第81題 下列關(guān)于事后檢驗(yàn)的說法，不正確的是(　　)。

　　A.事后檢驗(yàn)是市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的一種

　　B.事后檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性。并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　C.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則暗示該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型存在問題，但結(jié)論不確定

　　正確答案:D解析： 若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明該風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較低.或者是事后檢驗(yàn)的假設(shè)前提存在問題。

　　第82題 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理不包括(　　)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　A.資產(chǎn)

　　B.系統(tǒng)

　　C.負(fù)債

　　D.全面

　　正確答案:B解析： 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理不包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　第83題 某公司2009年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2009年期初存貨為150萬元.2009年期末存貨為250萬元，則該公司2009年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.O

　　D.22.8

　　正確答案:B解析： 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360+存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。

　　第84題 (　　)是指銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.缺口

　　C.市場價(jià)值

　　D.敞口

　　正確答案:D解析： 這是敞口的定義。

　　第85題 銀行監(jiān)管的依法原則是指(　　)。

　　A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定

　　B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　C.銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位

　　D.銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　正確答案:A解析： 依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

　　第86題 在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于(　　)。

　　A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　B.財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　正確答案:D解析： 基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo);財(cái)務(wù)指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營運(yùn)能力、增長能力。資本增長率是財(cái)務(wù)指標(biāo)，很容易判斷排除A、C兩項(xiàng)，資質(zhì)等級是不能在財(cái)務(wù)指標(biāo)中反映出來的，這是基本面指標(biāo)。

　　第87題 操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)相比，其特點(diǎn)不包括(　　)。

　　A.具體性

　　B.外生性

　　C.差異性

　　D.分散性

　　正確答案:B解析： 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。B項(xiàng)是內(nèi)生性而不是外生性。

　　第88題 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度(　　)。

　　A.大

　　B.小

　　C.一樣

　　D.無法判斷

　　正確答案:A解析： 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動性也隨之增強(qiáng);如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

　　第89題 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是(　　)。

　　A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失

　　B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積

　　C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

　　D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差

　　正確答案:D解析： D選項(xiàng)應(yīng)該是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價(jià)值計(jì)量的。

　　第90題 下列關(guān)于計(jì)算VaR的“方差一協(xié)方差”法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.可以預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性影響

　　D.無法準(zhǔn)確計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A解析： “方差一協(xié)方差”法不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第91題 投資組合的整體VaR(　　)其所包含的每個(gè)單體VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.無法判斷

　　正確答案:C解析： 這是投資組合原理。

　　第92題 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不來自(　　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

　　C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　正確答案:B解析： 略

　　第93題 假設(shè)一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對收益是(　　)元。

　　A.1000

　　B.100

　　C.10

　　D.1100

　　正確答案:A解析： 絕對收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額一期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。

　　第94題 商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　　)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　正確答案:C解析： 商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)。被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第95題 對商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為(　　)。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　正確答案:B解析： 對個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。

　　第96題 下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是(　　)。

　　A.授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放

　　B.原有貸款的展期無需再次經(jīng)過審批程序

　　C.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量

　　D.在進(jìn)行信貸決策時(shí)。應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:B解析： 對于風(fēng)險(xiǎn)管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時(shí)，就要相應(yīng)作出調(diào)整。B內(nèi)容需要再次經(jīng)過審批。

　　第97題 以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是(　　)。

　　A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

　　B.增進(jìn)市場信心

　　C.維護(hù)金融穩(wěn)定

　　D.增強(qiáng)國際競爭力

　　正確答案:D解析： 四條監(jiān)管目標(biāo)：①保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益;②增進(jìn)市場信心;③增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解;④努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

　　第98題 在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比，不得低于(　　)。

　　A.1%

　　B.1.5%

　　C.2%

　　D.2.5%

　　正確答案:C解析： 超額備付金是指銀行存入中央銀行的各種存款高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。超額備付金率不得低于2%。

　　第99題 巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求不包括(　　)。

　　A.持有期為15個(gè)營業(yè)日

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史預(yù)測期至少為1年

　　C.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　正確答案:A解析： 持有期為10個(gè)工作日。

　　第100題 在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生影響的方法是(　　)。

　　A.久期分析

　　B.缺口分析

　　C.情景分析

　　D.敏感性分析

　　正確答案:D解析： 這是敏感性分析的定義。

　　【絕密】2套密卷 1套密料=穩(wěn)提35~60分

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　　2015年上半年考試時(shí)間：5月30、31日/準(zhǔn)考證入口：2015年5月25-31日