第121題 以下對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的有(　　)。

　　A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

　　B.地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

　　D.微觀經(jīng)濟(jì)分析

　　E.自然環(huán)境分析

　　正確答案:B,D解析： 對(duì)單一法人客戶進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程，非財(cái)務(wù)因素主要包括管理層風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、自然環(huán)境分析，所以8、D不屬于非財(cái)務(wù)因素分析。

　　第122題 下面關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說法，不正確的有(　　)。

　　A.國家風(fēng)險(xiǎn)暴露包括信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　C.國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)整個(gè)國家的綜合評(píng)級(jí)

　　D.國家風(fēng)險(xiǎn)限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次

　　E.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　正確答案:B,D,E解析： 一般區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)限額是作為指導(dǎo)性的彈性限額，故B選項(xiàng)錯(cuò);國家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，故D選項(xiàng)錯(cuò);總行對(duì)海外分行和海外子公司提供的信用支持是國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中的跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，故E選項(xiàng)錯(cuò)。

　　第123題 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的表述，正確的有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重

　　D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　正確答案:B,E解析： 商業(yè)銀行可以避過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋：有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重，無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重。

　　第124題 組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(　　)。

　　A.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

　　B.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)

　　C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第125題 在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因有(　　)。

　　A.財(cái)會(huì)制度不完善

　　B.管理流程不清晰

　　C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

　　D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

　　E.文件/合同缺陷

　　正確答案:A,B,C解析： 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善、管理流程不清晰、財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　第126題 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　正確答案:B,D,E解析： A是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo);C是流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

　　第127題 引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素主要包括(　　)。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　C.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

　　D.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　E.文件/合同缺陷

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 此外還包括交易/定價(jià)錯(cuò)誤。

　　第128題 下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有(　　)。

　　A.某借款企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額.且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對(duì)某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　正確答案:A,B,D,E解析： 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支被視為逾期，債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期90天以上(含90天)可被視為違約。

　　第129題 商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)有(　　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.競(jìng)爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　E.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第130題 開展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括(　　)。

　　A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化、

　　B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力

　　C.為建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系和操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量奠定基礎(chǔ)

　　D.為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E.促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 除此之外，還包括在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)平臺(tái)。

　　第131題 影響系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素包括(　　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　B.行業(yè)因素

　　C.企業(yè)財(cái)務(wù)因素

　　D.企業(yè)非財(cái)務(wù)因素

　　E.區(qū)域因素

　　正確答案:A,B,E解析： C、D屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素。

　　第132題 以下各項(xiàng)中，屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的情況的有(　　)。

　　A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

　　B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

　　C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

　　E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

　　正確答案:A,B,C解析： 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警包括了有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化、區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素，D、E選項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)容。

　　第133題 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述，正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析

　　B.久期、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映

　　D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)

　　E.利用泰勒展開近似化，展開階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確

　　正確答案:B,C,D,E解析： 風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)還只是比較簡單的分析風(fēng)險(xiǎn)的方法，顯然不能分析一切指標(biāo)。

　　第134題 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　　)。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　D.維持市場(chǎng)信心

　　E.為商業(yè)銀行管理.尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 資本的作用包括：資本為商業(yè)銀行提供融資、吸收和消化損失、限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、維持市場(chǎng)信心、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力。

　　第135題 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括(　　)。

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督與評(píng)價(jià)

　　E.建立內(nèi)部控制措施

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的過程中，應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正，A、B屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容，所以A、B、C、D、E五項(xiàng)均為正確選項(xiàng)。

　　第136題 以下關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說法，正確的有(　　)。

　　A.是對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)

　　B.反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

　　C.評(píng)價(jià)主體是客戶

　　D.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　正確答案:A,B,D,E解析： 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行。

　　第137題 重要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)有(　　)。

　　A.不良資產(chǎn)/貸款率

　　B.預(yù)期損失率

　　C.單一(集團(tuán))客戶授信集中度

　　D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第138題 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括(　　)兩方面內(nèi)容。

　　A.戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.發(fā)展指標(biāo)

　　C.實(shí)現(xiàn)路徑

　　D.戰(zhàn)略愿景

　　E.發(fā)展規(guī)劃

　　正確答案:A,C解析： 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩方面內(nèi)容。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。

　　第139題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:A,B,C,E解析： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

　　第140題 下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的有(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.單一客戶限額

　　E.以上都包括

　　正確答案:A,B,C解析： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額就包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。

　　【專家點(diǎn)撥】提到“客戶”就要想到是信用風(fēng)險(xiǎn)，單一客戶限額是信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理。

　　第141題 可以用來量化收益的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(　　)。

　　A.預(yù)期收益率

　　B.中位數(shù)

　　C.方差

　　D.標(biāo)準(zhǔn)差

　　E.眾數(shù)

　　正確答案:C,D解析： 預(yù)期收益率是一種平均水平的概念，眾數(shù)和中位數(shù)不具有衡量收益率比重的特性，標(biāo)準(zhǔn)差和方差可用來量化收益率的波動(dòng)情況，例如，標(biāo)準(zhǔn)差越大表明不確定性越大，即出現(xiàn)較大收益或損失的機(jī)會(huì)增大。

　　第142題 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)于中長期授信，要對(duì)(　　)作出預(yù)測(cè)和分析。

　　A.資金來源及使用情況

　　B.預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況

　　C.損益情況

　　D.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

　　E.營運(yùn)計(jì)劃

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，對(duì)于中長期授信，要對(duì)以下內(nèi)容作出預(yù)測(cè)和分析：資金來源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、營運(yùn)計(jì)劃。

　　第143題 單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析應(yīng)特別關(guān)注(　　)。

　　A.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

　　B.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營管理狀況

　　C.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況

　　D.識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況

　　E.識(shí)別和評(píng)價(jià)現(xiàn)金流狀況

　　正確答案:A,B,C,D解析： 財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別關(guān)注識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營管理狀況，識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況，識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。

　　第144題 情景分析中的情景可以(　　)。

　　A.人為設(shè)定

　　B.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

　　C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

　　D.從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到

　　E.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第145題 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)指標(biāo)相對(duì)于其他衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)來說，具有的優(yōu)勢(shì)包括(　　)。

　　A.有利于衡量整個(gè)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可以衡量一定時(shí)期內(nèi)投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失。便于計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的需要量

　　D.是一種可以對(duì)各種類別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合統(tǒng)一反映的指標(biāo)

　　E.只能用來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而不能計(jì)量其他類別的風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,C,D解析： E是該指標(biāo)的缺陷。

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