2013銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》習(xí)題及答案2

　　81.【答案及解析】C對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計算。故選C。

　　82.【答案及解析】C風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：前者是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì);后者是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。故選C。

　　83.【答案及解析】A 項目因素直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計來管理和降低信用風(fēng)險的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。故選A。

　　84.【答案及解析】C信用評分模型雖然可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)，卻無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值。C項說法錯誤。故選C。

　　85.【答案及解析】D貨幣互換中不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險。選項D說法有誤。故選D。

　　86.【答案及解析】D方差協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響，無法準(zhǔn)確計量非線性金融工具的風(fēng)險。選項D說法有誤。故選D。

　　87.【答案及解析】D商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化及信息系統(tǒng)4項要素，對有效管理與控制操作風(fēng)險至關(guān)重要。D項不包括在內(nèi)。故選D。

　　88.【答案及解析】C缺口分析的局限性表現(xiàn)在4個方面：①忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異;②只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險，也未考慮支付時間的變化;③不能反映利率變動對非利息收入的影響;④只能反映利率變動的短期影響。C選項是久期分析的局限性。故選C。

　　89.【答案及解析】A零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，因此，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。故選A。

　　90.【答案及解析】B AD項是宏觀戰(zhàn)略層面，C項是微觀執(zhí)行層面。故選B。