第41題 下列關于久期缺口的理解，不正確的有(　　)。

　　A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加

　　B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少

　　C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少

　　D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

　　正確答案:D解析： 久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感，銀行的利率風險暴露量越大。選項D說法有誤。

　　第42題 中國銀監(jiān)會在(　　)年明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。

　　A.2003

　　B.2004

　　C.2005

　　D.2006

　　正確答案:B解析： 中國銀監(jiān)會在2004年明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。

　　第43題 下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是(　　)。

　　A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C.資本充足率=(資本一扣除項)÷信用風險加權資產(chǎn)

　　D.核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+8×市場風險資本要求)

　　正確答案:A解析： B選項應為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C選項資本充足率=(資本一扣除項)÷(風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)。D選項核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項)÷(風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)。

　　第44題 借款人甲的內(nèi)部評級1年期違約概率為0.01%，則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為(　　)。

　　A.O.01%

　　B.0.02%

　　C.0.O3%

　　D.0.04%

　　正確答案:C解析： 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　第45題 商業(yè)銀行內(nèi)部風險的估計，一般不包括(　　)。

　　A.違約概率

　　B.實際損失

　　C.違約損失率

　　D.違約風險暴露

　　正確答案:B解析： 通過A、C、D項的三個要素可估計預期損失，實際損失不需要估計。

　　第46題 如果第一個資產(chǎn)組合的預期收益為8%，標準差為6%，第二個資產(chǎn)組合的預期收益為8%，標準差為3%，那么投資者通常會選擇用來投資的資產(chǎn)組合是(　　)。

　　A.第一個

　　B.第二個

　　C.第一個或第二個均可

　　D.均不選擇

　　正確答案:B解析： 兩個資產(chǎn)組合的預期收益率相同，這時候就要比較一下標準差，就是收益的波動率，也代表一種風險。這時就要選擇波動率小的組合，即第二個。

　　第47題 商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商業(yè)銀行面1臨的(　　)。

　　A.行業(yè)風險

　　B.客戶風險

　　C.競爭對手風險

　　D.技術風險

　　正確答案:D解析： 商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商業(yè)銀行面臨的技術風險。

　　第48題 下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　　)。

　　A.公開原則是指銀行應將所有業(yè)務活動進行公開，保證完全的透明度

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源

　　正確答案:A解析： 公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫取?/P>

　　第49題 下列關于交易賬戶的說法，不正確的是(　　)。

　　A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

　　D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

　　正確答案:B解析： 如果記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多，那么交易賬戶使用起來就有太多不便了.記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

　　第50題 監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施不包括(　　)。

　　A.對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施

　　B.對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施

　　C.對商業(yè)銀行風險管理部門采取的糾正措施

　　D.對商業(yè)銀行機構采取的監(jiān)管措施

　　正確答案:C解析： 對資本不足銀行的糾正措施包括：對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施：對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施;對商業(yè)銀行機構采取的監(jiān)管措施。

　　第51題 交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，(　　)。

　　A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

　　C.由于產(chǎn)品成本增加.出現(xiàn)定價困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　正確答案:D解析： 交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，未遵循操作規(guī)定。使交易和定價產(chǎn)生了錯誤。

　　第52題 A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為(　　)。

　　A.610

　　B.1000

　　C.90

　　D.1130

　　正確答案:B解析： 短邊法先計算出凈多頭頭寸之和為：700+300=1000，凈空頭頭寸之和為：390+130=520。因為前者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口頭寸為1000。

　　第53題 下列關于財務比率的表述，正確的是(　　)。

　　A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

　　C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

　　D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　正確答案:A解析： 杠桿比率：用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力;杠桿一端是自己的現(xiàn)有資本，另一端是獲得的其他資本，比率的大小就是反映該杠桿用自己的資本來獲得融資的能力或者說償債的能力。

　　流動性比率：用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金償付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力。

　　效率比率：體現(xiàn)管理層控制和運用資產(chǎn)的能力。

　　盈利比率：體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。以盈利為目標，即控制成本、增加收益的能力。

　　【專家點撥】本題綜合考查了各種比率的含義�？忌�必須熟記各種比率并加以區(qū)分。

　　第54題 法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了__________和__________的關系。(　　)

　　A.市場風險;信用風險

　　B.操作風險;流動性風險

　　C.操作風險;聲譽風險

　　D.戰(zhàn)略風險：流動性風險

　　正確答案:B解析： 操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失。不得不接受政府救助。

　　第55題 下列不屬于衡量國別風險的數(shù)量指標的是(　　)。

　　A.國民生產(chǎn)總值

　　B.國際儲備

　　C.國際收支

　　D.國際收支逆差與國際儲備之比

　　正確答案:D解析： 數(shù)量指標反映一國的經(jīng)濟情況，包括國民生產(chǎn)總值(或凈值)、國民收入、財政赤字、通貨膨脹率、國際收支(貿(mào)易收支、經(jīng)營收支等)、國際儲備、外債總額等。選項D為比例指標。

　　第56題 風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是(　　)。

　　A.風險管理理念

　　B.風險管理人員

　　C.風險管理知識

　　D.風險管理制度

　　正確答案:B解析： 風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成。

　　第57題 馬柯維茨提出的(　　)描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值一方差模型

　　B.資本資產(chǎn)定價模型

　　C.套利定價理論

　　D.二叉樹模型

　　正確答案:A解析： 本題選項給出了這幾個理論的發(fā)展順序，均值一方差模型是最基本的框架。

　　第58題 健康的風險文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，.以(　　)最大化為目標。

　　A.利潤

　　B.每股收益

　　C.經(jīng)營價值

　　D.實體價值

　　正確答案:C解析： 略

　　第59題 對敏感負債，商業(yè)銀行應保持較強的流動性儲備，可持有其總額的(　　)。

　　A.30%

　　B.60%

　　C.70%

　　D.80%

　　正確答案:D解析： 敏感負債，對利率非常敏感，隨時都可能提取，如證券業(yè)存款。對這部分負債，商業(yè)銀行應保持較強的流動性儲備.可持有其總額的80%。

　　第60題 甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是(　　)。

　　A.兩人密碼互相知悉

　　B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密

　　C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權

　　D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

　　正確答案:B解析： 柜員管理業(yè)務環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：①柜員離崗未退出業(yè)務操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作;②授權密碼泄露或借給他人使用;③柜員盜用會計主管密碼私自授權，重置客戶密碼或強行修改客戶密碼;④設立勞動組合時，不注意崗位之間的監(jiān)督制約;⑤柜員調(diào)離本工作崗位時，未及時將柜員卡上繳并注銷，未及時取消其業(yè)務權限等。

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