第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項(xiàng)選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

　　二、多項(xiàng)選擇題(共40題，合計(jì)40分)

　　91內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪幾方面?( )

　　A. 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B. 文件/合同缺陷

　　C. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D. 交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　E. 錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　92收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )

　　A. 資產(chǎn)的不同市場價(jià)值

　　B. 資產(chǎn)的各到期期限

　　C. 對(duì)應(yīng)的收益率

　　D. 資產(chǎn)的現(xiàn)值

　　E. 資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

　　93利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為

　　( )

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　94為了避免風(fēng)險(xiǎn)在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取下列哪些全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法來防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險(xiǎn)?( )

　　A. 人員培訓(xùn)

　　B. 總體組合限額

　　C. 資產(chǎn)證券化

　　D. 信用衍生產(chǎn)品

　　E. 授信集中度限額

　　95下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的有( )

　　A. 前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　B. 內(nèi)部審計(jì)部門

　　C. 外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D. 財(cái)務(wù)控制部門

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　96

　　面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，其原因是( )

　　A. 銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

　　B. 銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動(dòng)

　　C. 存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱的

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

　　E. 外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化將對(duì)銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

　　97下列哪些情形能使銀行失去流動(dòng)性?( )

　　A. 提高準(zhǔn)備金比率

　　B. 存款額下降

　　C. 經(jīng)營管理失當(dāng)

　　D. 衍生品交易中遭受巨額損失

　　E. 公眾對(duì)銀行體系失去信心

　　98我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類包含( )這樣幾個(gè)等級(jí)的貸款。

　　A. 正常

　　B. 關(guān)注

　　C. 次級(jí)

　　D. 可疑

　　E. 損失

　　99商業(yè)銀行通常是采用( )的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 分散

　　D. 轉(zhuǎn)移

　　E. 規(guī)避

　　100以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )

　　A. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E. 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　101權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )

　　A. 匯票

　　B. 支票

　　C. 本票

　　D. 債券

　　E. 存款單

　　102對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的有( )

　　A. 提取損失準(zhǔn)備金

　　B. 沖減利潤

　　C. 保險(xiǎn)手段

　　D. 資本金

　　E. 核心資本

　　103組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )

　　A. 銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

　　B. 銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)

　　C. 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢

　　D. 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　104總收益互換的構(gòu)成要素包括( )

　　A. 投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流

　　B. 銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　C. 投資者反過來要支付相應(yīng)的融資成本

　　D. 可以采取食物或現(xiàn)金交割的方式

　　E. 投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

　　105以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )

　　A. 外幣存款

　　B. 外幣貸款

　　C. 外幣債券投資

　　D. 外匯遠(yuǎn)期的買賣

　　E. 跨境投資

　　106保證法律責(zé)任一般包括( )

　　A. 部分責(zé)任保證

　　B. 連帶責(zé)任保證

　　C. 一般責(zé)任保證

　　D. 全部責(zé)任保證

　　E. 完全責(zé)任保證

　　107下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是( )

　　A. 某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B. 某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C. 某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D. 某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E. 銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　108下列關(guān)于VaR的描述正確的有( )

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸

　　、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

　　C. 如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性;如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)間間隔就應(yīng)該長

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

　　E. VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選�。褐眯潘�平、持有期

　　109

　　以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架是由若干個(gè)相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其他的流程有( )

　　A. 了解機(jī)構(gòu)

　　B. 準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查

　　C. 對(duì)監(jiān)管結(jié)果匯總報(bào)告

　　D. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評(píng)級(jí)

　　E. 監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

　　110關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的以下說法，正確的有( )

　　A. 它指各國直接或間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償還義務(wù)的能力和意愿的測量和排名

　　B. 涉及一國政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國防等多方面的內(nèi)容

　　C. 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程

　　D. 解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整

　　E. 對(duì)于主權(quán)評(píng)級(jí)需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評(píng)級(jí)相比，它簡單得多

　　111商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有( )

　　A. 對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

　　B. 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力

　　C. 避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

　　E. 強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　112聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括( ).

　　A. 提高發(fā)言人的溝通能力

　　B. 提高解決問題的能力

　　C. 危機(jī)現(xiàn)場處理

　　D. 制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制

　　E. 模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　113現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有( )

　　A. 市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度

　　B. 業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

　　C. 資產(chǎn)質(zhì)量

　　D. 管理水平和內(nèi)部控制

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

　　114最常用的組合限額設(shè)定維度主要有( )

　　A. 擔(dān)保

　　B. 產(chǎn)品

　　C. 行業(yè)

　　D. 抵押

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　115記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )

　　A. 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　B. 交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C. 交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)

　　D. 按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層

　　E. 根據(jù)市場信息來源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　116個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )

　　A. 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足

　　D. 假按揭風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 國家干預(yù)房價(jià)

　　117我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括( )

　　A. 不良資產(chǎn)率

　　B. 不良貸款撥備覆蓋率

　　C. 預(yù)期損失率

　　D. 貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　E. 不良貸款率

　　118利率敏感度可分為( )

　　A. 利率損失敏感度

　　B. 利率收益敏感度

　　C. 資產(chǎn)負(fù)債市值的利率敏感度

　　D. 利差敏感度

　　E. 期望利率敏感度

　　119在流動(dòng)性比例中，流動(dòng)性負(fù)債包括( )

　　A. 一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負(fù)債方)

　　B. 一個(gè)月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

　　C. 一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　D. 一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付款

　　E. 活期存款(不含財(cái)政性存款)

　　120利率互換的主要作用不包括( )

　　A. 規(guī)避貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實(shí)現(xiàn)雙贏

　　D. 減少違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 增加融資渠道

　　121銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括( )

　　A. 債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B. 債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C. 合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

　　D. 債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

　　E. 債務(wù)人企業(yè)運(yùn)營不利導(dǎo)致銷售能力下降

　　122經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公詡治理準(zhǔn)則，洽理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到( )

　　A. 有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制

　　B. 維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C. 確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

　　D. 保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

　　E. 確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管

　　123下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是( )

　　A. 是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)

　　B. 是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測包含兩個(gè)層面的內(nèi)容

　　D. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)塒計(jì)劃

　　E. 在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)案措施

　　124信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為( )

　　A. 資產(chǎn)支持債券

　　B. 住房抵押貸款證券

　　C. 消費(fèi)貸款支持證券

　　D. 企業(yè)貸款支持證券

　　E. 其他貸款支持證券

　　125下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法的說法，正確的是( )

　　A. 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC

　　B. 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

　　C. 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

　　E. 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　126操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )

　　A. 就業(yè)制度和工作場所安全事件

　　B. 信息科技系統(tǒng)事件

　　C. 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　D. 實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　127商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?( )

　　A. 審貸分離原則

　　B. 統(tǒng)一考慮原則

　　C. 展期重審原則

　　D. 責(zé)任到人原則

　　E. 追蹤審核原則

　　128下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是( )

　　A. 貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

　　B. 將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E. 貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　129商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中， 信息系統(tǒng)的主要作用包括( )

　　A. 支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　B. 建立損失數(shù)據(jù)庫

　　C. 生成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案

　　D. 預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率

　　E. 建立資本模型

　　130可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是( )

　　A. 對(duì)角線模型

　　B. 因子模型

　　C. 歷史模擬法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

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