2013銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》習(xí)題及答案2

　　二、多項選擇題

　　1.【答案及解析】 ABE 即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負債，遠期凈敞口頭寸=買入的遠期合約頭寸-賣出的遠期合約頭寸。C、D項均錯誤。故選ABE。

　　2.【答案及解析】ABCD選項E屬于競爭對手風(fēng)險。其他4項均屬于項目風(fēng)險。故選 ABCD。

　　3.【答案及解析】 ABDE授信權(quán)限管理原則包括：①給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn);②債項的每一個重要改變應(yīng)得到一定權(quán)利層次批準(zhǔn);③根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核;④每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險收益分析基礎(chǔ)之上。故選ABDE。

　　4.【答案及解析】ABCDE銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則有：準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則和保密性原則。故選ABCDE。

　　5.【答案及解析】 ABCDE A、B、C、D、E五項均屬于不良貸款分析報告的內(nèi)容。不良貸款分析報告還包括對不良貸款變化趨勢進行預(yù)測。故選ABCDE。

　　6.【答案及解析】ABCDE信用風(fēng)險報告的職責(zé)除A、B、C、D、E五項列出的以外，還有：①告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé);②利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實施提供支持;③保障風(fēng)險管理信息及時、準(zhǔn)確地向上級或者同級的風(fēng)險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。故選ABCDE。

　　7.【答案及解析】ABDE經(jīng)營績效類指標(biāo)包括總資產(chǎn)凈回報率、股本凈回報率、成本收入比;資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)指不良貸款率;審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括資本充足率、大額風(fēng)險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。故選ABDE。

　　8.【答案及解析】BCD商業(yè)銀行常用的市場風(fēng)險限額有交易限額管理、風(fēng)險限額管理、止損限額管理。故選BCD。

　　9.【答案及解析】 BD商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。故選BD。

　　10.【答案及解析】 ABCDE記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控;交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價;按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層;根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控。故選ABCDE。