第81題 引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)缺陷因素不包括(　　)。

　　A.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信息安全風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:D解析： 除A、B、C三項(xiàng)外，還包括系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適宜性。

　　第82題 在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述(　　)的分布。

　　A.每日股票價(jià)格

　　B.每日股票指數(shù)

　　C.股票價(jià)格每日變動(dòng)值

　　D.股票價(jià)格每β收益率

　　正確答案:D解析： 正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來(lái)描述股票價(jià)格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布。

　　第83題 風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是(　　)。

　　A.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

　　B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

　　C.適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A解析： 要掌握的最基本的風(fēng)險(xiǎn)管理順序是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制。有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理中最基本的要求。無(wú)法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，后面的步驟都無(wú)從談起，只有A符合“最基本”。

　　第84題 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟是(　　)。

　　A.了解機(jī)構(gòu)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

　　D.監(jiān)管措施

　　正確答案:B解析： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟。

　　第85題 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括(　　)。

　　A.宏觀戰(zhàn)略層面

　　B.中觀規(guī)劃層面

　　C.中觀管理層面

　　D.微觀執(zhí)行層面

　　正確答案:B解析： 略

　　第86題 銀行監(jiān)管是由(　　)主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

　　A.市場(chǎng)

　　B.政府

　　C.行業(yè)協(xié)會(huì)

　　D.商業(yè)銀行

　　正確答案:B解析： 銀行監(jiān)管是由政府主導(dǎo)、實(shí)施的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

　　第87題 風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　C.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　正確答案:B解析： 風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門是風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線。

　　第88題 某銀行2013年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2013年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.6%

　　B.8%

　　C.8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算

　　正確答案:C解析： 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%，本題中2013年的正常類貸款遷徙率=800/(10000-600)=8.5%。

　　第89題 計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短

　　C.無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　正確答案:C解析： VaR值的歷史模擬法存在的缺陷：①風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng);②風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短;③以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng);④在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重。

　　第90題 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失加上非預(yù)期損失

　　D.以上都不是

　　正確答案:C解析： 這是監(jiān)管資本的定義。

　　第91題 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在(　　)中的匯率和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)被納入了資本要求的范圍。

　　A.基本賬戶

　　B.銀行賬戶和交易賬戶

　　C.交易賬戶

　　D.銀行賬戶

　　正確答案:B解析： 被納入資本要求范圍的：交易賬戶——利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);銀行賬戶和交易賬戶——匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　第92題 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對(duì)

　　正確答案:A解析： 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本一般是指預(yù)期損失。

　　第93題 商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%的公司提供了100萬(wàn)元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為(　　)萬(wàn)元。

　　A.1

　　B.2

　　C.4

　　D.8

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%，資本充足率應(yīng)在任何時(shí)點(diǎn)保持在監(jiān)管要求比率之上。則該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為：1OO×50%×8%=4(萬(wàn)元)。

　　第94題 假設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為1000000萬(wàn)元，股東權(quán)益總額為300000萬(wàn)元，則資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.O.03

　　D.0.35

　　正確答案:A解析： 將題中已知代入資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式，可得：資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入/資產(chǎn)總額=20000/1000000=0.02。

　　第95題 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.金融工具和金融頭寸

　　正確答案:C解析： 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　第96題 風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門

　　C.前臺(tái)業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計(jì)

　　正確答案:D解析： 內(nèi)部審計(jì)是風(fēng)險(xiǎn)管理的第三道防線。

　　第97題 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)有很多常見(jiàn)的表現(xiàn)形式，不包括(　　)。

　　A.重議利息

　　B.取消債務(wù)

　　C.提供擔(dān)保

　　D.再融資

　　正確答案:C解析： 不包括提供擔(dān)保。

　　第98題 A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15%，2010年年初所有者權(quán)益為110億元，2010年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.11%

　　D.10%

　　正確答案:D解析： 銷售凈利率=(凈利潤(rùn)/銷售收入)×100%，可得凈利潤(rùn)=80×15%=12(億元);凈資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酬率)=凈利潤(rùn)/[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))/2]×100%=12/[(110+130)]×100%=12/120×100%=10%。

　　第99題 下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是(　　)。

　　A.營(yíng)運(yùn)資金

　　B.運(yùn)營(yíng)效率

　　C.速動(dòng)比率

　　D.存貨周轉(zhuǎn)率

　　正確答案:B解析： 運(yùn)營(yíng)效率屬于基本面指標(biāo)中的實(shí)力類指標(biāo)。

　　第100題 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括(　　)。

　　A.損失事件評(píng)估

　　B.損失事件識(shí)別

　　C.損失事件填報(bào)

　　D.損失金額確定

　　正確答案:A解析： 損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括：損失事件識(shí)別;損失事件填報(bào);損失金額確定;損失事件信息審核：損失數(shù)據(jù)收集驗(yàn)證。

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