參考答案

　　1.B

　　解析：B【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風險。故選B

　　2.A

　　解析：A【解析】CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、違約客戶累計百分比為縱軸分別做出三條曲線

　　3.C

　　解析：C【解析】Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素包括：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性

　　4.A

　　解析：A【解析】項目融資是一般的公司貸款業(yè)務，所以屬于商業(yè)銀行業(yè)務

　　5.D

　　解析：D【解析】經(jīng)濟和市場狀況的較大變動、新的監(jiān)管機構(gòu)的建議、年度進行業(yè)務計劃和預算、高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化都是信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的，所以A、B、C項正確，D選項錯誤

　　6.C

　　解析：C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小

　　7.A

　　解析：A【解析】對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于系統(tǒng)風險。系統(tǒng)風險是指由于某種因素的影響和變化，導致股市上所有股票價格的下跌。從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A

　　8.C

　　解析：C【解析】當外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為15%～25%時，是一般國家外債負擔的比率，高于這個比率則說明該國家的外債負擔過重

　　9.B

　　解析：B【解析】管理安全是網(wǎng)絡安會真正得以維系的重要保證，銀行系統(tǒng)安全制度的制定，國家法律、法規(guī)的宣傳，以及提高企業(yè)人員的整體網(wǎng)絡安全意識都是管理安全十分重要的環(huán)節(jié)。故選B

　　10.C

　　解析：C【解析】風險的一種定義強調(diào)了風險表現(xiàn)為不確定性;而另一種定義則強調(diào)風險表現(xiàn)為損失的不確定性。

　　11.D

　　解析：D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力

　　12.D

　　解析：D【解析】測量主權(quán)風險評級中決定因素的變量是人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標、違約率指標等8個變量

　　13.B

　　解析：B【解析】核心負債比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

　　14.D

　　解析：D【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意

　　15.B

　　解析：B【解析】A項中，風險可完全消除的表述是錯誤的。C項中，風險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風除的策略是風險分散。D項中，風險規(guī)避就是不做業(yè)務，不承擔風險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非像險轉(zhuǎn)移的說法

　　16.A

　　解析：A【解析】沒有風險是處于獨立狀態(tài)的，B不正確。C是由董事會和高級管理層負責的。D商業(yè)銀行要做的是無論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學習總結(jié)。

　　17.D

　　解析：D【解析】經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。D項錯誤

　　18.C

　　解析：C【解析】缺151分析法計算到期資產(chǎn)和到期負債間的差額

　　19.A

　　解析：A【解析】資產(chǎn)的價值變化=-[資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場利率)]=-[6×l000

　　×(8.5%-8%)]÷(1+8%)≈-27.8(億元)。故選A。

　　20.A

　　21.D

　　解析：D【解析】產(chǎn)品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架、權(quán)利義務結(jié)構(gòu)、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等問題。因此，選項D不是產(chǎn)品設計缺陷的表現(xiàn)

　　22.C

　　解析：C【解析】客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　23.C

　　解析：C【解析】結(jié)合現(xiàn)實，C項是大額存款機構(gòu)，他們對于信用和利率都很敏感，因為本金龐大，利率的小變動都會引起利息的大變化

　　24.B

　　解析：B【解析】國家機關(guān)(除經(jīng)國務院批準)，學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體、企業(yè)法人的分支機構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。故選B

　　25.C

　　解析：C【解析】對集團法人客戶進行信用風險識別時，漢別頻率應當與額度授信周期一致。故選C

　　26.B

　　解析：B【解析】藍色預警法側(cè)重于定量分析，根據(jù)風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，分為指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法。故選B

　　27.B

　　解析：B【解析】用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)比較，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)兩項指標反映的是商業(yè)銀行短期效益，恰恰忽視的是長期的穩(wěn)定性以及盈利情況。故選B

　　28.D

　　解析：D【解析】單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

　　29.B

　　解析：B【解析】因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間做出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借人資金

　　30.B

　　解析：B【解析】該業(yè)務收入加入了批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務，故首先排除D項;其題干中又提到了交易，因此B項正確

　　31.B

　　解析：B【解析]Credit Metrics模捌本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。Credit Metrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。

　　Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移 概 率 的 變 化 ， 得 出 模 型 中 的 一 系 列 參 數(shù) 值 。 Credit Protfolio View模型比較適用于投機類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟因索的變化更敏感。

　　Credit Risk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率，即預期違約頻率

　　32.A

　　解析：A【解析】公正、公開、效率是銀行監(jiān)管的三大原則

　　33.A

　　解析：A【解析】貸款定價中的風險成本是用來抵銷貸款預期損失。故選A。

　　34.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行的流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險。流動性風險存在于資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務和表外業(yè)務中。故選D

　　35.C

　　解析：C【解析】國家風險主權(quán)評級是指依照一定的程序和方法對主權(quán)國家(地區(qū))的政治、經(jīng)濟和信用等級進行評定，并用一定的符號來表示評級結(jié)果。國家風險主權(quán)評級越低，融資成本越高。故C項錯誤

　　36.A

　　解析：A【解析】利率期限結(jié)構(gòu)變化風險又稱為收益率曲線風險。期權(quán)性風險是一種越來越重要的利率風險，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務中所隱含的期權(quán)�；鶞曙L險是指在利息收人和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。重新定價風險又稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限<就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A

　　37.B

　　解析：B【解析】套期保值是指把期貨市場當作轉(zhuǎn)移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進以后售出商品的價格進行保險的交易活動。套期保值利用的就是時間跨度，即期交易沒有這個功能。

　　38.A

　　解析：A【解析】當市場利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負債的期限安排是利用長期負債為短期資產(chǎn)融資。故選A。

　　39.D

　　解析：D【解析】流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×l00%;人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期未余額×100%;核心負債比率=核心負債期末余額/總負債期末余額×100%，所以A、B、C選項均錯誤。流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×l00%，所以D項正確

　　40.C

　　解析：C【解析】不確定性是不可完全消除的.故選C

　　41.A

　　解析：A【解析】當某序列具有趨勢特征時，相關(guān)性增大會增加風險。故選A。

　　42.D

　　解析：D【解析】該方法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具的風險。故選D

　　43.A

　　解析：A【解析】現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論

　　44.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為：市場風險經(jīng)濟資本一乘數(shù)因子×V aR。故選A

　　45.A

　　解析：A【解析】市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。故選A。

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