二、單項選擇題(共80小題，每小題0.5分，共40分)第16題 在實際操作中，(　　)是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆入

　　C.收回貸款

　　D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　正確答案:B解析： 在實踐操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借人資金，而不長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn);如果通過出售流動資產(chǎn)換取流動性，則將導(dǎo)致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行的聲譽(yù)。第17題 商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風(fēng)險管理時，計算經(jīng)濟(jì)資本的公式為(　　)。

　　A.市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C.市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR

　　D.市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　正確答案:A解析： 經(jīng)濟(jì)資本計算中，市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR，其中VaR可以根據(jù)其風(fēng)險偏好和風(fēng)險管理策略選擇置信度和持有期來計算，乘數(shù)因子也由銀行根據(jù)實際情況確定。

　　第18題 缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的(　　)是否充足。

　　A.安全性

　　B.盈利性

　　C.流動性

　　D.可持續(xù)性

　　正確答案:C解析： 計算差額，是缺口分析的一大特征。這個定義與缺口分析在市場風(fēng)險計量中不完全一樣。所以要記住分析法的特點，才能防止混淆。

　　第19題 下列關(guān)于VaR的說法，正確的是(　　)。

　　A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失

　　C.零值VaR是以期末價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　正確答案:A解析： B均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失;C零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險;D零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失。無論均值VaR還是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大損失(而非平均損失)。

　　第20題 對記人所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　正確答案:B解析： 對記入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的50%。

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