三、判斷題

　　131.正確

　　解析：Credit Risk+模型的假設(shè)不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　132.正確

　　解析：違約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果。

　　133.正確

　　134.正確

　　解析：如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。這與傳統(tǒng)上危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略形成鮮明的對比。

　　135.正確

　　解析：過高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率可能是因?yàn)槠髽I(yè)的銷售條件過于苛刻，不利于企業(yè)長期發(fā)展

　　136.正確

　　解析：在抵押貸款證券化過程中，設(shè)計(jì)SPV的主要目的是為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　137.正確

　　解析：商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而且是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營機(jī)構(gòu)

　　138.正確

　　解析：銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　139.正確

　　解析：利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該l0年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值是會(huì)下降的

　　140.正確

　　解析：主要用于貸后管理

　　141.正確

　　解析：國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是RAPM

　　142.正確

　　143.正確

　　解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的第一手資料和記錄

　　144.正確

　　解析：計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價(jià)值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率;二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。所以題干論述正確

　　145. 正 確

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