第61題 我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式中，(　　)是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　D.資金交易業(yè)務(wù)

　　正確答案:A解析： 柜臺(tái)交易泛指商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　第62題 期權(quán)性工具(　　)。

　　A.具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.具有對(duì)稱性

　　C.不會(huì)給期權(quán)出售方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.給期權(quán)買(mǎi)入方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A解析： 期權(quán)性工具本身具有不對(duì)稱的支付特征，會(huì)給期權(quán)出售方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)就是期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第63題 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(　　)。

　　A.是連續(xù)的動(dòng)態(tài)的過(guò)程

　　B.跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況

　　C.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別、分析

　　D.以上都對(duì)

　　正確答案:D解析： 略

　　第64題 商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和(　　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

　　第65題 下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是(　　)。

　　A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

　　正確答案:A解析： 本題考查久期分析的知識(shí)點(diǎn)，久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C中標(biāo)準(zhǔn)久期分析法使用的是平均久期，無(wú)法很好地反映基期風(fēng)險(xiǎn)，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。D中，由于利率的大幅變動(dòng)(大于1%)，頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，所以結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確。

　　第66題 商業(yè)銀行在客觀評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)量這些風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的(　　)。

　　A.會(huì)計(jì)資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟(jì)資本

　　D.風(fēng)險(xiǎn)資本

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行在客觀評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)量這些風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本。

　　第67題 (　　)是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。

　　A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　B.商業(yè)銀行公司治理

　　C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理

　　正確答案:D解析： 商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。

　　第68題 員工人均培訓(xùn)費(fèi)用是操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所作出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著(　　)。

　　A.員工培訓(xùn)效率下降

　　B.部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

　　C.公司對(duì)于提高員工工作技能方面作出了較多的努力

　　D.以上均不正確

　　正確答案:B解析： 略

　　第69題 (　　)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　正確答案:B解析： 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　第70題 (　　)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。

　　A.股東大會(huì)和董事會(huì)

　　B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

　　C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

　　D.高級(jí)管理層和內(nèi)部審計(jì)人員

　　正確答案:C解析： 董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃.并將其作為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。

　　第71題 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的(　　)。

　　A.非預(yù)期損失

　　B.預(yù)期損失

　　C.大規(guī)模損失

　　D.普通性損失

　　正確答案:A解析： 經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。

　　第72題 當(dāng)來(lái)源金額(　　)使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。

　　A.小于

　　B.等于

　　C.大于

　　D.無(wú)所謂

　　正確答案:C解析： 當(dāng)來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。

　　第73題 由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的CP模型用于(　　)。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

　　正確答案:D解析： CP是兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的名字首字母縮寫(xiě)，我們也可以記作中國(guó)人民的首字母縮寫(xiě).由此聯(lián)想記憶這是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型。

　　第74題 假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)五種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示。

　　則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.18.25%

　　B.27.25%

　　C.11.25%

　　D.11.75%

　　正確答案:D解析： 預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對(duì)應(yīng)概率，然后加總，即E(R)=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%=11.75%。

　　第75題 假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　B.賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　C.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

　　D.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品

　　正確答案:C解析： 略

　　第76題 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是(　　)。

　　A.投資組合理論

　　B.期權(quán)定價(jià)理論

　　C.利率平價(jià)理論

　　D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論

　　正確答案:A解析： 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是投資組合理論。

　　第77題 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除(　　)。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　正確答案:B解析： 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除50%。

　　第78題 假設(shè)某股票1個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布.則1個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在(　　)區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0.4%，0.6%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2.02%)

　　正確答案:A解析： 股價(jià)近似落在左右1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，即(2%一1%，2%+1%)。

　　第79題 健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括(　　)。

　　A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D.以上都是

　　正確答案:D解析： 本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　第80題 下列關(guān)于商業(yè)銀行借人流動(dòng)性的描述，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.借入資金的利率是負(fù)債流動(dòng)性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動(dòng)性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時(shí)候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)

　　正確答案:D解析： 商業(yè)銀行通常選擇在需要資金的時(shí)候借人資金，然而因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以必須保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)，以滿足客戶提現(xiàn)、貸款等其他方面的需求。

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