第21題 下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是(　　)。

　　A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)

　　B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的

　　C.有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量

　　D.以上都正確.

　　正確答案:D解析： 信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點(diǎn)，有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的。

　　第22題 (　　)是最具流動性的資產(chǎn)。

　　A.現(xiàn)金

　　B.股票

　　C.同業(yè)借款

　　D.貸款

　　正確答案:A解析： 最具有流動性的資產(chǎn)包括現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券。

　　第23題 主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是(　　)。

　　A.保證

　　B.抵押

　　C.質(zhì)押

　　D.留置

　　正確答案:D解析： 留置主要用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式。

　　第24題 信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括(　　)。

　　A.審貸分離原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.統(tǒng)一授信原則

　　D.展期重審原則

　　正確答案:C解析： 信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則主要有：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則、展期重審原則。

　　第25題 盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　正確答案:B解析： 不良貸款率屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

　　第26題 A銀行2010年年初共有關(guān)注類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為30億元、15億元和5億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了150億元、因核銷減少了50億元，則該銀行2010年的關(guān)注類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.12.5%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　正確答案:A解析： 關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%=50/(600-150-50)×100%=12.5%。

　　【專家點(diǎn)撥】期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分類為次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　第27題 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)。

　　A.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　B.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　C.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　D.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　正確答案:A解析： 主要投資者是指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者。

　　第28題 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用(　　)技術(shù)。

　　A.低級風(fēng)險(xiǎn)量化

　　B.中級風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C.高級風(fēng)險(xiǎn)量化

　　D.以上均不正確

　　正確答案:C解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。

　　第29題 根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法正確的是(　　)。

　　A.期初關(guān)注類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

　　B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多。正常貸款遷徙率越低

　　D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越低

　　正確答案:A解析： 根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，期初關(guān)注類貸款余額越多.正常貸款遷徙率越低。

　　第30題 (　　)是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

　　A.衍生品對沖

　　B.非自我對沖

　　C.自我對沖

　　D.市場對沖

　　正確答案:D解析： 市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

　　第31題 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定。允許銀行采用高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求。這種要求不包括(　　)。

　　A.商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件

　　B.商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　C.銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無需與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的程序和活動提供整體性的檢查

　　D.銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施

　　正確答案:C解析： C項(xiàng)不屬于應(yīng)當(dāng)達(dá)到的條件。A項(xiàng)屬于定量標(biāo)準(zhǔn);B項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)要求;D項(xiàng)屬于定性標(biāo)準(zhǔn)。

　　【專家點(diǎn)撥】根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序緊密地整合在一起，其輸出的數(shù)據(jù)必須能夠成為銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督控制過程的一部分。

　　第32題 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)的是(　　)。

　　A.流動比率

　　B.公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.資金實(shí)力

　　D.市場競爭環(huán)境

　　正確答案:A解析： B、C、D屬于非財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　第33題 下列不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:D解析： 略

　　第34題 融資缺口的公式為(　　)。

　　A.核心貸款平均額一核心存款平均額

　　B.核心貸款平均額一存款平均額

　　C.貸款平均額一核心存款平均額

　　D.貸款平均額一存款平均額

　　正確答案:C解析： 本題考查對融資缺口公式的理解。

　　第35題 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會是由(　　)設(shè)置的。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D.股東大會

　　正確答案:A解析： 董事會通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

　　第36題 前臺交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是(　　)。

　　A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　B.頭寸報(bào)告

　　C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

　　D.以上均不是

　　正確答案:B解析： 前臺交易人員通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告類型是頭寸報(bào)告。

　　第37題 過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少。融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項(xiàng)敘述正確的是(　　)。

　　A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

　　B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

　　C.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

　　D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

　　正確答案:C解析： 根據(jù)該企業(yè)集團(tuán)整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，可以推斷其短期償債能力較弱。

　　第38題 (　　)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C.全部的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測過程

　　D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　正確答案:C解析： 略

　　第39題 操作風(fēng)險(xiǎn)評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的(　　)作出評估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　正確答案:B解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。

　　第40題 風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的(　　)狀況，為經(jīng)營管理決策提供輔助作用。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:B解析： 風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以掌握商業(yè)銀行整體的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，為經(jīng)營管理決策提供輔助作用。

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