21、 金融市場(chǎng)短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形狀?(　　)

　　A.向右上方傾斜

　　B.向左上方傾斜

　　C.水平

　　D.垂直

　　22、 (　　)假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的,利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布,直接按照VaR的定義來(lái)進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差-協(xié)方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　23、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?(　　)

　　A.缺乏足夠的后援/替代人員

　　B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.雇員福利支出增加

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　24、 在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估過(guò)程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是(　)。

　　A.敏感性分析

　　B.專家的情景分析

　　C.基本指標(biāo)法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　25、 在設(shè)定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重,這里“資本分配”中的資本是指(　　)。

　　A.所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

　　B.本年度的銀行資本

　　C.所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本

　　D.過(guò)去三年間的銀行資本

　　26、 用方差一協(xié)方差法計(jì)算VAR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征，則真實(shí)VAR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VAR相比，(　)。

　　A.較大

　　B.一樣

　　C.較小

　　D.無(wú)法確定

　　27、 實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)般由貼現(xiàn)、透支、信用證和系(　　)等造成.

　　A.同業(yè)拆借

　　B.利率波動(dòng)

　　C.匯率波動(dòng)

　　D.法律變動(dòng)

　　28、 2003年3月19日證監(jiān)會(huì)發(fā)表了《公開發(fā)行證券的公司信息披露的編報(bào)規(guī)則》的第18號(hào)通知，對(duì)于該通知,下面表述不正確的是(　　)。

　　A.該通知與原來(lái)的1號(hào)、7號(hào)、2號(hào)通知的區(qū)別主要體現(xiàn)在有關(guān)貸款的披露和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)狀況的披露上

　　B.在有關(guān)貸款的披露方面,該通知規(guī)定商業(yè)銀行披露最近三年年末貸款的五級(jí)分類情況,各級(jí)貸款呆賬準(zhǔn)備金計(jì)提比例、呆賬核銷政策和程序以及最近三年年末貸款損失準(zhǔn)備的計(jì)提情況

　　C.在有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)狀況的披露方面,該通知指出了前一報(bào)告期末所披露風(fēng)險(xiǎn)因素本年內(nèi)給商業(yè)銀行造成的損失

　　D. 這些風(fēng)險(xiǎn)因素包括信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，但不包括政策風(fēng)險(xiǎn)

　　29、 (　　)經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因.

　　A.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　30、 銀行在IRB法下對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí),LGD評(píng)級(jí)必須反映(　　)。

　　A.違約率相對(duì)較高時(shí)期下的預(yù)期損失

　　B.違約率相對(duì)較低時(shí)期下的預(yù)期損失

　　C.違約率相對(duì)較高時(shí)期下的非預(yù)期損失

　　D.違約率相對(duì)較低時(shí)期下的非預(yù)期損失

　　31、 關(guān)于市場(chǎng)約束的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)。

　　A.市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　B.市場(chǎng)約束的目的在于保證市場(chǎng)提供另一層面的監(jiān)督

　　C.市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

　　D.這些利益相關(guān)者采取的舉措,會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生多方面的影響

　　32、 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

　　D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

　　33、 金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：

　　A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

　　B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

　　D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

　　34、 將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是(　)。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

　　D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

　　35、 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是(　　)。

　　A.按風(fēng)險(xiǎn)事故

　　B.按損失結(jié)果

　　C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

　　D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

　　36、 在某一時(shí)點(diǎn)上債券的投資期限越長(zhǎng)，收益率越低，其收益率曲線為(　　)。

　　A.正向收益率曲線

　　B.水平收益率曲線

　　C.反向收益率曲線

　　D.波動(dòng)收益率曲線

　　37、 (　　)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.董事會(huì)

　　B.高級(jí)管理層

　　C.監(jiān)事會(huì)

　　D.股東大會(huì)。

　　38、 (　)是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

　　A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C.感知風(fēng)險(xiǎn)

　　D.分析風(fēng)險(xiǎn)

　　39、 用來(lái)表示信貸臺(tái)同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是(　　)。

　　A.資金的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)度

　　C.信貸資金的回收率

　　D.信貸資金安全程度

　　40、 假設(shè)最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余100，概率為20%;正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸不足100，概率為70%;最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸不足 300，概率為10%，則預(yù)期特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口為(　)。

　　A.-100

　　B.-80

　　C.-60

　　D.-40

　　相關(guān)推薦：

　　最新筆記:法律法規(guī)| 個(gè)人理財(cái)| 個(gè)人貸款| 公司信貸| 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　2014銀行業(yè)初級(jí)專業(yè)資格考試全五科預(yù)測(cè)題及答案(15套)匯總

　　2014上半年銀行專業(yè)初級(jí)資格考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間:3.31-5.16