2011年期貨從業(yè)資格《基礎知識》真題及解析(2)

　　31.C【解析】開盤價和收盤價均由集合競價產(chǎn)生。

　　32.C【解析】FCM是期貨經(jīng)紀商的簡稱。

　　33.A【解析】目前，股指期貨已成為金融期貨，同時也是所有期貨交易品種中交易量最大的品種。

　　34.B【解析】成交價為賣出價、買入價和前一成交價中的居中價格。2103》2101》2100，因此，撮合成交價為2101(元/噸)。

　　35.C【解析】實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所應當配套建立結(jié)算擔保金制度。結(jié)算會員通過繳納結(jié)算擔保金實行風險公擔。結(jié)算擔保金是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應對結(jié)算會員違約風險的共同擔保資金。

　　36.C【解析】美國期貨市場的監(jiān)管機構(gòu)是商品交易委員會。

　　37.B【解析】套期保值是利用期貨的價差來彌補現(xiàn)貨的價差，即以基差風險取代現(xiàn)貨市場的價差風險。當判斷基差風險大于價格風險時，不應避險。

　　38.C【解析】結(jié)算保證金是結(jié)算機構(gòu)向結(jié)算會員收取的保證金。

　　39.A【解析】漲跌停板單邊無連續(xù)報價一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘出現(xiàn)的只有停板價位買入(賣出)申報、沒有停板價位賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交但未打開停板價位的情況。

　　40.A【解析】在正向市場中，當基差走弱時，基差為負且絕對數(shù)值越來越大。

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