61、 下列關(guān)于客戶評級與債項(xiàng)評級的說法，不正確的是(　)。

　　A.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

　　B.客戶評級針對客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評級，再將其加總得出客戶評級

　　C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評級

　　D.在某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級

　　62、 假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VAR為(　)萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)

　　A.3.92

　　B.1.96

　　C.-3.92

　　D.-1.96

　　63、 在監(jiān)管當(dāng)局全面監(jiān)管銀行資本充足狀況過程中,主要步驟過程的順序表述正確的是(　　)。

　　A.第二步是判斷銀行是否達(dá)到充足率的要求,判斷的依據(jù)主要有銀行所處市場的性質(zhì)、收益的可靠性和有效性、銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平以及以往的風(fēng)險(xiǎn)化解記錄

　　B.第二步是根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部經(jīng)營環(huán)境的變化,提出高于最低限度的資本金要求

　　C.第二步是在資本規(guī)模低于最低要求時(shí),適當(dāng)進(jìn)行必要的干預(yù)

　　D.第三步是根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部經(jīng)營環(huán)境的變化,提出高于最低限度的資本金要求

　　64、 絕對信用價(jià)差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　65、 英國金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從(　　)層面上來理解法律風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)為這種風(fēng)險(xiǎn)是因“法律的效力未能認(rèn)識到”、“對法律效力的認(rèn)識存在偏差”或者“在法律效力不確定的情況下開展經(jīng)營活動(dòng)”而使“金融機(jī)構(gòu)的利益或者目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.交易

　　B.安全

　　C.制度

　　D.管理

　　66、 對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度,是積極務(wù)實(shí)的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險(xiǎn),就是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)自留

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抑制

　　D.以上都是

　　67、 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　68、 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)?(　　)

　　A.缺乏足夠的后援/替代人員

　　B.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　C.雇員福利支出增加

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　69、 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到(　　)

　　A.分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題

　　B.匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題

　　C.分析企業(yè)償債能力的問題

　　D.分析企業(yè)還款能力的問題

　　70、 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是(　　)。

　　A.銀行現(xiàn)金流

　　B.銀行資本金

　　C.銀行負(fù)債

　　D.銀行準(zhǔn)備金

　　71、 (　　)是銀行券理論的核心.

　　A.負(fù)債的適度性

　　B.資產(chǎn)的適度性

　　C.盡可能多地負(fù)債

　　D.負(fù)債越少

　　72、 關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　　)。

　　A.它擔(dān)負(fù)著過濾會(huì)計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、降低會(huì)計(jì)信息識別成本的責(zé)任

　　B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

　　C.外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性

　　D.在直接審計(jì)委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會(huì)計(jì)師和經(jīng)營者三方

　　73、 下列各項(xiàng)不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是(　)。

　　A.前臺交易

　　B.中臺信貸流程

　　C.中臺風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.后臺清算

　　74、 (　　)指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。

　　A.場內(nèi)交易

　　B.柜臺交易

　　C.交易所交易

　　D.遠(yuǎn)期交易

　　75、 從操作層面上講，(　　)不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。

　　A.預(yù)期損失分配法

　　B.損失變化分配法

　　C.矩陣分解法

　　D.收入變動(dòng)法

　　76、 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估常用的比率/指標(biāo)包括(　)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款指標(biāo)

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.以上都是

　　77、 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以(　　)和(　　)為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款。

　　A.質(zhì)押，個(gè)人信用貸款

　　B.抵押，自然人保證貸款

　　C.個(gè)人信用貸款，自然人保證貸款

　　D.質(zhì)押，抵押

　　78、 對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是(　　)。

　　A.市場利率劇烈波動(dòng)

　　B.大量借款人違約

　　C.存款人擠提存款

　　D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化

　　79、 VaR值的大小與未來一定的(　　)密切相關(guān)。

　　A.損失概率

　　B.持有期

　　C.統(tǒng)計(jì)分布

　　D.損失事件

　　80、 項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的(　　)。

　　A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B.交易和銷售

　　C.零售銀行業(yè)務(wù)

　　D.公司金融

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