第121題 信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括(　　)。

　　A.拖延支付利息.信用卡透支狀況嚴(yán)重

　　B.關(guān)鍵的人事變動(dòng)

　　C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變

　　D.存款賬戶余額下降

　　E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失

　　正確答案:A,D解析： 業(yè)務(wù)方面的變動(dòng)不屬于財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)。

　　第122題 收益率曲線的重要特性有(　　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直觀性

　　D.解釋性

　　E.分析性

　　正確答案:A,B,D,E解析： 收益率曲線的特點(diǎn)不包括直觀性。

　　第123題 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的形式包括(　　)。

　　A.投資組合報(bào)告

　　B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　D.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

　　E.最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告

　　正確答案:A,B,D,E解析： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式：①投資組合報(bào)告;②風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告;③最佳投資組合復(fù)制報(bào)告;④最佳風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略報(bào)告。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告，信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　第124題 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權(quán)合約

　　正確答案:A,B,C,D解析： 略

　　第125題 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的因素有(　　)。

　　A.市場(chǎng)環(huán)境

　　B.資本金的規(guī)模

　　C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　E.商業(yè)銀行的管理理念

　　正確答案:B,D解析： 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金的規(guī)模;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　第126題 授信權(quán)限管理通常遵循的原則有(　　)。

　　A.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用管理時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

　　C.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

　　D.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策。每一政策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)一收益分析基礎(chǔ)之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第127題 目前商業(yè)銀行普遍采用的計(jì)算VaR值的方法有(　　)。

　　A.方差一協(xié)方差法

　　B.正態(tài)分布法

　　C.歷史模擬法

　　D.情景模擬法

　　E.蒙特卡洛模擬法

　　正確答案:A,C,E解析： 略

　　第128題 流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括(　　)。

　　A.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

　　B.1個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

　　C.1個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.1個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款

　　E.1個(gè)月內(nèi)到期的債券

　　正確答案:A,B,C,E解析： 除了上述四種之外，另外還有：庫(kù)存現(xiàn)金、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來(lái)凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國(guó)外二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)可拋售的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　第129題 商業(yè)銀行一般采用(　　)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。

　　A.定性描述

　　B.定量指標(biāo)

　　C.數(shù)量模型

　　D.數(shù)據(jù)計(jì)量

　　E.樣本分析

　　正確答案:A,B解析： 略

　　第130題 常用的違約概率模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.Riskcalc模型

　　C.KMV的CreditMonitor模型

　　D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

　　E.死亡率模型

　　正確答案:B,C,D,E解析： 常用的違約概率模型包括RiskCalC模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。

　　第131題 除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國(guó)際商業(yè)銀行還廣泛利用(　　)來(lái)深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。

　　A.情景分析

　　B.壓力測(cè)試

　　C.久期分析法

　　D.缺口分析法

　　E.負(fù)債分析法

　　正確答案:C,D解析： 國(guó)際商業(yè)銀行廣泛利用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法、缺口分析法、現(xiàn)金流分析法以及久期分析法評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、B兩項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法。

　　第132題 下列關(guān)于即期外匯買賣的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.可以用于外匯投機(jī)

　　B.屬于衍生產(chǎn)品交易

　　C.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期

　　D.是外匯交易中最基本的交易

　　E.用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例。以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,C,D,E解析： 即期外匯買賣不是衍生品交易。

　　第133題 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，并關(guān)注銀行的(　　)。

　　A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　D.盈利能力

　　E.支付能力

　　正確答案:A,B,C解析： 略

　　第134題 目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.CreditMonitor模型

　　E.ZETA模型

　　正確答案:A,B,C解析： 國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

　　第135題 以下是方差一協(xié)方差法的特點(diǎn)的有(　　)。

　　A.不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.原理簡(jiǎn)單

　　C.計(jì)算復(fù)雜

　　D.能計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　E.是一種全值估計(jì)方法

　　正確答案:A,B解析： 此法計(jì)算快捷;D是指歷史模擬法;E是指蒙特卡洛模擬法。

　　第136題 下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有(　　)。

　　A.任何情況下都不允許超過(guò)組合限額

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　D.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　E.通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面

　　正確答案:B,C,E解析： 如果沒(méi)有特殊情況，不允許超過(guò)組合限額.當(dāng)組合限額利用率接近100%時(shí)，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))提出對(duì)策建議，如提高限額等，并在委員會(huì)作出決策后實(shí)施;組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理。

　　第137題 以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的行為有(　　)。

　　A.因歧視待遇事件導(dǎo)致的損失

　　B.惡意損毀資產(chǎn)

　　C.員工越權(quán)行為

　　D.勞方索償

　　E.假冒開戶人

　　正確答案:B,E解析： A、D屬于違反用工法的行為，C屬于失職違規(guī)。

　　第138題 在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估體系過(guò)程中，給出的四個(gè)主要輸入?yún)��?shù)中不可以忽略的有(　　)。

　　A.EAD

　　B.LGD

　　C.M

　　D.PD

　　E.以上都不可忽略

　　正確答案:A,B,D解析： 【專家點(diǎn)撥】本題考查內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測(cè)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風(fēng)險(xiǎn)(EAD)、期限(M)，還要求考生對(duì)常用的這幾個(gè)指標(biāo)的縮寫比較熟悉。我們?cè)趶?fù)習(xí)過(guò)程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各公式中，因?yàn)槠谙抟话闶且阎�的，很少需要預(yù)測(cè)，這個(gè)參數(shù)相對(duì)可以忽略。

　　第139題 下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，不正確的有(　　)。

　　A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)

　　B.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　C.違約概率又稱為不良率，是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比

　　D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面

　　E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　正確答案:A,C解析： 違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比，與違約概率不具有可比性。

　　第140題 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則包括(　　)。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動(dòng)性

　　D.擴(kuò)張性

　　E.競(jìng)爭(zhēng)性

　　正確答案:A,B,C解析： 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有三條，既要盈利，又要保證安全、具有很好的流動(dòng)性。

　　第141題 不能降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

　　B.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　C.適度分散客戶種類和資金到期日

　　D.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源

　　E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源

　　正確答案:B,E解析： 房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資，如果集中于單一行業(yè)，將會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第142題 商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括(　　)。

　　A.流動(dòng)性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動(dòng)性缺口比率

　　E.核心負(fù)債比例

　　正確答案:A,C,D,E解析： B是安全性監(jiān)管指標(biāo)。

　　第143題 常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.止損限額

　　D.控制限額

　　E.調(diào)整限額

　　正確答案:A,B,C解析： 常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。

　　第144題 下列屬于信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)的有(　　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.債務(wù)的易變性

　　E.杠桿性

　　正確答案:A,B,C,E解析： 信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)(如杠桿性、未來(lái)性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外。還具有保密性、交易性、靈活性、債務(wù)的不變性等特點(diǎn)。

　　第145題 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)(　　)。

　　A.明確戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　C.建立強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制

　　E.完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

　　正確答案:A,B,C,D解析： 風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能被完全避免的。

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