2011年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》真題及解析(2)

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　　21.在期權(quán)交易中，買人看漲期權(quán)最大的損失是(　　)。

　　A.期權(quán)費

　　B.無窮大

　　C.零

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

　　22.美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費(　　)。

　　A.低

　　B.高

　　C.費用相等

　　D.不確定

　　23.某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于(　　)。

　　A.實值期權(quán)

　　B.深度實值期權(quán)

　　C.虛值期權(quán)

　　D.深度虛值期權(quán)

　　24.某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以(　　)。

　　A.買日元期貨買權(quán)

　　B.賣歐洲日元期貨

　　C.賣日元期貨請

　　D.賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

　　25.在今年7月時，CBOT小麥?zhǔn)袌龅幕顬?2美分/蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分/蒲式耳表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌觯@種變化為基差(　　)。

　　A.“走強”

　　B.“走弱”

　　C.“平穩(wěn)”

　　D.“縮減”

　　26.在一個正向市場上，賣出套期保值，隨著基差的縮小，那么結(jié)果會是(　　)。

　　A.盈虧相抵

　　B.得到部分的保護

　　C.得到全面的保護

　　D.沒有任何的效果

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