違約概率是模型作出的事前預(yù)測

　　違約頻率是一定時(shí)期內(nèi)的違約量與樣本量的比。違約頻率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，可用于對計(jì)量模型的返回檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　——客戶評級

　　客戶評級是銀行對客戶償債能力和償債意愿的的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。其客戶評級的評價(jià)主體是銀行，評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。

　　符合新資本協(xié)議要求的客戶評級必須具有兩大功能：

　　一是能夠有效區(qū)分違約客戶，即客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢;

　　二是能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，即能夠估計(jì)各等級違約概率，并將估計(jì)違約概率與實(shí)際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。

　　——外部評級與內(nèi)部評級 ⅰ

　　外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

　　內(nèi)部評級是指銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，對債務(wù)人進(jìn)行的信用評價(jià)

　　——外部評級與內(nèi)部評級 ⅱ

　　內(nèi)部評級體系與內(nèi)部評級法

　　內(nèi)部評級體系是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺，包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

　　內(nèi)部評級法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法

　　——外部評級與內(nèi)部評級 ⅲ

　　商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評級法的條件

　　具備健全和完備的內(nèi)部評級體系

　　監(jiān)管當(dāng)局的技術(shù)檢驗(yàn)和正式批準(zhǔn)

　　內(nèi)部評級體系構(gòu)成要素

　　8. 客戶信用評級的發(fā)展

　　答：內(nèi)部評級模式發(fā)展階段

　　專家判斷法

　　信用評分法

　　信用風(fēng)險(xiǎn)模型

　　客戶信用評級

　　—— ⑴ 專家判斷法

　　專家系統(tǒng)簡介

　　依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識技能和豐富的經(jīng)驗(yàn)

　　—— 專家系統(tǒng)主要考慮因素

　　與借款人有關(guān)的因素

　　聲譽(yù)(Reputation)

　　杠桿(Leverage)

　　收益波動性(Volatility of Earnings)

　　抵押(Collateral)

　　與市場有關(guān)的因素

　　經(jīng)濟(jì)周期(Business Cycle)

　　宏觀經(jīng)濟(jì)政策(Macro-Economy Policy)

　　利率水平(Level of Interest Rates)

　　——使用最為廣泛的5Cs系統(tǒng)

　　主要專家系統(tǒng)介紹

　　5Cs系統(tǒng)

　　品德(Character)

　　資本(Capital)

　　還款能力(Capacity)

　　抵押(Collateral)

　　經(jīng)營環(huán)境(Condition)

　　補(bǔ)充：多種信用分析因素法對比列表

　　參考：分析因素的擴(kuò)大