第121題 信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括(　　)。

　　A.拖延支付利息.信用卡透支狀況嚴重

　　B.關鍵的人事變動

　　C.業(yè)務性質(zhì)改變

　　D.存款賬戶余額下降

　　E.主要產(chǎn)品供應商流失

　　正確答案:A,D解析： 業(yè)務方面的變動不屬于財務狀況變動。

　　第122題 收益率曲線的重要特性有(　　)。

　　A.代表性

　　B.操作性

　　C.直觀性

　　D.解釋性

　　E.分析性

　　正確答案:A,B,D,E解析： 收益率曲線的特點不包括直觀性。

　　第123題 市場風險報告的形式包括(　　)。

　　A.投資組合報告

　　B.風險分解“熱點”報告

　　C.信用風險報告

　　D.最佳投資組合復制報告

　　E.最佳風險對沖策略報告

　　正確答案:A,B,D,E解析： 市場風險報告具有多種形式：①投資組合報告;②風險分解“熱點”報告;③最佳投資組合復制報告;④最佳風險對沖策略報告。市場風險報告是有關市場風險狀況的報告，信用風險報告不屬于市場風險報告。

　　第124題 遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括(　　)。

　　A.遠期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權合約

　　正確答案:A,B,C,D解析： 略

　　第125題 在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理中，決定其風險承擔能力的因素有(　　)。

　　A.市場環(huán)境

　　B.資本金的規(guī)模

　　C.競爭對手的實力

　　D.商業(yè)銀行的風險管理水平

　　E.商業(yè)銀行的管理理念

　　正確答案:B,D解析： 在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理中，有兩個至關重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金的規(guī)模;二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

　　第126題 授信權限管理通常遵循的原則有(　　)。

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

　　B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用管理時應遵循一致的標準

　　C.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同)應得到一定權力層次的批準

　　D.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策。每一政策都應建立在風險一收益分析基礎之上

　　E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第127題 目前商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法有(　　)。

　　A.方差一協(xié)方差法

　　B.正態(tài)分布法

　　C.歷史模擬法

　　D.情景模擬法

　　E.蒙特卡洛模擬法

　　正確答案:A,C,E解析： 略

　　第128題 流動性比例中流動性資產(chǎn)包括(　　)。

　　A.在中國人民銀行超額準備金存款

　　B.1個月內(nèi)到期的應收賬款

　　C.1個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.1個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E.1個月內(nèi)到期的債券

　　正確答案:A,B,C,E解析： 除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　第129題 商業(yè)銀行一般采用(　　)相結(jié)合的方式闡述風險偏好。

　　A.定性描述

　　B.定量指標

　　C.數(shù)量模型

　　D.數(shù)據(jù)計量

　　E.樣本分析

　　正確答案:A,B解析： 略

　　第130題 常用的違約概率模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.Riskcalc模型

　　C.KMV的CreditMonitor模型

　　D.KPMG風險中性定價模型

　　E.死亡率模型

　　正確答案:B,C,D,E解析： 常用的違約概率模型包括RiskCalC模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。

　　第131題 除了采用流動性比率/指標法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用(　　)來深入分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。

　　A.情景分析

　　B.壓力測試

　　C.久期分析法

　　D.缺口分析法

　　E.負債分析法

　　正確答案:C,D解析： 國際商業(yè)銀行廣泛利用流動性比率/指標法、缺口分析法、現(xiàn)金流分析法以及久期分析法評估流動性風險。A、B兩項屬于流動性風險監(jiān)測的方法。

　　第132題 下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有(　　)。

　　A.可以用于外匯投機

　　B.屬于衍生產(chǎn)品交易

　　C.在實踐中通常簡稱為即期

　　D.是外匯交易中最基本的交易

　　E.用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例。以避免發(fā)生匯率風險

　　正確答案:A,C,D,E解析： 即期外匯買賣不是衍生品交易。

　　第133題 風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，并關注銀行的(　　)。

　　A.業(yè)務風險

　　B.內(nèi)部控制

　　C.風險管理水平

　　D.盈利能力

　　E.支付能力

　　正確答案:A,B,C解析： 略

　　第134題 目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的信用風險組合模型包括(　　)。

　　A.CreditMetrics模型

　　B.CreditPortfolioView模型

　　C.CreditRisk+模型

　　D.CreditMonitor模型

　　E.ZETA模型

　　正確答案:A,B,C解析： 國際銀行業(yè)應用比較廣泛的信用風險組合模型包括CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型和CreditRisk+模型。

　　第135題 以下是方差一協(xié)方差法的特點的有(　　)。

　　A.不能預測突發(fā)事件的風險

　　B.原理簡單

　　C.計算復雜

　　D.能計量非線性金融工具的風險

　　E.是一種全值估計方法

　　正確答案:A,B解析： 此法計算快捷;D是指歷史模擬法;E是指蒙特卡洛模擬法。

　　第136題 下列關于組合限額管理的說法，正確的有(　　)。

　　A.任何情況下都不允許超過組合限額

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　D.組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　E.通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　正確答案:B,C,E解析： 如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額.當組合限額利用率接近100%時，組合管理人員應該向信用風險管理委員會(或類似的機構(gòu))提出對策建議，如提高限額等，并在委員會作出決策后實施;組合限額維護的主要任務是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理。

　　第137題 以下屬于操作風險中人員因素導致的內(nèi)部欺詐風險的行為有(　　)。

　　A.因歧視待遇事件導致的損失

　　B.惡意損毀資產(chǎn)

　　C.員工越權行為

　　D.勞方索償

　　E.假冒開戶人

　　正確答案:B,E解析： A、D屬于違反用工法的行為，C屬于失職違規(guī)。

　　第138題 在監(jiān)管當局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)��?shù)中不可以忽略的有(　　)。

　　A.EAD

　　B.LGD

　　C.M

　　D.PD

　　E.以上都不可忽略

　　正確答案:A,B,D解析： 【專家點撥】本題考查內(nèi)部評級體系的相關知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數(shù)相對可以忽略。

　　第139題 下列關于違約概率的說法，不正確的有(　　)。

　　A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

　　C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比

　　D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面

　　E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　正確答案:A,C解析： 違約概率是分析模型作出的事前預測，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。不良率是不良債項余額在所有債項余額的占比，與違約概率不具有可比性。

　　第140題 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則包括(　　)。

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴張性

　　E.競爭性

　　正確答案:A,B,C解析： 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有三條，既要盈利，又要保證安全、具有很好的流動性。

　　第141題 不能降低商業(yè)銀行流動性風險的有(　　)。

　　A.制定風險集中限額

　　B.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　C.適度分散客戶種類和資金到期日

　　D.以零售資金作為銀行負債的主要來源

　　E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負債的主要來源

　　正確答案:B,E解析： 房地產(chǎn)屬于中長期投資，如果集中于單一行業(yè)，將會加大流動性風險;批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大流動性風險。

　　第142題 商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標包括(　　)。

　　A.流動性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動性缺口比率

　　E.核心負債比例

　　正確答案:A,C,D,E解析： B是安全性監(jiān)管指標。

　　第143題 常用的市場風險限額包括(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.控制限額

　　E.調(diào)整限額

　　正確答案:A,B,C解析： 常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

　　第144題 下列屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的有(　　)。

　　A.替代性

　　B.交易性

　　C.靈活性

　　D.債務的易變性

　　E.杠桿性

　　正確答案:A,B,C,E解析： 信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外。還具有保密性、交易性、靈活性、債務的不變性等特點。

　　第145題 有效的聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)(　　)。

　　A.明確戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

　　C.建立強大的風險管理系統(tǒng)

　　D.建立公平的獎懲機制

　　E.完全避免風險事件和未來損失

　　正確答案:A,B,C,D解析： 風險和損失是不能被完全避免的。

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