第61題 我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式中，(　　)是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺業(yè)務

　　B.法人信貸業(yè)務

　　C.個人信貸業(yè)務

　　D.資金交易業(yè)務

　　正確答案:A解析： 柜臺交易泛指商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務，是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。

　　第62題 期權性工具(　　)。

　　A.具有期權性風險

　　B.具有對稱性

　　C.不會給期權出售方帶來風險

　　D.給期權買入方帶來風險

　　正確答案:A解析： 期權性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權出售方帶來風險，這種風險就是期權性風險。

　　第63題 信用風險監(jiān)測(　　)。

　　A.是連續(xù)的動態(tài)的過程

　　B.跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況

　　C.根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別、分析

　　D.以上都對

　　正確答案:D解析： 略

　　第64題 商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和(　　)。

　　A.流動性風險指標

　　B.信用風險指標

　　C.風險抵補類指標

　　D.操作風險指標

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和風險抵補類指標。

　　第65題 下列關于久期分析的說法，不正確的是(　　)。

　　A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確

　　正確答案:A解析： 本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C中標準久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基期風險，也不能很好地反映期權性風險。D中，由于利率的大幅變動(大于1%)，頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，所以結(jié)果會不夠準確。

　　第66題 商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應的(　　)。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.風險資本

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎上，應盡可能準確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應的經(jīng)濟資本。

　　第67題 (　　)是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　A.商業(yè)銀行風險管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

　　正確答案:D解析： 商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

　　第68題 員工人均培訓費用是操作風險關鍵指標的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著(　　)。

　　A.員工培訓效率下降

　　B.部分員工沒有受到應有的培訓

　　C.公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力

　　D.以上均不正確

　　正確答案:B解析： 略

　　第69題 (　　)是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風險識別

　　B.信用風險計量

　　C.信用風險監(jiān)控

　　D.信用風險報告

　　正確答案:B解析： 信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

　　第70題 (　　)負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　A.股東大會和董事會

　　B.董事會和監(jiān)事會

　　C.董事會和高級管理層

　　D.高級管理層和內(nèi)部審計人員

　　正確答案:C解析： 董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃.并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　第71題 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的(　　)。

　　A.非預期損失

　　B.預期損失

　　C.大規(guī)模損失

　　D.普通性損失

　　正確答案:A解析： 經(jīng)濟資本是針對非預期損失的。

　　第72題 當來源金額(　　)使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　A.小于

　　B.等于

　　C.大于

　　D.無所謂

　　正確答案:C解析： 當來源金額大于使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖期”。

　　第73題 由經(jīng)濟學家坎托和帕克提出的CP模型用于(　　)。

　　A.債項評級

　　B.市場風險評級

　　C.操作風險評級

　　D.國家風險主權評級

　　正確答案:D解析： CP是兩位經(jīng)濟學家的名字首字母縮寫，我們也可以記作中國人民的首字母縮寫.由此聯(lián)想記憶這是國家風險主權評級的模型。

　　第74題 假定股票市場1年后可能出現(xiàn)五種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。

　　則1年后投資股票市場的預期收益率為(　　)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%

　　C.11.25%

　　D.11.75%

　　正確答案:D解析： 預期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應概率，然后加總，即E(R)=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%=11.75%。

　　第75題 假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當?shù)氖?　　)。

　　A.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　正確答案:C解析： 略

　　第76題 風險分散化的理論基礎是(　　)。

　　A.投資組合理論

　　B.期權定價理論

　　C.利率平價理論

　　D.無風險套利理論

　　正確答案:A解析： 風險分散化的理論基礎是投資組合理論。

　　第77題 對未并表金融機構(gòu)資本投資應分別從核心資本和附屬資本中各扣除(　　)。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　正確答案:B解析： 對未并表金融機構(gòu)資本投資應分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。

　　第78題 假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布.則1個月后該股票的股價增長率落在(　　)區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0.4%，0.6%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2.02%)

　　正確答案:A解析： 股價近似落在左右1倍標準差內(nèi)，標準差為1%，即(2%一1%，2%+1%)。

　　第79題 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括(　　)。

　　A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵約束機制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　正確答案:D解析： 本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　第80題 下列關于商業(yè)銀行借人流動性的描述，錯誤的是(　　)。

　　A.借入資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當數(shù)量的流動資產(chǎn)

　　正確答案:D解析： 商業(yè)銀行通常選擇在需要資金的時候借人資金，然而因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，所以必須保持相當數(shù)量的流動資產(chǎn)，以滿足客戶提現(xiàn)、貸款等其他方面的需求。

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