風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的優(yōu)點(diǎn)和作用

　　① 具有前瞻性

　�、� 通過(guò)對(duì)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，計(jì)劃、靈活，針對(duì)性

　�、� 明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高關(guān)注程度和認(rèn)同感

　�、� 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，找出主要問(wèn)題，進(jìn)行有針對(duì)性的檢查提高效率

　�、� 監(jiān)控重心在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量上，理順了監(jiān)管者和高管層的職責(zé)

　�、� 使現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合得更緊密

　　風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架

　�、� 了解機(jī)構(gòu)

　　② 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　�、� 規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　④ 準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的風(fēng)險(xiǎn)檢查

　�、� 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的檢查并評(píng)價(jià)信用等級(jí)

　�、� 監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的結(jié)合

　　2.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系

　　(1)概述

　　應(yīng)該遵循的原則

　　準(zhǔn)確性

　　及時(shí)性

　　可比性

　　持續(xù)性

　　法人并表

　　保密性

　　(2)指標(biāo)體系的類別和定義

　　風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)——流動(dòng)性、市場(chǎng)、信用、操作性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　風(fēng)險(xiǎn)遷移類指標(biāo)——資產(chǎn)從前期到本期的變化情況

　　風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)——盈利能力、資本充足程度、準(zhǔn)備金充足程度

　　(3)主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)的定義、公式和計(jì)算依據(jù)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　① 流動(dòng)性比例(流動(dòng)比例)，不低于25%

　　② 核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債，不低于60%

　　③ 流動(dòng)性缺口比例=90天內(nèi)的表內(nèi)外流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期的表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)，不低于-10%

　　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)

　　① 不良資產(chǎn)率，不高于4%

　�、� 不良貸款率，不高于5%

　�、� 單一集團(tuán)客戶授信集中度=單一集團(tuán)客戶授信/資本凈額，不超過(guò)15%

　　④ 單一貸款客戶集中度=單一貸款客戶貸款/資本凈額，不超過(guò)10%

　　⑤ 全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)授信/資本凈額，不超過(guò)50%

　　操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)——操作造成的損失與前三期利息凈收入、非利息收入平均值之比