第21題 (　　)僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風險。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.核心存款比例

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.大額負債依賴度

　　正確答案:D解析： 大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風險。

　　第22題 20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了(　　)階段。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式

　　D.全面風險管理模式

　　正確答案:C解析： 20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了資產(chǎn)負債風險管理模式階段。

　　第23題 (　　)是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責任范疇，并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。

　　A.外部控制環(huán)境

　　B.風險識別與評估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.監(jiān)督、評價與糾正

　　正確答案:C解析： 內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。

　　第24題 在客戶信用評價中，由品德因素、資金因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEls系統(tǒng)

　　D.4Cs系統(tǒng)

　　正確答案:A解析： 略

　　第25題 以下關(guān)于債項評級的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度

　　B.債項評級是針對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小

　　C.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　D.一個債務(wù)人只能有一個客戶信用評級和債項評級

　　正確答案:D解析： 一個債務(wù)人只能有一個客戶信用評級，而同一個債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　第26題 風險文化的精神核心是(　　)。

　　A.風險管理策略

　　B.風險管理理念

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

　　正確答案:B解析： 風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素。

　　第27題 對國有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國務(wù)院規(guī)定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券設(shè)定的風險權(quán)重為(　　)。

　　A.0

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　正確答案:A解析： 對國有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國務(wù)院規(guī)定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券進行了特別處理，風險權(quán)重為0。

　　第28題 在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合(　　)。

　　A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元

　　B.在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元

　　C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元

　　D.在2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元

　　正確答案:C解析： 一般說風險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B;其次，如果像D所說有98%的可能會超過3萬元，那么這個風險價值計算就沒有意義了，因為還是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷.應(yīng)該選C。

　　【專家點撥】事實上，風險價值是潛在的最大損失，在置信水平的概率下，資產(chǎn)組合的損失不會超過風險價值。

　　第29題 假設(shè)某5年期債券當前市價為103元，其麥考利久期為6年，當前市場利率為8%，如果市場利率下降0.75%，則按照久期公式計算，該債券的價格變化為(　　)元。

　　A.上漲4.29

　　B.下跌4.29

　　C.上漲0.77

　　D.下跌0.77

　　正確答案:A解析： 該債券的價格變化為△P=-P×D×△y/(1+y)=-103×6×(-0.0075)/(1+0.08)=4.29(元)。

　　第30題 (　　)通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。

　　A.預(yù)期損失

　　B.期望損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　正確答案:A解析： 預(yù)期損失通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。

　　第31題 操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是(　　)。

　　A.標準法

　　B.基本指標法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:B解析： 基本指標法、標準法和高級進計量法是操作風險資本計量的三種方法，其中，基本指標法是將銀行視為一個整體來衡量的。

　　第32題 國別風險管理體系不包括(　　)。

　　A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個國家的風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行應(yīng)當將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標、國別風險暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風險管理體系。國別風險管理體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;完善的國別風險管理政策和程序;完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;完善的內(nèi)部控制和審計。

　　第33題 在(　　)對沖中只是在對沖開始時建立頭寸，然后使對沖頭寸保持不變，直到對沖期間結(jié)束。

　　A.靜態(tài)

　　B.期權(quán)

　　C.動態(tài)

　　D.股票

　　正確答案:A解析： 分析題干，從開始到結(jié)束，過程中的頭寸是不變的，從字面上也可以判斷是靜態(tài)對沖。動態(tài)對沖.是在對沖開始時建立頭寸，然后不斷調(diào)整頭寸，直到對沖期間結(jié)束。期權(quán)對沖是利用期權(quán)合約進行風險對沖，股票對沖是利用投資與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的股票來對沖風險。

　　第34題 A公司2010年流動資產(chǎn)合計500萬元，其中存貨80萬元，預(yù)付賬款20萬元，應(yīng)收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為(　　)。

　　A.1.25

　　B.1.15

　　C.1

　　D.0.9

　　正確答案:C解析： 速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債合計。

　　速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)-存貨-預(yù)付賬款-待攤費用。

　　速動比率=(500-80-20)/400=1。

　　第35題 借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法.原因在于借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和(　　)之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風險

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　正確答案:B解析： 在實踐操作中，必須清醒地認識到借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法。因為商業(yè)銀行在借人資金時，不得不在資金成本和可獲得性作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借人資金。

　　第36題 商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括(　　)。

　　A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標

　　B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　D.評估總體風險狀況

　　正確答案:D解析： 報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內(nèi)容及詳略程度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行資本管理的需要。

　　第37題 A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為(　　)。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　正確答案:B解析： 正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

　　【專家點撥】期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。期初正常類貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。

　　第38題 商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是(　　)。

　　A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高

　　B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高

　　C.客戶信用等級越高。限額越高

　　D.客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高

　　正確答案:D解析： 略

　　第39題 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　　)兩個方面。

　　A.資本金管理和負債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負債管理

　　C.績效考核和風險管理

　　D.流動性管理和績效考核

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行將有限的經(jīng)濟資本根據(jù)不同部門、業(yè)務(wù)單位和產(chǎn)品/項目的風險收益特性，在機構(gòu)整體范圍內(nèi)進行分配，有助于商業(yè)銀行從風險的被動接受者變?yōu)橹鲃庸芾碚�。積極作用體現(xiàn)在：一是有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平;二是有助于制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。后者是通過經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法體現(xiàn)的。

　　第40題 關(guān)于事后檢驗，下列說法正確的是(　　)。

　　A.事后檢驗是操作風險計量方法的一種

　　B.事后檢驗將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較.以檢驗計量方法或模型的準確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進

　　C.若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題

　　正確答案:B解析： A事后檢驗是市場風險計量方法的一種;C若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較高;D若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明該風險計量方法或模型的準確性和可靠性較低，或者是事后的檢驗的假設(shè)前提存在問題。

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