標(biāo)題資料 2004年銀監(jiān)會監(jiān)管重點

　　股份制商業(yè)銀行是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中經(jīng)營狀況最好的群體，但2004年涉及金融業(yè)的幾樁大案，如德隆事件、鐵本事件，仍然有數(shù)家股份制銀行陷身其間。因此，銀監(jiān)會把重點放在了集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)貸款以及公司治理和風(fēng)險管理等方面。

　　在2005年1月18日開始的中國銀監(jiān)會會議上，廣東發(fā)展銀行、光大銀行和深圳發(fā)展銀行被給予了重點關(guān)注。

　　12. 預(yù)期損失、非預(yù)期損失和異常損失

　　答：預(yù)期損失與非預(yù)期損失

　　預(yù)期損失與非預(yù)期損失

　　預(yù)期損失與非預(yù)期損失

　　預(yù)期損失與非預(yù)期損失比較

　　概率分布

　　預(yù)期 VS 非預(yù)期損失:

　　銀行風(fēng)險抵補(bǔ)方式上的差異

　　由于預(yù)期損失是已經(jīng)預(yù)見到的可能損失，銀行通常通過計提專項準(zhǔn)備金的方式，將其列為業(yè)務(wù)成本。同時，從收入方，銀行在確定貸款利率和產(chǎn)品定價時，會通過合理定價覆蓋預(yù)期損失或相應(yīng)成本。

　　對于非預(yù)期損失，需要用經(jīng)濟(jì)資本金來加以抵御。

　　事實證明，非預(yù)期損失是導(dǎo)致銀行損益波動，甚至是破產(chǎn)的主要原因。

　　-預(yù)期損失已經(jīng)不再被銀行納入傳統(tǒng)意義上的風(fēng)險范疇，風(fēng)險通常被定義為非預(yù)期損失。

　　預(yù)期 VS 非預(yù)期損失:案例比較

　　以下情形通常被視為預(yù)期損失：

　　-市場價值的預(yù)期波動;

　　-貸款違約的預(yù)期(平均)發(fā)生數(shù)量

　　和金額;

　　-操作失誤的預(yù)期發(fā)生數(shù)。

　　以下情形通常被視為非預(yù)期損失：

　　-市場價值的非預(yù)期波動;

　　-由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)等引發(fā)的貸款違約數(shù)量和金額大大超過預(yù)期;

　　-操作失誤發(fā)生數(shù)驟然上升或者單筆失誤導(dǎo)致巨額損失。

　　13. 內(nèi)部評級法下的債項評級

　　答：債項評級的核心是計量違約損失率

　　估計違約損失率(LGD)的因素包括

　　項目因素

　　公司因素

　　行業(yè)因素

　　宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　14. 組合風(fēng)險計量

　　答：——違約相關(guān)性及其計量

　　——信用風(fēng)險組合基本模型

　　——壓力測試

　　——《新資本協(xié)議》下的信用風(fēng)險量化

　　15. 組合風(fēng)險計量——違約相關(guān)性及其計量

　　答：由于存在分散化效應(yīng)，某一信貸組合的損失并不等于各個債項損失的簡單加總，因此在度量完單個債務(wù)人違約概率和違約損失率之后，我們需要在組合層面度量不同債務(wù)人或不同債項之間的相依性。相依性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，而不僅僅是指兩個事件概率的簡單乘積。