2013銀行從業(yè)考試《風險管理》習題及答案2

　　二、多項選擇題

　　1.【答案及解析】 ABE 即期凈敞口頭寸=即期資產-即期負債，遠期凈敞口頭寸=買入的遠期合約頭寸-賣出的遠期合約頭寸。C、D項均錯誤。故選ABE。

　　2.【答案及解析】ABCD選項E屬于競爭對手風險。其他4項均屬于項目風險。故選 ABCD。

　　3.【答案及解析】 ABDE授信權限管理原則包括：①給予每一交易對方的信用須得到一定權利層次的批準;②債項的每一個重要改變應得到一定權利層次批準;③根據(jù)審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核;④每一決策都應建立在風險收益分析基礎之上。故選ABDE。

　　4.【答案及解析】ABCDE銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循的原則有：準確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、法人并表原則和保密性原則。故選ABCDE。

　　5.【答案及解析】 ABCDE A、B、C、D、E五項均屬于不良貸款分析報告的內容。不良貸款分析報告還包括對不良貸款變化趨勢進行預測。故選ABCDE。

　　6.【答案及解析】ABCDE信用風險報告的職責除A、B、C、D、E五項列出的以外，還有：①告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;②利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;③保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。故選ABCDE。

　　7.【答案及解析】ABDE經營績效類指標包括總資產凈回報率、股本凈回報率、成本收入比;資產質量類指標指不良貸款率;審慎經營類指標包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。故選ABDE。

　　8.【答案及解析】BCD商業(yè)銀行常用的市場風險限額有交易限額管理、風險限額管理、止損限額管理。故選BCD。

　　9.【答案及解析】 BD商業(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權。故選BD。

　　10.【答案及解析】 ABCDE記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括：設置頭寸限額并進行監(jiān)控;交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸;交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價;按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層;根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控。故選ABCDE。