三、多項選擇題(共40小題。每小題1分，共40分)

　　第106題 關鍵風險指標法中選擇關鍵風險指標的基本原則包括(　　)。

　　A.相關性

　　B.可靠性

　　C.可計量性

　　D.風險敏感性

　　E.實用性

　　正確答案:A,C,D,E解析： 不包括可靠性。

　　第107題 以下關于風險預警方法的說法，錯誤的有(　　)。

　　A.黑色預警法不引進警兆自變量

　　B.藍色預警法重視定量分析與定性分析結合

　　C.紅色預警法可分為指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法

　　D.指數(shù)預警法是指利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警

　　E.紅色預警法側重定量分析

　　正確答案:B,C,E解析： 藍色預警法側重定量分析;藍色預警法可分為指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法;紅色預警法重視定量分析與定性分析結合。

　　第108題 貸款風險遷徙率指標主要包括(　　)。

　　A.正常類貸款遷徙率

　　B.關注類貸款遷徙率

　　C.可疑類貸款遷徙率

　　D.次級類貸款遷徙率

　　E.損失類貸款遷徙率

　　正確答案:A,B,C,D解析： 此外還包括正常貸款遷徙率。不存在損失類貸款遷徙率。

　　第109題 中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括的內容有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行賬戶提供的貸款業(yè)務

　　B.商業(yè)銀行的中間業(yè)務

　　C.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在E1后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

　　D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E.為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

　　正確答案:C,D,E解析： 為了督促商業(yè)銀行設立交易賬戶，加強市場風險管理和市場風險資本監(jiān)管，中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第29條規(guī)定了交易賬戶的三項內容。本題中C、D、E是正確選項。

　　第110題 違約風險暴露包括(　　)。

　　A.公司風險暴露

　　B.零售風險暴露

　　C.主權風險暴露

　　D.金融機構風險暴露

　　E.股權風險暴露

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第111題 法人信貸業(yè)務操作風險的起因包括(　　)。

　　A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

　　B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制

　　C.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強

　　D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度

　　E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

　　正確答案:A,B,C,E解析： D屬于柜臺業(yè)務操作風險的起因。

　　第112題 商業(yè)銀行流動性風險預警信號有(　　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資

　　E.債權人(包括存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足

　　正確答案:A,B,D,E解析： A中銀行股價下跌，說明銀行資產狀況出現(xiàn)了問題;B銀行的債務增加.對流動性造成威脅;C外部評級上升，是有利的;D資產來源過于集中;E發(fā)生了擠兌情形。

　　第113題 在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括(　　)。

　　A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期

　　B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化

　　C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益

　　D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息和事件

　　E.市場利率短期內劇烈波動

　　正確答案:A,B,C,D解析： E對商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專門作出評估。

　　第114題 按照企業(yè)集團內部關聯(lián)的關系，企業(yè)集團可以分為(　　)。

　　A.有限責任制企業(yè)集團

　　B.股份合作化企業(yè)集團

　　C.縱向一體化企業(yè)集團

　　D.橫向一體化企業(yè)集團

　　E.綜合企業(yè)集團

　　正確答案:C,D解析： 按照企業(yè)集團內部關聯(lián)的關系，企業(yè)集團可以分為縱向一體化企業(yè)集團和橫向一體化企業(yè)集團。

　　第115題 下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系的說法，正確的有(　　)。

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能.也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段.極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式

　　C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第116題 風險管理信息系統(tǒng)應當做到(　　)。

　　A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別

　　B.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡

　　C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據

　　D.設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 此外還包括隨時進行數(shù)據信息備份和存檔.定期進行檢測并形成文件記錄.設置災難恢復以及應急操作程序。

　　第117題 以下是信用衍生產品特性的有(　　)。

　　A.杠桿性

　　B.交易性

　　C.組合性

　　D.反向性

　　E.債務的不變性

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 【專家點撥】信用衍生產品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產品的特點(如杠桿性、未來性、替代性、組合性、反向性、融資性等)外，還呈現(xiàn)出以下不同的特點：①保密性;②交易性;③靈活性;④債務的不變性。

　　第118題 柜臺業(yè)務操作風險的起因有(　　)。

　　A.輕視柜臺業(yè)務內控管理和風險防范

　　B.規(guī)章制度和業(yè)務操作流程本身存在漏洞

　　C.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度

　　D.客戶監(jiān)管難度加大，信息技術手段不健全

　　E.柜員工作強度大但收入不高，工作缺乏熱情和責任感等

　　正確答案:A,B,C,E解析： D項屬于法人信貸業(yè)務操作風險起因。

　　第119題 商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有(　　)。

　　A.測算極端不利的市場條件對資產組合造成的影響

　　B.計算資產組合可能產生的最高收益

　　C.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失

　　D.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

　　E.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力

　　正確答案:A,E解析： 銀行不但應采用各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

　　第120題 商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素有(　　)。

　　A.自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度

　　B.能夠承擔的市場風險水平

　　C.工作人員的專業(yè)水平和經驗

　　D.資本實力

　　E.內部控制水平

　　正確答案:A,B,C,D,E解析： 略

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