46.C

　　解析：C【解析】在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：(1)業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算;(2)內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入

　　47.D

　　解析：D【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　48.D

　　解析：D【解析】20世紀(jì)60年代前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式，60年代后進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式，70年代后屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式，80年代后是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　49.C

　　解析：C【解析】市場準(zhǔn)入的原則包括公開、公正、公平、效率、便民

　　50.B

　　解析：B【解析】在某一時(shí)點(diǎn)。一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級;客戶評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。因此，A、C、D三項(xiàng)錯(cuò)誤。故選B。

　　51.C

　　解析：C【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方式有兩種：可現(xiàn)金方式，也可實(shí)物方式。

　　52.C

　　解析：C【解析】業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種。

　　53.B

　　解析：B【解析】巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本

　　54.C

　　解析：C【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險(xiǎn)屬于基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　55.C

　　解析：C【解析】在法人客戶評級模型中，CrEdit Monitor模型的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為買賣關(guān)系

　　，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。故選C

　　56.B

　　解析：B【解析】貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，增加收益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化，提高經(jīng)濟(jì)資本配景效率

　　57.D

　　解析：D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　58.A

　　解析：A【解析】風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心應(yīng)與思想狀況有關(guān)，通過分析可知只有管理理念是屬于精神層面，其余三項(xiàng)均是為理念服務(wù)，也是由理念控制的

　　59.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)限額是指對照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的限額，如對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額和對期權(quán)性頭寸沒定的期權(quán)性頭寸限額。故選C。

　　60.B

　　解析：B【解析】短邊法是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會所采用

　　61.D

　　解析：D【解析】A是多家銀行，B是多家投資方;C是多個(gè)國家。都可以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

　　62.A

　　解析：A【解析】巴塞爾委員會對實(shí)施高級計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

　　63.B

　　解析：B【解析】組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提離風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　64.D

　　解析：D【解析】收益下降屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，D項(xiàng)說法錯(cuò)誤. 65.B

　　解析：B【解析】根據(jù)KPMG風(fēng)除中性定價(jià)模型，1年內(nèi)的違約概率=l-(1+為期l年的無風(fēng)險(xiǎn)收益率)/(1+零息債券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%

　　66.C

　　解析：C【解析】客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　67.C

　　解析：C【解析】本題可根據(jù)融資缺l21的計(jì)算公式作答。

　　68.A

　　解析：A【解析】融資缺口=貸款平均額-

　　核心存款平均額=700-300=400(億元);融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+100=500(億元)。

　　69.C

　　解析：C【解析】Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是一定總資產(chǎn)下營運(yùn)資本所占的比重，用公式可表示為(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)。

　　70.A

　　解析：A【解析】貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指預(yù)期損失

　　71.B

　　解析：B【解析】我國現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定。訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人不可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有。故選B。

　　72.B

　　解析：B【解析]2011年，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺r貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(8+1+1)/(200—180)=50%。

　　73.A

　　解析：A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則之一是由表及里，操作風(fēng)險(xiǎn)具體可劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)和控制派生風(fēng)險(xiǎn)。非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理�；虻认到y(tǒng)原因產(chǎn)生的;流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)是流程環(huán)節(jié)所固有的操作風(fēng)險(xiǎn)因素; 控制派生風(fēng)險(xiǎn)是流程中控制環(huán)節(jié)所派生的操作風(fēng)險(xiǎn)因素

　　74.D

　　解析：D【解析】保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生的積極作用：(1)增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的;(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;(3)避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益;(4)降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　75.B

　　解析：B【解析】監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證相關(guān)性假設(shè)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性

　　76.C

　　解析：C【解析】分解分析方法是將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素的風(fēng)險(xiǎn)識別方法。

　　77.C

　　解析：C【解析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是銀行識別風(fēng)險(xiǎn)最基本的方法;失誤樹分析用來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不當(dāng)行為;資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是分析財(cái)務(wù)資料來識別風(fēng)險(xiǎn);情景分析法是識別潛在風(fēng)險(xiǎn)。故選C。

　　78.D

　　解析：D【解析】外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配

　　79.D

　　解析：D【解析】A中數(shù)值應(yīng)為20%;B 中數(shù)值應(yīng)為30%;C中數(shù)值應(yīng)為30%

　　80.D

　　解析：D【解析】授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險(xiǎn)等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度

　　81.D

　　解析：D【解析】信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

　　82.D

　　解析：D【解析】集團(tuán)法人客戶的風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)管難度較大。

　　83.B

　　解析：B【解析】核心存款比例一核心存款÷總資產(chǎn)，由此得200÷1000—0.2

　　84.B

　　解析：B【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知。故選B

　　85.B

　　解析：B【解析】撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

　　86.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式包括資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。因此，本題答案為C

　　87.C

　　解析：C【解析】信用風(fēng)除也可以發(fā)生在實(shí)際違約之前。貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇嬖跐撛诘膿p失。故選C。

　　88.A

　　解析：A【解析】巴塞爾委員會認(rèn)為最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及.強(qiáng)中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

　　89.B

　　90.D

　　解析：D【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理綦本做法：(1)明確董事會和高級管理層的責(zé)任;(2)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程;(3)采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。A、B、C都是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

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