預(yù)付賬款20萬元.應(yīng)收賬款40萬元，流動負(fù)債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為( )。

　　A.1.25

　　B.1.15

　　C.1

　　D.0.9

　　30.某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走.給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于(　)類別。

　　A.人員因素

　　B.內(nèi)部流程

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　31。某1年期零息債券的年收益率為l2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為40%.若1年期的無風(fēng)險年收益率為6%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A.5.9%

　　B.7.9%

　　C.8.9%

　　D.9.9%

　　32.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可分為(　)。

　　A.單位客戶和私人客戶

　　B.法人客戶和個人客戶

　　C.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　D.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　33.假定A企業(yè)2010年支付的利息費用為4萬元，其稅后利潤為l7萬元.2010年年初資產(chǎn)總額為230，年末資產(chǎn)總額為l70，則其資產(chǎn)回報率為(　)。(所得稅稅率為25%)

　　A.5%

　　B.10%

　　C.l0.5%

　　D.95%

　　34.(　)是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風(fēng)險識別

　　B.信用風(fēng)險計量

　　C.信用風(fēng)險監(jiān)控

　　D.信用風(fēng)險報告

　　35.下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是(　)。

　　A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分散

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　36.A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貧款金額之和為300億元。期初次級類貸款期間因回收減少了l00億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為(　)。

　　A.33%

　　B.66%

　　C.75%

　　D.100%

　　37.我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為(　)兩大類。

　　A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款

　　B.個人住房按揭貸款和個人助學(xué)貸款

　　C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款

　　D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支

　　38.以下關(guān)于債項評級的說法，錯誤的是(　)。

　　A.客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度

　　B.債項評級是針對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計量和評價.反映客戶違約后的債項損失大小

　　C.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下.針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　D.一個債務(wù)人只能有一個客戶信用評級和債項評級39.以下不屬于基本面指標(biāo)的是(　)。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.實力類指標(biāo)

　　C.盈利能力指標(biāo)

　　D.環(huán)境類指標(biāo)

　　40.某企業(yè)2008年凈利潤為O.5億元人民幣.2008年年初總資產(chǎn)為10億元人民幣.2008年年末總資產(chǎn)為15億元人民幣.則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　41.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為(　)。

　　A.610

　　B.1000

　　C.90

　　D.1130

　　42.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬元，資產(chǎn)總額為1000000萬元，股東權(quán)益 總額為300000萬元。則資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.0.03

　　D.0.3543.下列關(guān)于計算VaR的“方差一協(xié)方差”法的說法，不正確的是( )。

　　A.可以預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

　　D.無法準(zhǔn)確計量非線性金融工具的風(fēng)險

　　44.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)的說法，不正確的是(　)。

　　A.交易賬戶中的項目只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出：交易頭寸的價值

　　C.存貨款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　45.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是(　)。

　　A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍

　　B.屬于靜態(tài)指標(biāo)

　　C.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　D.包括流動性風(fēng)險指標(biāo)

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