第21題 (　　)僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.大額負(fù)債依賴度

　　正確答案:D解析： 大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第22題 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了(　　)階段。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　正確答案:C解析： 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　第23題 (　　)是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范疇，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

　　A.外部控制環(huán)境

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.監(jiān)督、評價(jià)與糾正

　　正確答案:C解析： 內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

　　第24題 在客戶信用評價(jià)中，由品德因素、資金因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEls系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　正確答案:A解析： 略

　　第25題 以下關(guān)于債項(xiàng)評級的說法，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.客戶評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　B.債項(xiàng)評級是針對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

　　D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評級和債項(xiàng)評級

　　正確答案:D解析： 一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評級，而同一個(gè)債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級。

　　第26題 風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　正確答案:B解析： 風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。

　　第27題 對國有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國務(wù)院規(guī)定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為(　　)。

　　A.0

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　正確答案:A解析： 對國有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國務(wù)院規(guī)定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券進(jìn)行了特別處理，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0。

　　第28題 在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元

　　正確答案:C解析： 一般說風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B;其次，如果像D所說有98%的可能會超過3萬元，那么這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算就沒有意義了，因?yàn)檫�是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷.應(yīng)該選C。

　　【專家點(diǎn)撥】事實(shí)上，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產(chǎn)組合的損失不會超過風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　第29題 假設(shè)某5年期債券當(dāng)前市價(jià)為103元，其麥考利久期為6年，當(dāng)前市場利率為8%，如果市場利率下降0.75%，則按照久期公式計(jì)算，該債券的價(jià)格變化為(　　)元。

　　A.上漲4.29

　　B.下跌4.29

　　C.上漲0.77

　　D.下跌0.77

　　正確答案:A解析： 該債券的價(jià)格變化為△P=-P×D×△y/(1+y)=-103×6×(-0.0075)/(1+0.08)=4.29(元)。

　　第30題 (　　)通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。

　　A.預(yù)期損失

　　B.期望損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　正確答案:A解析： 預(yù)期損失通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。

　　第31題 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中將銀行視為一個(gè)整體來衡量其操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計(jì)量法

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:B解析： 基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級進(jìn)計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的三種方法，其中，基本指標(biāo)法是將銀行視為一個(gè)整體來衡量的。

　　第32題 國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括(　　)。

　　A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個(gè)國家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

　　C.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序;完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程;完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。

　　第33題 在(　　)對沖中只是在對沖開始時(shí)建立頭寸，然后使對沖頭寸保持不變，直到對沖期間結(jié)束。

　　A.靜態(tài)

　　B.期權(quán)

　　C.動(dòng)態(tài)

　　D.股票

　　正確答案:A解析： 分析題干，從開始到結(jié)束，過程中的頭寸是不變的，從字面上也可以判斷是靜態(tài)對沖。動(dòng)態(tài)對沖.是在對沖開始時(shí)建立頭寸，然后不斷調(diào)整頭寸，直到對沖期間結(jié)束。期權(quán)對沖是利用期權(quán)合約進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖，股票對沖是利用投資與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的股票來對沖風(fēng)險(xiǎn)。

　　第34題 A公司2010年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)500萬元，其中存貨80萬元，預(yù)付賬款20萬元，應(yīng)收賬款40萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)400萬元，則該公司2010年速動(dòng)比率為(　　)。

　　A.1.25

　　B.1.15

　　C.1

　　D.0.9

　　正確答案:C解析： 速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)。

　　速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨-預(yù)付賬款-待攤費(fèi)用。

　　速動(dòng)比率=(500-80-20)/400=1。

　　第35題 借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法.原因在于借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和(　　)之間做出艱難選擇。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　正確答案:B解析： 在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識到借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法。因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借人資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借人資金。

　　第36題 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報(bào)告體系，報(bào)告不包括(　　)。

　　A.評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)

　　B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

　　D.評估總體風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　正確答案:D解析： 報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響。②評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行資本管理的需要。

　　第37題 A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　正確答案:B解析： 正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

　　【專家點(diǎn)撥】期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初正常類貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　第38題 商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是(　　)。

　　A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

　　B.客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高

　　C.客戶信用等級越高。限額越高

　　D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高

　　正確答案:D解析： 略

　　第39題 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　　)兩個(gè)方面。

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.績效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D.流動(dòng)性管理和績效考核

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟(jì)資本根據(jù)不同部門、業(yè)務(wù)單位和產(chǎn)品/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益特性，在機(jī)構(gòu)整體范圍內(nèi)進(jìn)行分配，有助于商業(yè)銀行從風(fēng)險(xiǎn)的被動(dòng)接受者變?yōu)橹鲃?dòng)管理者。積極作用體現(xiàn)在：一是有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;二是有助于制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。后者是通過經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法體現(xiàn)的。

　　第40題 關(guān)于事后檢驗(yàn)，下列說法正確的是(　　)。

　　A.事后檢驗(yàn)是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種

　　B.事后檢驗(yàn)將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較.以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　C.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題

　　正確答案:B解析： A事后檢驗(yàn)是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種;C若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高;D若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低，或者是事后的檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題。

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