第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：判斷題

第 5 頁(yè)：?jiǎn)芜x題參考答案

第 7 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 8 頁(yè)：判斷題參考答案

　　46商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )

　　A. 設(shè)立專戶核算代理資金

　　B. 簽訂書(shū)面委托代理合同

　　C. 代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)再納入銀行大賬核算

　　D. 遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

　　47通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因是( )

　　A. 違約風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　4820世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )

　　A. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　49市場(chǎng)準(zhǔn)入的原則不包括( )

　　A. 公平

　　B. 公正

　　C. 高質(zhì)

　　D. 便民

　　50下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是( )

　　A. 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評(píng)級(jí)

　　B. 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同，交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　C. 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　D. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　51下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )

　　A. 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約

　　B. 信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C. 信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D. 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

　　52下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)人的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

　　B. 機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

　　C. 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照營(yíng)利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)品種

　　D. 高級(jí)管理人員的準(zhǔn)入，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可

　　53巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御( )造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn);法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 操作風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 法律風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　54

　　一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是( )

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

　　55在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A. Altman的Z計(jì)分模型

　　B. Risk CalC模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　56貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括()

　　A. 分散風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 實(shí)現(xiàn)利益共享

　　C. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D. 增加收益

　　57商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是( )

　　A. 吸存放貸

　　B. 支付中介

　　C. 貨幣創(chuàng)造

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　58風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B. 知識(shí)

　　C. 制度

　　D. 內(nèi)部控制

　　59對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是( )限額。

　　A. 交易

　　B. 頭寸

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 止損

　　60( )是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員詮所采用。

　　A. 累計(jì)總敞口頭寸法

　　B. 短邊法

　　C. 凈總敞口頭寸法

　　D. 以上都不對(duì)

　　61國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括( )

　　A. 銀團(tuán)貸款

　　B. 共同投資

　　C. 國(guó)別限額

　　D. 以上都是

　　62巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

　　A. 至少5年

　　B. 至少3年

　　C. 至多5年

　　D. 至多3年

　　63可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中予某一行業(yè)的限額管理類別的是( )

　　A. 單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B. 組合風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C. 集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D. 以上都對(duì)

　　64下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說(shuō)法不正確的是( )

　　A. 產(chǎn)品成本增加屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)65

　　某1年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無(wú)風(fēng).險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　66客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶( )的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　A. 資產(chǎn)規(guī)模

　　B. 經(jīng)營(yíng)管理能力

　　C. 償債能力和償債意愿

　　D. 所負(fù)銀行債務(wù)

　　67商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )

　　A. 久期缺口

　　B. 現(xiàn)金缺口

　　C. 融資缺口

　　D. 信貸缺口

　　68如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100 億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A. 500

　　B. 400

　　C. 200

　　D. -l50

　　69Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是( )

　　A. 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　B. 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　C. (流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D. 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

　　70貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指( )

　　A. 預(yù)期損失

　　B. 非預(yù)期損失

　　C. 預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D. 以上都不對(duì)

　　71　根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定。訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人( )在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有。

　　A. 可以

　　B. 不可以

　　C. 必須

　　D. 以上都不正確

　　72某商業(yè)銀行年底貸款余額為200億元，正常類和關(guān)注類貸款合計(jì)為180億元，一般準(zhǔn)備金為8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備金l億元，特種準(zhǔn)備金l億元，則其不良貸款撥備覆蓋率為( )

　　A. 5%

　　B. 50%

　　C. 20%

　　D. 2%

　　73按照由表及里的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和( )

　　A. 控制派生風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 操作失誤風(fēng)險(xiǎn)

　　74保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的積極作用不包括( )

　　A. 增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

　　B. 確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

　　C. 避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益

　　D. 拓寬市場(chǎng)渠道，擴(kuò)大客戶范圍

　　75監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件，并誕明其系統(tǒng)在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A. 及時(shí)性假設(shè)

　　B. 相關(guān)性假設(shè)

　　C. 準(zhǔn)確性假設(shè)

　　D. 全部性假設(shè)

　　76將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是(　)

　　A. 情景分析方法

　　B. 失誤樹(shù)分析方法

　　C. 分解分析方法

　　D. 缺口分析法

　　77商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是( )

　　A. 失誤樹(shù)分析方法

　　B. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C. 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　D. 情景分析法

　　78外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于( )

　　A. 代理外匯買賣

　　B. 自營(yíng)外匯買賣

　　C. 即期外匯買賣

　　D. 銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　79符合內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為( )

　　A. 被評(píng)價(jià)對(duì)象的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識(shí)別的，可得該項(xiàng)分值的30%

　　B. 在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%

　　C. 在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20% D.

　　在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%

　　80授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定度。

　　A. 行業(yè)等級(jí)

　　B. 產(chǎn)品等級(jí)

　　C. 擔(dān)保

　　D. 授信額度

　　81可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )

　　A. 總收益互換

　　B. 信用違約互換

　　C. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　D. 信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　82有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )

　　A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B. 連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

　　83如果銀行的總資產(chǎn)為l 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( ) A. 0.1

　　B. 0.2

　　C. 0.3

　　D. 0.4

　　84操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括( )

　　A. 由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B. 由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C. 由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D. 由表及里、自上而下和從已知到未知

　　85下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )

　　A. 操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B. 撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額C.

　　關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100G

　　D. 市值敏感度為修正持續(xù)期缺口×1%÷年

　　86在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括( )

　　A. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C. 內(nèi)部管理模式

　　D. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　87下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

　　B. 對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C. 信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

　　D. 交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

　　88( )是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

　　A. 現(xiàn)金

　　B. 票據(jù)

　　C. 股票

　　D. 貸款

　　89下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )

　　A. 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　B. 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C. 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D. 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　90下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說(shuō)法，正確的是( )

　　A. 確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

　　B. 增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度

　　C. 增強(qiáng)對(duì)公眾的透明度

　　D. 明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

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