參考答案

　　1.B

　　解析：B【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括的是交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)。故選B

　　2.A

　　解析：A【解析】CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、違約客戶累計(jì)百分比為縱軸分別做出三條曲線

　　3.C

　　解析：C【解析】Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素包括：流動(dòng)性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性

　　4.A

　　解析：A【解析】項(xiàng)目融資是一般的公司貸款業(yè)務(wù)，所以屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　5.D

　　解析：D【解析】經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算、高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化都是信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的，所以A、B、C項(xiàng)正確，D選項(xiàng)錯(cuò)誤

　　6.C

　　解析：C【解析】易變負(fù)債越高，負(fù)債無(wú)法全部還上的風(fēng)險(xiǎn)就越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。其他選項(xiàng)指標(biāo)越高，風(fēng)險(xiǎn)越小

　　7.A

　　解析：A【解析】對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于某種因素的影響和變化，導(dǎo)致股市上所有股票價(jià)格的下跌。從而給股票持有人帶來(lái)?yè)p失的可能性。故選A

　　8.C

　　解析：C【解析】當(dāng)外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比為15%～25%時(shí)，是一般國(guó)家外債負(fù)擔(dān)的比率，高于這個(gè)比率則說(shuō)明該國(guó)家的外債負(fù)擔(dān)過(guò)重

　　9.B

　　解析：B【解析】管理安全是網(wǎng)絡(luò)安會(huì)真正得以維系的重要保證，銀行系統(tǒng)安全制度的制定，國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳，以及提高企業(yè)人員的整體網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)都是管理安全十分重要的環(huán)節(jié)。故選B

　　10.C

　　解析：C【解析】風(fēng)險(xiǎn)的一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性。

　　11.D

　　解析：D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力

　　12.D

　　解析：D【解析】測(cè)量主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量是人均收入、GDP增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、違約率指標(biāo)等8個(gè)變量

　　13.B

　　解析：B【解析】核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　14.D

　　解析：D【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)董事會(huì)和高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。故D選項(xiàng)符合題意，A、B、C選項(xiàng)不符合題意

　　15.B

　　解析：B【解析】A項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)可完全消除的表述是錯(cuò)誤的。C項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)除的策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。D項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并沒(méi)有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說(shuō)法，只有保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非像險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的說(shuō)法

　　16.A

　　解析：A【解析】沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)是處于獨(dú)立狀態(tài)的，B不正確。C是由董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的。D商業(yè)銀行要做的是無(wú)論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學(xué)習(xí)總結(jié)。

　　17.D

　　解析：D【解析】經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。D項(xiàng)錯(cuò)誤

　　18.C

　　解析：C【解析】缺151分析法計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債間的差額

　　19.A

　　解析：A【解析】資產(chǎn)的價(jià)值變化=-[資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場(chǎng)利率)]=-[6×l000

　　×(8.5%-8%)]÷(1+8%)≈-27.8(億元)。故選A。

　　20.A

　　21.D

　　解析：D【解析】產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。因此，選項(xiàng)D不是產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)

　　22.C

　　解析：C【解析】客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　23.C

　　解析：C【解析】結(jié)合現(xiàn)實(shí)，C項(xiàng)是大額存款機(jī)構(gòu)，他們對(duì)于信用和利率都很敏感，因?yàn)楸窘瘕嫶�，利率的小變�?dòng)都會(huì)引起利息的大變化

　　24.B

　　解析：B【解析】國(guó)家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。故選B

　　25.C

　　解析：C【解析】對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，漢別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致。故選C

　　26.B

　　解析：B【解析】藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法。故選B

　　27.B

　　解析：B【解析】用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RAPM)比較，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)兩項(xiàng)指標(biāo)反映的是商業(yè)銀行短期效益，恰恰忽視的是長(zhǎng)期的穩(wěn)定性以及盈利情況。故選B

　　28.D

　　解析：D【解析】單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　29.B

　　解析：B【解析】因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間做出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借人資金

　　30.B

　　解析：B【解析】該業(yè)務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，故首先排除D項(xiàng);其題干中又提到了交易，因此B項(xiàng)正確

　　31.B

　　解析：B【解析]Credit Metrics模捌本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。

　　Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移 概 率 的 變 化 ， 得 出 模 型 中 的 一 系 列 參 數(shù) 值 。 Credit Protfolio View模型比較適用于投機(jī)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因索的變化更敏感。

　　Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率

　　32.A

　　解析：A【解析】公正、公開、效率是銀行監(jiān)管的三大原則

　　33.A

　　解析：A【解析】貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)抵銷貸款預(yù)期損失。故選A。

　　34.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)中。故選D

　　35.C

　　解析：C【解析】國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)是指依照一定的程序和方法對(duì)主權(quán)國(guó)家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟(jì)和信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，并用一定的符號(hào)來(lái)表示評(píng)級(jí)結(jié)果。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)越低，融資成本越高。故C項(xiàng)錯(cuò)誤

　　36.A

　　解析：A【解析】利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)又稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指在利息收人和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)又稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限<就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)所存在的差異。故選A

　　37.B

　　解析：B【解析】套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)以后售出商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。套期保值利用的就是時(shí)間跨度，即期交易沒(méi)有這個(gè)功能。

　　38.A

　　解析：A【解析】當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。故選A。

　　39.D

　　解析：D【解析】流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×l00%;人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期未余額×100%;核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×100%，所以A、B、C選項(xiàng)均錯(cuò)誤。流動(dòng)性缺口率=(流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動(dòng)性資產(chǎn)×l00%，所以D項(xiàng)正確

　　40.C

　　解析：C【解析】不確定性是不可完全消除的.故選C

　　41.A

　　解析：A【解析】當(dāng)某序列具有趨勢(shì)特征時(shí)，相關(guān)性增大會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。故選A。

　　42.D

　　解析：D【解析】該方法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。故選D

　　43.A

　　解析：A【解析】現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論

　　44.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本一乘數(shù)因子×V aR。故選A

　　45.A

　　解析：A【解析】市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。故選A。

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