61.針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于(　　)。

　　A.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　B.企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

　　C.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

　　D.企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

　　62.某商業(yè)銀行的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年;負債為450億元，負債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性(　　)。

　　A.增強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法判斷

　　63.用方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是(　　)。

　　A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法

　　B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　C.方差一協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

　　D.方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

　　64.下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。

　　A.將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成具有流動1生的證券

　　B.銀行實際上將資產(chǎn)所有權(quán)售予證券投資者

　　C.銀行作為“潛在擔(dān)保人”，當(dāng)資金池的部分現(xiàn)金流中斷時，由銀行承擔(dān)損失

　　D.為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

　　65.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為(　　)。

　　A.957.57萬元

　　B.925.47萬元

　　C.960.26萬元

　　D.985.62萬元

　　66.假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)(PutOption)的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元，則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為(　　)。

　　A.7.43和一6.742

　　B.一13.26和13.948

　　C.0和0.688

　　D.7.43和20.69

　　67.假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最適當(dāng)?shù)姆桨甘?　　)。

　　A.發(fā)行銀行債券

　　B.用自有債券進行回購

　　C.拆入資金

　　D.向人民銀行再貼現(xiàn)

　　68.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于(　　)。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C.國別風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　69.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括(　　)。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結(jié)果進行補充

　　D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用—個確切的數(shù)值來表示

　　70.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，正確的是(　　)。

　　A.賬面資本即總資產(chǎn)，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益加負債部分

　　B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

　　C.經(jīng)濟資本是指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

　　D.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

　　71.下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致1生

　　C.反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

　　D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

　　72.市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.重新定價風(fēng)險

　　73.在托收業(yè)務(wù)中，廣泛用于非貿(mào)易結(jié)算或貿(mào)易從屬費用的收款方式為(　　)。

　　A.光票托收

　　B.跟單托收

　　C.保理

　　D.信用證

　　74.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險的效果最差(　　)。

　　A.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為一0.5的資產(chǎn)組合z

　　B.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

　　C.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合x

　　D.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

　　75.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是(　　)。

　　A.非流程風(fēng)險

　　B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險

　　C.控制派生風(fēng)險

　　D.以上都不是

　　76.自我評估法的主要目標(biāo)是(　　)。

　　A.鼓勵各級機構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制

　　B.鼓勵各級機構(gòu)盡量降低風(fēng)險，實現(xiàn)利益最大化

　　C.鼓勵各級機構(gòu)營造良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D.鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理

　　77.根據(jù)監(jiān)管要求，下列做法不符合市場風(fēng)險定量要求的是(　　)。

　　A.市場價格的歷史觀測期至少為1年

　　B.持有期為10個營業(yè)日

　　C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　D.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值

　　78.外部評級主要依靠(　　)。

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　79.監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列(　　)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。

　　A.及時性假設(shè)

　　B.相關(guān)性假設(shè)

　　C.準(zhǔn)確性假設(shè)

　　D.全部性假設(shè)

　　80.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1030萬美元的貨款，當(dāng)前匯率為1美元=110日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該家日本出口商(　　)，以此對沖市場風(fēng)險。

　　A.在110價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

　　B.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　C.在110價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

　　D.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

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