第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　二、多項選擇題(共40小題，每小題l分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.下列各項所述情形.債務(wù)人可被視為違約的有( )。

　　A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn).由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少2.客戶信用風(fēng)險識別中，要識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險，例如( )。

　　A.有無隨意變更會計處理方法

　　B.報表編制基礎(chǔ)是否一致

　　C.是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督

　　D.是否拒絕依法實施監(jiān)督

　　E.是否如實提供會計信息

　　3.下列關(guān)于貸款組合風(fēng)險的說法中，正確的有( )

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于二降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的總體風(fēng)險

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù).貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　4.以下說法中.正確的有(　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)5.一般而言,以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有( )。

　　A.利率水平提高

　　B.擴張的貨幣政策

　　C.借款人財務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動性變大

　　6.風(fēng)險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括( )。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則包括(　)。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴張性

　　E.競爭性

　　8.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　9.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有(　)。

　　A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標專用權(quán)

　　B.著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)

　　C.匯票

　　D.債券

　　E.上市公司的股票

　　10.盈利能力比率主要有(　)。

　　A.銷售毛利率

　　B.銷售凈利率

　　C.資產(chǎn)負債率

　　D.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　E.凈資產(chǎn)收益率

　　11.不良貸款撥備覆蓋率計算公式中涉及的準備包括( )。

　　A.一般準備

　　B.重估準備

　　C.專項準備

　　D.特別準備

　　E.特種準備

　　12.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有( )。

　　A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸

　　B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸

　　C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

　　D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

　　E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配

　　13.商業(yè)銀行的重大風(fēng)險事項包括(　)。

　　A.重大信貸風(fēng)險事項

　　B.重大市場風(fēng)險事項

　　C.重大利率風(fēng)險事項

　　D.重大突發(fā)性事件

　　E.重大法律風(fēng)險事件

　　14.授信權(quán)限管理通常遵循的原則有(　)。

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準

　　B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用管理時應(yīng)遵循一致的標準

　　C.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準

　　D.交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策.每一政策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)。將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核

　　15.信用衍生產(chǎn)品的特點有( )。

　　A.保密性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.未來性

　　E.債務(wù)的不變性

　　16.下列關(guān)于董事會的說法，正確的有( )。

　　A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu).承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)

　　B.董事會負責(zé)審批風(fēng)險管理的整體戰(zhàn)略和政策

　　C.董事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式對商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

　　D.董事會設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會.負責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

　　E.董事會負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策

　　17.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。

　　A.企業(yè)違法違規(guī)

　　B.地方政府行政干預(yù)

　　C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　E.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　18.下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有( )。

　　A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象

　　B.能計量非線性金融工具的風(fēng)險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布.不依賴特定的定價模型

　　D.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.存在模型風(fēng)險

　　19.流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資指標/信號包括( )。

　　A.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　B.外部評級下降

　　C.所發(fā)行股票價格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　20.核心雇員流失的風(fēng)險體現(xiàn)為( )。

　　A.缺乏足夠后備人員

　　B.缺乏崗位輪換機制

　　C.核心員工的欺詐行為

　　D.核心員工的知識/技能缺乏

　　E.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

　　21.下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有( )。

　　A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時.商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　22.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法有(　)。

　　A.標準法

　　B.內(nèi)部評價法

　　C.制作風(fēng)險清單

　　D.分解分析法E.壓力測試

　　23.2004年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求，下列表述正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行董事會負責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的。由監(jiān)事會負責(zé)

　　B.資本充足率的信息披露，主要包括四個方面內(nèi)容：風(fēng)險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

　　C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后4個月內(nèi)、因特殊原因不能按時披露的.應(yīng)至少提前10個工作日向銀監(jiān)會申請延遲

　　D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送銀監(jiān)會

　　E.對于涉及商業(yè)機密無法披露的項目，商業(yè)銀行可披露項目的總體情況.并解釋特殊項目無法披露的原因

　　24.目前商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法有(　)。

　　A.方差一協(xié)方差法

　　B.正態(tài)分布法

　　C.歷史模擬法

　　D.情景模擬法

　　E.蒙特卡洛模擬法

　　25.常用的市場風(fēng)險限額包括(　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險限額

　　C.止損限額

　　D.控制限額

　　E.調(diào)整限額

　　26.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類有(　)。

　　A.處理程序外包

　　B.業(yè)務(wù)營銷外包

　　C.專業(yè)性服務(wù)外包

　　D.核心業(yè)務(wù)外包

　　E.后勤性事務(wù)外包

　　27.法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的起因包括(　)。

　　A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

　　B.信貸制度不完善.缺乏監(jiān)督制約機制

　　C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強

　　D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復(fù)核制度

　　E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

　　28.以下屬于流動性最差的資產(chǎn)有(　)。

　　A.股票

　　B.銀行可出售的貸款組合

　　C.無法出售的貸款

　　D.銀行的房產(chǎn)

　　E.銀行在公司的投資

　　29.在操作風(fēng)險管理中.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)的主要作用包括(　)。

　　A.支持風(fēng)險評估

　　B.建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C.風(fēng)險指標監(jiān)測與報告

　　D.風(fēng)險管理輔助決策

　　E.建立資本模型

　　30.資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括(　)。

　　A.交易定價模型或定價機制錯誤

　　B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金精算到位

　　D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

　　31.影響違約損失率的主要因素包括(　)

　　A.清償優(yōu)先性

　　B.抵押品

　　C.借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)

　　D.公司所在行業(yè)

　　E.經(jīng)濟周期

　　32.單一法人客戶的信用分析中.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法錯誤的有(　)。

　　A.現(xiàn)金流量分析過程：投資活動的現(xiàn)金流_融資活動的現(xiàn)金流_經(jīng)營活動現(xiàn)金流

　　B.對于短期貸款.應(yīng)當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　C.對于中長期貸款.應(yīng)當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　D.貸款初期.應(yīng)當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量：以償還貸款利息

　　E.在開發(fā)期和成長期.借款人正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量一般是正值

　　33.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當更多地關(guān)注(　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟因素

　　B.行業(yè)風(fēng)險

　　C.區(qū)域風(fēng)險

　　D.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　E.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　34.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括(　)。

　　A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

　　B.確保商業(yè)銀行盈利目標的實現(xiàn)

　　C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)

　　D.確保風(fēng)險管理體系的有效性

　　E.確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整

　　35.在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的因素有(　)。

　　A.市場環(huán)境

　　B.資本金的規(guī)模

　　C.競爭對手的實力

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　E.商業(yè)銀行的管理理念

　　36.市場準人是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，包括(　)。

　　A.機構(gòu)準人

　　B.資金準人 .

　　C.業(yè)務(wù)準人

　　D.信息準人

　　E.高級管理人員準入

　　37.市場準入應(yīng)當遵循的原則有(　)。

　　A.公開

　　B.公平

　　C.公正

　　D.效率

　　E.便民

　　38.以下屬于高質(zhì)量的金融工具有(　)。

　　A.中央政府發(fā)行的債券

　　B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)

　　C.AA一級以上國家政府發(fā)行的債券

　　D.黃金

　　E.銀行存單

　　39.完整的資本充足率評估程序包括(　)方面。

　　A.董事會和高級管理層的監(jiān)督

　　B.健全的資本評估

　　C.風(fēng)險的全面評估

　　D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　E.健全的內(nèi)部控制檢查

　　40.現(xiàn)場檢查對銀行風(fēng)險管理的重要作用體現(xiàn)在(　)。

　　A.發(fā)現(xiàn)和識別風(fēng)險

　　B.保護和促進作用

　　C.反饋和建議作用

　　D.評價和指導(dǎo)作用

　　E.控制和規(guī)范作用

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