第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：單選題參考答案

第 6 頁：多項選擇題參考答案

第 7 頁：判斷題參考答案

　　46下列( )不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。

　　A. 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B. 深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C. 建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　D. 實現(xiàn)銀行利潤的最大化

　　47( )是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A. Credit Metrics模型

　　B. Credit Risk+模型

　　C. Credit Portfolio View模型

　　D. Credit Monitor模型

　　48商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來( )

　　A. 聲譽風險

　　B. 戰(zhàn)略風險

　　C. 信用風險

　　D. 操作風險

　　49( )承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

　　A. 股東大會

　　B. 董事會

　　C. 監(jiān)事會

　　D. 董事長

　　50已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產的預期損失是( )

　　A. 15億元

　　B. 12億元

　　C. 20億元

　　D. 30億元

　　51高級統(tǒng)計法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。

　　A. 內部操作風險計量系統(tǒng)

　　B. 外部操作風險控制系統(tǒng)

　　C. 外部操作風險計量系統(tǒng)

　　D. 內部操作風險識別系統(tǒng)

　　52( )是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。

　　A. 資金交易業(yè)務

　　B. 柜臺業(yè)務

　　C. 個人信貸業(yè)務

　　D. 代理業(yè)務

　　53如果期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權稱為( )

　　A. 平價期權

　　B. 價內期權

　　C. 價外期權

　　D. 買方期權

　　54　銀行的經營環(huán)境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響也是不同的，這取決于銀行經營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經營模式跟隨外部經營環(huán)境變化而變化和調整的彈性。一家銀行的經營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越( )

　　A. 高

　　B. 低

　　C. 不一定

　　D. 以上都不對

　　55《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予( )、35%的權重。

　　A. 100%

　　B. 75%

　　C. 65%

　　D. 50%

　　56以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是( )

　　A. 現(xiàn)金頭寸指標

　　B. 核心存款比例

　　C. 貸款總額與核心存款的比率

　　D. 貸款總額與總資產的比率

　　57交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的( )

　　A. 美元

　　B. 歐元

　　C. 所有金融工具

　　D. 可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　58下列有關利率風險的說法，正確的是( )

　　A. 若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少

　　B. 存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款銀行收益不受 影響

　　C. 銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險

　　D. 當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險

　　59將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對一種影響作進一步分析，屬于(　)方法。

　　A. 專家調查列舉

　　B. 情景分析

　　C. 分解分析

　　D. 失誤樹分析

　　60關于先進的風險管理理念，下列說法不正確的是( )

　　A. 風險管理的目標是消除風險

　　B. 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　C. 風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略

　　D. 商業(yè)銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

　　61Credit Monitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( )

　　A. 保險學的精算理論

　　B. Merton模型

　　C. 經濟計量學理論

　　D. 資產組合理論

　　62缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A. 利率

　　B. 匯率

　　C. 股票價格

　　D. 商品價格

　　63由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于( )

　　A. 聲譽風險

　　B. 市場風險

　　C. 戰(zhàn)略風險

　　D. 國家風險

　　64某銀行2011年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

　　A. 880

　　B. 1375

　　C. 1100

　　D. 1000

　　65( )是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質。

　　A. 識別風險

　　B. 制作風險清單

　　C. 感知風險

　　D. 分析風險

　　66操作風險識別與評估方法包括( )

　　A. 自我評估法、損失事件數據法、流程圖

　　B. 自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法

　　C. 因果分析模型、流程圖、損失事件數據法

　　D. 流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　67某商業(yè)銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為( )

　　A. 1.33%

　　B. 1.74%

　　C. 2.o0%

　　D. 3.08%

　　68關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內容，下列說法不正確的是( )

　　A. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑

　　B. 實現(xiàn)路徑決定了戰(zhàn)略目標

　　C. 戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等D.

　　各家商業(yè)銀行所處的外部經濟/金融環(huán)境、內部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標雖然存在一些共性，但各不相同

　　69商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的( )作為核心資金。

　　A. 平均存款

　　B. 最高存款

　　C. 最低存款

　　D. 近期存款

　　70信用風險很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A. 系統(tǒng)性風險

　　B. 非系統(tǒng)性風險

　　C. 既屬于系統(tǒng)性風險又屬于非系統(tǒng)性風險

　　D. 不屬于系統(tǒng)性風險也不屬于非系統(tǒng)性風險

　　71下列關于風險分類的說法，不正確的是( )

　　A. 按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

　　B. 按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　C. 按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　D. 按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

　　、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　72以下關于期權的論述錯誤的是( )

　　A. 期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B. 在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C. 對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內在價值為零

　　D. 對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零

　　73銀行貸款利率或產品定價應覆蓋( )

　　A. 預期損失

　　B. 非預期損失

　　C. 極端損失

　　D. 違約損失

　　74下列關于風險的說法，不正確的是( )

　　A. 風險是收益的概率分布

　　B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

　　C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

　　D. 風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身

　　75商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )

　　A. 建立完善的公司治理結構

　　B. 建立完善內部控制體制

　　C. 加強外部監(jiān)管體制建設

　　D. 以上都不是

　　76下列不屬于常用的市場限額風險的是( )

　　A. 交易限額

　　B. 風險限額

　　C. 止損限額

　　D. 定價限額

　　77若借款人甲、乙內部評級l年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )

　　A. 0.02%，0.04%

　　B. O.03%，0.03%

　　C. 0.02%，0.03%

　　D. 0.03%，0.04%

　　78商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )

　　A. 資產流動性風險

　　B. 負債流動性風險

　　C. 流動性過剩

　　D. 流動性短缺

　　79某企業(yè)集團過去的3年里經營重點從機械制造逐步轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據以上信息，下列說法正確的是( )

　　A. 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

　　B. 該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失

　　C. 多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的贏利能力

　　D. 投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

　　80風險因素與風險管理復雜程度的關系是( )

　　A. 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

　　B. 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

　　C. 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

　　D. 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不

　　81以下關于核心存款的說法中，不正確的是( )

　　A. 短期內被提取的可能性較小

　　B. 對利率變動不敏感

　　C. 季節(jié)變化或經濟環(huán)境變化對其影響較小

　　D. 不包括活期存款，因為其流動性太高

　　82采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于( )

　　A. 前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　B. 前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　C. 前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　D. 前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

　　83全面的風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉。

　　A. 市場風險

　　B. 流動風險

　　C. 戰(zhàn)略風險

　　D. 法律風險

　　84下列關于市值重估的說法，不正確的是( )

　　A. 商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B. 按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C. 商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D. 商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　85投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是( )

　　A. 風險規(guī)避

　　B. 風險對沖

　　C. 風險分散

　　D. 風險轉移

　　86下列屬于客戶風險的財務指標的是( )

　　A. 流動比率

　　B. 公司治理結構

　　C. 資金實力

　　D. 市場競爭環(huán)境

　　87下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是( )

　　A. 內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

　　B. 違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

　　C. 員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險

　　D.缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風險的體現(xiàn)

　　88某商業(yè)銀行發(fā)放一筆100萬元的零售類有抵押居民房產貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權風險資產時的權重為( )

　　A. 100%

　　B. 75%

　　C. 65%

　　D. 35%

　　89市場風險內部模型法的局限性不包括( )

　　A. 不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

　　B. 未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C. 只能計量交易業(yè)務中的市場風險

　　D. 可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

　　90絕對信用價差是指( )

　　A. 不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B. 債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

　　C. 固定收益證券同權益證券的收益率的差額

　　D. 以上都不對

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