2013銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題及答案2

　　51.【答案及解析】D根據(jù)題干所述，該銀行不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款× 100%=(400+1 000+800)÷60 000×100%≈3.67%。故選D。

　　52.【答案及解析】D預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則應(yīng)買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。故選D。

　　53.【答案及解析】A商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR。故選A。

　　54.【答案及解析】C久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=2-(7÷10)×3=-0.1。故選C。

　　55.【答案及解析】C政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。故選C。

　　56.【答案及解析】A 資產(chǎn)的價(jià)值變4J6=-[資產(chǎn)加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)初始值×利率變化量/(1+市場利率)]=-[6 × 1 000×(8.5%-8%)]÷(1+8%)]≈-27.8(億元)。故選A。

　　57.【答案及解析】C 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。故選C。

　　58.【答案及解析】 C CMRn= 1一SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，(SR為每年的存活率，MMR為邊際死亡率)計(jì)算得1.36%。故選C。

　　59.【答案及解析】B B項(xiàng)中應(yīng)為按市場價(jià)格，而不是按模型確定的價(jià)值。故選8。

　　60.【答案及解析】C計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷，除A、B、D三項(xiàng)外，還有一項(xiàng)是：在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。C項(xiàng)不是其缺點(diǎn)。故選C。