第61題 (　　)承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

　　A.股東大會

　　B.董事會

　　C.監(jiān)事會

　　D.高級管理層

　　正確答案:B解析： 這是董事會的職責。

　　第62題 王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產，總價值為15萬元;另一部是年收益率為45%的8資產，總價值為10萬元;還有一部分是年收益率為30%的C資產�？們r值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　正確答案:B解析： 投資組合的預期收益率=(15/40×0.20+10/40×0.45+15/40×0.30)×100%=30%。

　　第63題 CreditMetrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的(　　)。

　　A.信用等級

　　B.資產規(guī)模

　　C.盈利水平

　　D.還款能力

　　正確答案:A解析： 在CreditMetriCs模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的信用等級。

　　第64題 A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為(　　)。

　　A.2100

　　B.1250

　　C.850

　　D.400

　　正確答案:D解析： 凈總敞口頭寸為：(690+560)-(470+380)=400。

　　第65題 越來越多的非銀行類金融服務機構在提供更加便利和多元化的金融服務，填補市場空的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面1臨的這種戰(zhàn)略風險是(　　)。

　　A.行業(yè)風險

　　B.客戶風險

　　C.競爭對手風險

　　D.技術風險

　　正確答案:C解析： 略

　　第66題 下列降低風險的方法中，(　　)只能降低非系統(tǒng)性風險。

　　A.風險分散

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險規(guī)避

　　正確答案:A解析： 一般來說，系統(tǒng)風險比較難以降低，而風險轉移可以轉移非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險。風險對沖不僅可以對沖非系統(tǒng)風險也可以對沖系統(tǒng)風險，風險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。風險分散，只能降低非系統(tǒng)風險。

　　第67題 (　　)是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　正確答案:A解析： 市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業(yè)務發(fā)生損失的風險。

　　第68題 根據(jù)不同的管理需要和本質特性，銀行資本不包括(　　)。

　　A.賬面資本

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實體資本

　　正確答案:D解析： 根據(jù)不同的管理需要和本質特性，銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

　　第69題 某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則其RAROC等于(　　)。

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　正確答案:A解析： 將已知條件代入公式：RAROC=稅后凈利潤/經(jīng)濟資本×100%=(1000-200-100)/16000×100%≈4.38%。

　　第70題 (　　)是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.標準法

　　B.替代標準法

　　C.內部評級法

　　D.高級計量法

　　正確答案:D解析： 這是高級計量法的定義。

　　第71題 以下行為屬于內部欺詐的是(　　)。

　　A.歧視及差別待遇事件

　　B.黑客攻擊損失

　　C.意識到自己缺乏必要的知識/技能但由于顏面或其他原因。未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況

　　D.意識到自己缺乏必要的知識/技能并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益

　　正確答案:D解析： 意識到自己缺乏必要的知識/技能并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益屬于內部欺詐。

　　第72題 企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用(　　)結構。

　　A.B/S

　　B.A/S

　　C.B/L

　　D.A/L

　　正確答案:A解析： 企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，相關人員通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登錄，便能夠在最短的時間內獲得所有相關的風險信息。

　　第73題 以下屬于監(jiān)管資本中的核心資本的是(　　)。

　　A.公開儲備

　　B.重估儲備

　　C.普通貸款儲備

　　D.混合性債務工具

　　正確答案:A解析： B、C、D屬于監(jiān)管資本中的附屬資本。

　　第74題 20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于(　　)。

　　A.資產負債風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段

　　D.負債風險管理模式階段

　　正確答案:B解析： 20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于資產風險管理模式階段。

　　第75題 《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資產，商業(yè)銀行可以采取的方法是(　　)。

　　A.內部評級初級法

　　B.標準法

　　C.高級計量法

　　D.內部評級高級法

　　正確答案:B解析： 對市場風險，可以采取標準法或內部模型法。

　　第76題 (　　)必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　A.監(jiān)事會

　　B.高級管理層

　　C.股東大會

　　D.風險管理部門

　　正確答案:B解析： 《巴塞爾新資本協(xié)議》從公司治理、信用風險控制、內審和外審等三方面角度來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

　　第77題 商業(yè)銀行外部審計主要是針對(　　)。

　　A.財務狀況

　　B.經(jīng)營戰(zhàn)略

　　C.內部控制

　　D.銷售情況

　　正確答案:A解析： 商業(yè)銀行外部審計主要是針對財務狀況。

　　第78題 (　　)指的是“在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值”。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.交易價值

　　正確答案:B解析： 這是市場價值的定義。

　　第79題 利率、匯率、商品期貨/期權等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在(　　)。

　　A.全面風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.負債風險管理模式階段

　　D.資產負債風險管理模式階段

　　正確答案:D解析： 資產負債風險管理模式階段，利率、匯率、商品期貨/期權等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)為金融機構提供了更多的資產負債風險管理工具。

　　第80題 缺口分析和(　　)采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.匯率分析

　　C.因果分析

　　D.商品價格分析

　　正確答案:A解析： 缺口分析——衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法;久期分析——衡量利率變動對銀行資產價值影響的一種方法。

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