2013銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題及答案2

　　31.【答案及解析】ABCDE全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括：全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。故選ABCDE。

　　32.【答案及解析】BDE A項(xiàng)中應(yīng)為信用風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)中應(yīng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故選BDE。

　　33.【答案及解析】ABD 盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有銷售毛利率、銷售凈利率和凈資產(chǎn)收益率。故選ABD。

　　34.【答案及解析】ABC Credit Monitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括：企業(yè)貸款數(shù)額、企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值和企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的波動(dòng)性。故選ABC。

　　35.【答案及解析】BE行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越小;行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo);行業(yè)資本積累率越高說(shuō)明發(fā)展?jié)摿υ胶�。故選BE。

　　36.【答案及解析】 ABC預(yù)期利率上升，浮動(dòng)利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。預(yù)期利率下降，浮動(dòng)利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率。故選ABC。

　　37.【答案及解析】 ABCDE監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。故選ABCDE。

　　38.【答案及解析】ABDE 國(guó)家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因?yàn)橥�受�?guó)家控制就成為關(guān)聯(lián)方。故選 ABDE。

　　39.【答案及解析】AC收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示資產(chǎn)的到期期限和資產(chǎn)的到期收益率。故選AC。

　　40.【答案及解析】ABCDE開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括：①建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營(yíng)管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化;②不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力;③在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)平臺(tái);④為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制按鍵隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失;⑤促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過(guò)全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性。故選ABCDE。