三、判斷題

　　131. 錯(cuò) 誤

　　132.錯(cuò)誤

　　解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　133. 錯(cuò) 誤

　　134.錯(cuò)誤

　　解析：銀行規(guī)模大，面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理難度就越大，對(duì)某問(wèn)題的評(píng)價(jià)就會(huì)缺乏一致性的問(wèn)題會(huì)更突出

　　135.錯(cuò)誤

　　136.錯(cuò)誤

　　解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟f給所有的終端用戶(hù)，不是單向循環(huán)

　　137.錯(cuò)誤

　　解析：董事會(huì)、各級(jí)管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門(mén)，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有直接責(zé)任

　　138.錯(cuò)誤

　　解析：用簡(jiǎn)化的方法計(jì)算期權(quán)敞口頭寸時(shí)，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有而可能需要買(mǎi)入或賣(mài)出的每種外匯頭寸的總額

　　139.錯(cuò)誤

　　解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。這些損失可能來(lái)自于內(nèi)部或外部事件、宏觀(guān)趨勢(shì)以及不能為公司決策機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制體系、信息系統(tǒng)、行政機(jī)構(gòu)組織、道德準(zhǔn)則或其他主要控制手段和標(biāo)準(zhǔn)所洞悉并組織的變動(dòng)

　　140.錯(cuò)誤

　　解析：一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　141.錯(cuò)誤

　　解析：記入交易賬戶(hù)頭寸的交易目的是不能隨意更改的。

　　142.錯(cuò)誤

　　解析：壓力測(cè)試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)銀行所造成的潛在損失

　　143.錯(cuò)誤

　　解 析 ：Credit Melrics模型是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度看待信用風(fēng)險(xiǎn)，其理論依據(jù)是馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論。

　　144.錯(cuò)誤

　　解析：即期交易就是按照市價(jià)交易，而不是按照約定價(jià)格交易。

　　145.錯(cuò)誤

　　解析：信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對(duì)方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。題于論述與事實(shí)相反

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