第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 7 頁：多項選擇題參考答案

第 8 頁：判斷題參考答案

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　　一、單項選擇題(共90題，合計45分)

　　1《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包( )

　　A. 交易賬戶中的利率風險和股票風險

　　B. 交易對手的違約風險

　　C. 全部的外匯風險

　　D. 全部的商品風險

　　2客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

　　A. 違約客戶累計百分比

　　B. 違約客戶數量

　　C. 正�？蛻衾塾嫲俜直�

　　D. 正�？蛻魯盗�

　　3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關注的因素是( )

　　A. 流動性

　　B. 盈利性

　　C. 資本化程度

　　D. 杠桿比率

　　4項目融資屬于產品線中的( )

　　A. 商業(yè)銀行業(yè)務

　　B. 交易和銷售

　　C. 零售銀行業(yè)務

　　D. 公司金融

　　5下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是( )

　　A. 經濟和市場狀況的較大變動

　　B. 新的監(jiān)管機構的建議

　　C. 年度進行業(yè)務計劃和預算

　　D. 授信集中度限額變化

　　6下列( )越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。

　　A. 現金頭寸指標

　　B. 核心存款比例

　　C. 易變負債與總資產的比率

　　D. 流動資產與總資產的比率

　　7對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于( )

　　A. 系統風險

　　B. 非系統風險

　　C. A和B都是

　　D. A和B都不是

　　8當外債總額與國民生產總值之比為高于( )時說明一個國家外債過重。

　　A. 13%

　　B. 15%

　　C. 25%

　　D. 40 %

　　9銀行系統安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于( )

　　A. 信息安全

　　B. 管理安全

　　C. 媒介安全

　　D. 應用安全

　　10風險是指( )

　　A. 損失的大小

　　B. 損失的分布

　　C. 未來結果的不確定性

　　D. 收益的分布

　　11在商業(yè)銀行的經營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A. 資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C. 資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　12下列不屬于作為測量主權風險評級中決定因素的變量的是( )

　　A. 人均收入

　　B. 通貨膨脹

　　C. 財政平衡

　　D. 違約率

　　13下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是( )

　　A. 流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　B. 核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標

　　C. 流動性缺口率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　D. 計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算

　　14從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取( )

　　A. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　B. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式一

　　C. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式

　　D. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　15下列關于風險管理策略的說法，正確的是( )

　　A. 對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B. 風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風險承擔的價格補償

　　C. 風險轉移只能降低非系統性風險

　　D. 風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　16下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是( )

　　A. 經濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

　　B. 戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在

　　C. 風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D. 商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓

　　17下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )

　　A. 賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分

　　B. 賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

　　C. 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，是監(jiān)管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務特征，按照統一的風險資本計量方法計算得出的

　　D. 經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

　　18( )針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。

　　A. 流動性比率/指標法

　　B. 現金流分析法

　　C. 缺口分析法

　　D. 久期分析法

　　19如果某商業(yè)銀行資產為l 000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為年，如果年利率從8%上升到8

　　.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產價值的變動，該商業(yè)銀行資產價值的變化為( )

　　A. 資產價值減少27.8億元

　　B. 資產價值增加27.8億元

　　C. 資產價值減少14.8億元

　　D. 資產價值增加14.8億元

　　20從貸款的形成階段看，資產證券化可以分為( )貸款證券化的增量貸款證券化。

　　A. 存量

　　B. 減量

　　C. 次級

　　D. 優(yōu)良

　　21下列各項不是產品設計缺陷表現的是( )

　　A. 提供的產品在業(yè)務管理框架方面不完善

　　B. 提供的產品在權利義務結構方面不健全

　　C. 提供的產品在風險管理要求方面不完善

　　D. 提供的產品在服務消費者方面考慮不周到

　　22在客戶信用評級中，客戶評級的評價主體是( )

　　A. 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　B. 商業(yè)銀行董事會

　　C. 商業(yè)銀行

　　D. 其他客戶

　　23( )對商業(yè)銀行的信用和利率水平很敏感，利率的小變動都會引起利息的大變動。

　　A. 個人存款

　　B. 個人儲蓄存款

　　C. 機構存款

　　D. 個人住房存款

　　24某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產，并請附近一家學校為其擔保，該學校( )

　　A. 資產達到一定規(guī)模即可提供擔保

　　B. 不能提供擔保

　　C. 可以有條件地提供擔保

　　D. 經上級主管部門的批準可以提供擔保

　　25對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足( )

　　A. 識別頻率應當快于額度授信周期

　　B. 識別頻率應當略慢于額度授信周期

　　C. 識別頻率應當與額度授信周期一致

　　D. 以上都不對

　　26在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于( )

　　A. 定性分析法

　　B. 定量分析法

　　C. 定性和定量相結合的分析法

　　D. 層次分析法

　　27關于股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標的說法不正確的是( )

　　A. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標無法揭示商業(yè)銀行的盈利能力

　　B. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標反映的是商業(yè)銀行長期的穩(wěn)定性以及盈利情況，忽視短期效益

　　C. 股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標績效評估時沒有在盈利水平之上考慮更多的風險因素

　　D. 經風險調整的業(yè)績評估方法(RAPM)能綜合考慮商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平

　　28在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括( )

　　A. 即期凈敞口頭寸

　　B. 遠期凈敞口頭寸

　　C. 期權敞口頭寸

　　D. 總敞口頭寸

　　29借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。

　　A. 流動性風險

　　B. 可獲得性

　　C. 不可獲得性

　　D. 最終收益

　　30( )業(yè)務的總收人等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，再加上批發(fā)經紀業(yè)務的收費。

　　A. 商業(yè)銀行

　　B. 交易和銷售

　　C. 公司金融

　　D. 零售經紀

　　31多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Ponfolio View模型

　　C. Credit Risk+模型

　　D. Credit Monitor模型

　　32銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則不包括( )

　　A. 利益原則

　　B. 公開原則

　　C. 公正原則

　　D. 效率原則

　　33貸款定價中的風險成本是用來( )

　　A. 抵銷貸款預期損失

　　B. 抵銷貸款非預期損失

　　C. 抵銷貸款的預期和非預期損失

　　D. 以上都不對

　　34商業(yè)銀行的流動性風險存在于什么業(yè)務當中?( )

　　A. 資產業(yè)務

　　B. 負債業(yè)務

　　C. 表外業(yè)務

　　D. 以上都是

　　35對國家風險的計量可以通過主權評級實現。下列關于國家風險主權評級作用的說法，錯誤的是( )

　　A. 國家風險主權評級是指依照一定的程序和方法對主權國家(地區(qū))的政治、經濟和信用等級進行評定

　　B. 國家風險主權評級決定了主權國政府在國際金融市場上進行融資的成本

　　C. 國家風險主權評級越低，該主權國家非主權實體在國際市場上進行融資的成本越低

　　D. 國家風險主權評級能夠影響一個國家國際資本的流向

　　36利率期限結構變化風險又稱為( )

　　A. 收益率曲線風險

　　B. 期權性風險

　　C. 基準風險

　　D. 重新定價風險

　　37關于即期外匯交易的作用敘述正確的是( )

　　A. 不能夠滿足客戶對不同貨幣的需求

　　B. 可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險

　　C. 可以用來套期保值

　　D. 不可以用于外匯投機

　　38當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產負債的期限安排是( )

　　A. 利用長期負債為短期資產融資

　　B. 利用長期負債為長期資產融資

　　C. 利用短期負債為長期資產融資

　　D. 利用短期負債為短期資產融資

　　39下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是( )

　　A. 流動性比例=流動性負債余額/流動性資產余額×100%

　　B. 人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×l00%

　　C. 核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額Xl00%

　　D. 流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產X l00%

　　40下列關于情景分析的說法，不正確的是( )

　　A. 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

　　B. 絕大多數嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C. 商業(yè)銀行關于現金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D. 與商業(yè)銀行自身出現危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產換取現金的能力下降得更厲害

　　41用方差一協方差法計算VaR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征，則真實VaR與采用方差一協方差法計算得到的VaR相比( )

　　A. 較大

　　B. 一樣

　　C. 較小

　　D. 無法確定

　　42下列關于計算VaR的方差-協方差法的說法中不正確的是( )

　　A. 不能預測突發(fā)事件的風險

　　B. 成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C. 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　D. 充分度量了非線性金融工具的風險

　　43現代風險分散化思想的重要基石是( )

　　A. 馬柯維茨的資產組合理論

　　B. 歐式期權定價的一般模型

　　C. 缺口分析、久期分析

　　D. 威廉夏普的資本定價模型

　　44商業(yè)銀行在實施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為( )

　　A. 市場風險經濟資本=乘數因子×VaR

　　B. 市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)XVaR

　　C. 市場風險經濟資本=(附加因子+最低乘數因子)/VaR

　　D. 市場風險經濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數因子)

　　45( )是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。

　　A. 市場準入

　　B. 機構

　　C. 業(yè)務準入

　　D. 高級管理人員

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