第二節(jié)　交易信息和交易行為的監(jiān)督與管理

　　命題點一　交易信息(熟悉)

　　(一)即時行情

　　上海證券交易所規(guī)定，開盤集合競價期間的即時行情內(nèi)容包括證券代碼、證券簡稱、前收盤價格、虛擬開盤參考價格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。

　　深圳證券交易所規(guī)定，集合競價期間的即時行情內(nèi)容包括證券代碼、證券簡稱、集合競價參考價格、匹配量和未匹配量等。

　　連續(xù)競價期間，上海證券交易所和深圳證券交易所的即時行情內(nèi)容包括證券代碼、證券簡稱、前收盤價格、最新成交價格、當日最高成交價格、當日最低成交價格、當日累計成交數(shù)量、當日累計成交金額、實時最高5個買入申報價格和數(shù)量、實時最低5個賣出申報價格和數(shù)量。

　　對于首次上市證券在上市首日的前收盤價格，上海證券交易所規(guī)定，首次上市證券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價格為其發(fā)行價(證券交易所另有規(guī)定的除外)。深圳證券交易所則規(guī)定，首次上市股票、債券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為其發(fā)行價。

　　未經(jīng)證券交易所許可，任何單位和個人不得發(fā)布證券交易即時行情。

　　(二)證券指數(shù)

　　(1)上海證券交易所和深圳證券交易所都編制綜合指數(shù)、成分指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)。

　　(2)證券指數(shù)的編制遵循公開透明的原則。證券指數(shù)設置和編制的具體方法由證券交易所規(guī)定。

　　(三)證券交易公開信息

　　1.對于有價格漲跌幅限制的證券

　　對于有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價交易出現(xiàn)下列情形之一的，證券交易所分別公布相關證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業(yè)部(深圳證券交易所是營業(yè)部或席位)的名稱及其買入、賣出金額：

　　(1)目收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%的各前3只證券(深圳證券交易所為前5只證券)。

　　(2)日價格振幅達到15%的前3只證券(深圳證券交易所為前5只證券)。

　　(3)日換手率達到20%的前3只證券(深圳證券交易所為前5只證券)。

　　相關計算公式

　　收盤價格漲跌幅偏離值的計算公式：收盤價格漲跌幅偏離值=單只股票(基金)漲跌幅一對應分類指數(shù)漲跌幅。

　　價格振幅的計算公式：價格振幅=(當日最高價格-當日最低價格)÷當日最低價格×100%。

　　換手率的計算公式：換手率=成交股數(shù)(份額)÷流通股數(shù)(份額)×100%。

　　2.對于無價格漲跌幅隈制的證券

　　對于不實行價格漲跌幅限制的證券，證券交易所公布其當日買入、賣出金額最大的5家會員營業(yè)部(深圳證券交易所是營業(yè)部或席位)的名稱及其買入、賣出金額。

　　3.對于證券交易異常波動

　　股票、封閉式基金競價交易出現(xiàn)下列情形之一的，屬于異常波動，證券交易所分別公告該股票、封閉式基金交易異常波動期間累計買入、賣出金額最大5家會員營業(yè)部(深圳證券交易所是營業(yè)部或交易單元)的名稱及其累計買入、賣出金額：

　　(1)連續(xù)3個交易日內(nèi)日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±20%的：

　　(2)ST股票和*ST股票連續(xù)3個交易日內(nèi)日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±15%的(深交所為±12%);

　　(3)連續(xù)3個交易日內(nèi)日均換手率與前5個交易日的日均換手率的比值達到30倍，并且該股票、封閉式基金連續(xù)3個交易日內(nèi)的累計換手率達到20%的;

　　(4)證券交易所或中國證監(jiān)會認定屬于異常波動的其他情形。

　　4.對于證券實施特別停牌

　　上海證券交易所對涉嫌違法違規(guī)交易的證券實施特別停牌的，根據(jù)需要可以公布以下信息：

　　(1)成交金額最大的5家會員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出數(shù)量和買入、賣出金額;

　　(2)股份統(tǒng)計信息;

　　(3)上交所認為應披露的其他信息。

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