首頁 - 網(wǎng)校 - 萬題庫 - 美好明天 - 直播 - 導(dǎo)航
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 期貨從業(yè)資格考試 > 模擬試題 > 期貨基礎(chǔ)知識 > 正文

2013期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》模擬試題及答案解析

2013年期貨從業(yè)資格考試將于7月6日進(jìn)行,考生備考中試題練習(xí)是備考中必不可少的一項,考試吧為考生準(zhǔn)備“2013期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》模擬試題及答案解析”供大家參考。
第 1 頁:單項選擇題
第 7 頁:多項選擇題
第 13 頁:判斷是非題
第 14 頁:綜合題
第 15 頁:單選答案
第 17 頁:多選答案
第 19 頁:判斷題答案
第 20 頁:綜合題答案

  四、綜合題

  141.D【解析】當(dāng)股票的市場價格為70港元時.由于 標(biāo)的物的市場價格高于看漲期權(quán)的執(zhí)行價格,所以 該交易者可以行使期權(quán)。行權(quán)收益=(標(biāo)的股票的 市場價格一盈虧平衡價格)×手?jǐn)?shù)×合約單位=5. 47×10×100=5470(港元),該交易者也可以選擇 對沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)。平倉收益=(期權(quán)賣出 價一期權(quán)買入價)×手?jǐn)?shù)×合約單位=(10.50-4. 53)×10×100=5770(港元)。由于平倉收益大于 行權(quán)收益,所以該交易者應(yīng)該選擇對沖平倉的方式 了結(jié)期權(quán),其收益為5770港元。

  142.A【解析】盈虧平衡點=1290-86=1204點。

  143.ABCDE【解析】股票指數(shù)是衡量和反映所選擇的 一組股票的價格變動指標(biāo)。目前世界上影響范圍 較大、具有代表性的股票指數(shù)有:道瓊斯平均價格 指數(shù);標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù);道瓊斯歐洲STOXXS0指 數(shù);香港恒生指數(shù);滬深300指數(shù) 。

  144.A;C 【解析】商定的交割玉米的價格是2200元/ 噸;甲實際購人玉米價格=2200-(2260-—2100)= 2040元/噸;乙實際銷售玉米價格=2200+(2300— 2260)=2240元/噸。

  145.C;A【解析】由于商定平倉價格比商定交割價格 高60元/噸,所以甲實際購玉米價格比平倉價格低 60元/噸;乙實際銷售玉米價格比平倉價格少60 元/噸,但節(jié)約了交割和利息等費用80元/噸,因 此,與實物交割相比,通過期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易,甲節(jié)約了60 元/噸,乙節(jié)約了20元/噸。

  146.C【解析】內(nèi)涵價值=2106—2100=6,時間價值= 權(quán)利金一內(nèi)涵價值=50—6=44。

  147.B【解析】期貨交易所實行每日無負(fù)債結(jié)算制度。 保證金=50×10噸/手×2330元/噸×5%= 58250元。

  148.ACD 【解析】年貼現(xiàn)率=100%-94.63%= 5.37%,年貼現(xiàn)率折算成月份,3個月貼現(xiàn)率= 5.37%/4=1.34%;成交價格=面值×(1-3個月 貼現(xiàn)率)=100萬×(1-1.34%)=98.66萬。

  149.B【解析】賣出套期保值,基差走強,有盈利。現(xiàn)基 差=2800-2850=-50元/噸,-50+40=-10;基 差在以上情況下可保證盈利40元。

  150.A【解析】兩次購買期權(quán)支出400+300=700點, 該投資者持有的都是買權(quán),當(dāng)對自己不利,可以選 擇不行權(quán),因此其最大虧損額不會超過購買期權(quán)的 支出。平衡點時,期權(quán)的盈利就是為了彌補這700 點的支出。 對第一份看漲期權(quán),價格上漲,行權(quán)盈利:15000+ 700=15700: 對第二份看跌期權(quán),價格下跌,行權(quán)盈利:15000- 700=14300。

  151.B【解析197.64.45<98.12,表明買進(jìn)期貨合約后 價格上升了,因此交易盈利。(98.12-97.64)× 100×50 X 10=24000。(注意:短期利率期貨是省 略百分號進(jìn)行報價的,因此計算時要乘個l00;美國 的6個月期貨國庫券期貨和6個月歐元利率期貨 合約的變動價值都是百分之一點代表50美元 (10000000/100/100/2=50,第一個100指省略的 百分號,第二個100指指數(shù)的百分之一點,2指將年 利率轉(zhuǎn)換為6個月的利率)。

  152.C【解析】本題考查的是期貨合約漲跌幅的變化范 圍。下一交易日的交易范圍=上一交易>13的結(jié)算 價±漲跌幅。本題中,上一交易日的結(jié)算價為3100 元/噸,黃大豆2號期貨合約的漲跌幅為±4%,故 下一交易日的價格范圍為[3100-3100×4%,3100 +3100×4%],即[2976,3224]。

  153.A【解析】當(dāng)13盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧= 8000+10000=18000. 當(dāng)13結(jié)算準(zhǔn)備金余額=10000+18000—20×10× 14150×5%=72500

  154.A【解析】由題意可知該投資者是在做賣出套利, 因此當(dāng)價差縮小,該投資者就會盈利。目前的價差 為0.4.因此只有小于0.4的價差他才能獲利。

  155.C【解析】如題,凈收益=3×250×(1765-1750) =11250美元。

 << 上一頁  12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  相關(guān)推薦:

  2013年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》全真試卷

  2013期貨從業(yè)市場基礎(chǔ)知識重點試題及答案匯總

  2013年期貨從業(yè)《市場基礎(chǔ)知識》考前練習(xí)題及答案

文章搜索
萬題庫小程序
萬題庫小程序
·章節(jié)視頻 ·章節(jié)練習(xí)
·免費真題 ·?荚囶}
微信掃碼,立即獲!
掃碼免費使用
基礎(chǔ)知識
共計512課時
講義已上傳
30618人在學(xué)
法律法規(guī)
共計809課時
講義已上傳
34883人在學(xué)
期貨交易所
共計871課時
講義已上傳
9667人在學(xué)
期貨投資者
共計365課時
講義已上傳
20581人在學(xué)
期貨合約
共計264課時
講義已上傳
58142人在學(xué)
推薦使用萬題庫APP學(xué)習(xí)
掃一掃,下載萬題庫
手機學(xué)習(xí),復(fù)習(xí)效率提升50%!
距2024年11月統(tǒng)考還有
  • 全國統(tǒng)考
版權(quán)聲明:如果期貨從業(yè)資格考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本期貨從業(yè)資格考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
官方
微信
關(guān)注期貨從業(yè)微信
領(lǐng)《大數(shù)據(jù)寶典》
看直播 下載
APP
下載萬題庫
領(lǐng)精選6套卷
萬題庫
微信小程序
選課
報名
文章責(zé)編:zhangyuqiong