2009下半年證券考試：證券投資基金考試大綱

　　第十二章 資產(chǎn)配置管理

　　熟悉資產(chǎn)配置的含義和主要考慮因素;了解資產(chǎn)配置管理的原因及目標(biāo);熟悉資產(chǎn)配置的基本步驟。

　　了解資產(chǎn)配置的基本方法;熟悉歷史數(shù)據(jù)法和情景綜合分析法的主要特點(diǎn)及其在資產(chǎn)配置過(guò)程中的運(yùn)用;熟悉有效市場(chǎng)前沿的確定過(guò)程和方法。

　　了解資產(chǎn)配置的主要分類方法和類型;熟悉各類資產(chǎn)配置策略的一般特征以及在資產(chǎn)配置中的具體運(yùn)用;熟悉戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置之間的異同。

　　第十三章 股票投資組合管理

　　了解股票投資組合的目的。

　　熟悉股票投資組合管理基本策略。

　　熟悉股票投資風(fēng)格分類體系、股票投資風(fēng)格指數(shù)及股票風(fēng)格管理。

　　了解積極型股票投資策略的分析基礎(chǔ);了解技術(shù)分析的基本理論;了解基本分析的主要指標(biāo)和理論模型;熟悉技術(shù)分析和基本分析的主要區(qū)別。

　　了解消極型股票投資的策略;熟悉指數(shù)型投資策略的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)、跟蹤誤差的問(wèn)題和加強(qiáng)指數(shù)法。

　　第十四章 債券投資組合管理

　　了解單一債券收益率的衡量方法;熟悉債券投資組合收益率的衡量方法;了解影響債券收益率的主要因素;了解收益率曲線的概念;熟悉幾種主要的期限結(jié)構(gòu)理論。

　　了解債券風(fēng)險(xiǎn)種類;熟悉測(cè)算債券價(jià)格波動(dòng)性的方法;熟悉債券流通性價(jià)值的衡量。

　　了解積極債券組合管理和消極債券組合管理的理論基礎(chǔ)和多種策略。

　　第十五章 基金績(jī)效衡量

　　了解基金績(jī)效衡量的目的與意義;熟悉衡量基金績(jī)效需要考慮的因素。

　　熟悉基金凈值收益率的幾種計(jì)算方法。

　　了解基金績(jī)效收益率的衡量。

　　熟悉風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效衡量的方法。

　　了解擇時(shí)能力衡量的方法。

　　熟悉績(jī)效貢獻(xiàn)的分析方法。