121.在商業(yè)銀行風(fēng)險計量中，下列關(guān)于壓力測試的表述正確的有(　　)。

　　A.壓力測試彌補了風(fēng)險模型的不足

　　B.壓力測試是日常風(fēng)險管理的主要手段

　　C.壓力測試主要采用敏感性分析方法

　　D.壓力測試是對一些例外但有可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失的衡量

　　E.壓力測試同時反映了損失的程度和損失發(fā)生的可能性

　　122.下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有(　　)。

　　A.所發(fā)行的股票價格持續(xù)下跌

　　B.大量的居民儲蓄流人證券、保險房地產(chǎn)等領(lǐng)域

　　C.每日存款余額顯著低于歷史同期水平

　　D.所發(fā)行的債券交易出現(xiàn)異常波動

　　E.主要債權(quán)人集中要求提前兌付

　　123.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的原因多種多樣，很多內(nèi)外部因素都能夠影響商業(yè)銀行的流動性，而且各種因素之間可能相互作用。下列可能在短期內(nèi)給商業(yè)銀行造成流動性風(fēng)險的情形有(　　)。

　　A.GDP增速明顯下降

　　B.中央銀行大幅提高存款準(zhǔn)備金率

　　C.個人支出越來越多的集中于教育、醫(yī)療和住房領(lǐng)域

　　D.大量活期存款被用于3～5年的企業(yè)貸款和項目貸款

　　E.大量房地產(chǎn)企業(yè)的貸款不能按時回收

　　124.商業(yè)銀行對記人交易賬戶的頭寸必須具有明確的頭寸管理政策和程序，主要包括(　　)。

　　A.評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性

　　B.將交易頭寸的情況定期報告給高級管理層

　　C.交易頭寸應(yīng)按照公允價值計價

　　D.密切關(guān)注交易規(guī)模等市場狀況

　　E.交易和限額管理政策/程序

　　125.下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有(　　)。

　　A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

　　B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險

　　C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損

　　D.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

　　E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機

　　126.公允價值的計量方式包括(　　)。

　　A.不可以直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格

　　C.直接使用名義價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

　　127.下列關(guān)于商業(yè)銀行良好的風(fēng)險文化的說法，正確的有(　　)。

　　A.風(fēng)險文化應(yīng)隨著外部經(jīng)營環(huán)境的變化而不斷加以修正

　　B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)融人到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中

　　C.風(fēng)險管理理念應(yīng)當(dāng)固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核

　　D.風(fēng)險文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期

　　E.商業(yè)銀行應(yīng)通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信用文化

　　128.商業(yè)銀行在風(fēng)險管理中引入經(jīng)濟資本及經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)，有利于(　　)。

　　A.反映盈利的長期穩(wěn)定性

　　B.完全代替股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.優(yōu)化經(jīng)濟資本在各類業(yè)務(wù)間的配置

　　D.提示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　E.有效控制商業(yè)銀行的總體風(fēng)險水平

　　129.下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是(　　)。

　　A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

　　B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之問變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

　　C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

　　D.是基于會計核算的劃分

　　E.維持良好的公共關(guān)系

　　130.商業(yè)銀行通常采用(　　)來控制信用風(fēng)險。

　　A.限額管理

　　B.加強信貸審批

　　C.授信權(quán)限管理

　　D.關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

　　E.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

　　131.商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下運營的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列(　　)屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件。

　　A.洗錢

　　B.錯誤監(jiān)控/報告

　　C.政治風(fēng)險

　　D.違反用工法

　　E.自然災(zāi)害

　　132.目前比較流行的高級計量法主要有(　　)。

　　A.內(nèi)部衡量法

　　B.外部衡量法

　　C.損失分布法

　　D.記分卡

　　E.損失概率法

　　133.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別(　　)。

　　A.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

　　B.被不法分子以大額假存單、假人民幣等詐騙資金

　　C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

　　D.銀行員工竊取客戶賬戶資金

　　E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

　　134.自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進行識別和管理。其主要策略是(　　)。

　　A.改變企業(yè)文化

　　B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機制

　　C.建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍

　　D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題

　　E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險

　　135.流動性風(fēng)險是(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E.聲譽風(fēng)險

　　136.監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括(　　)。

　　A.檢查與調(diào)研

　　B.調(diào)閱文件

　　C.訪談座談

　　D.列席會議

　　E.監(jiān)督測評

　　137.以下論述正確的是(　　)。

　　A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　B.零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

　　C.公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

　　D.零售存款客戶和公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感

　　E.公司/機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感

　　138.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風(fēng)險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力

　　B.有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會

　　C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

　　D.能最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　E.減少法律爭議、訴訟事件

　　139.風(fēng)險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風(fēng)險評估，其他的流程有(　　)。

　　A.了解機構(gòu)

　　B.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

　　C.對監(jiān)管結(jié)果匯總報告

　　D.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

　　E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

　　140.商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括(　　)。

　　A.借款人在銀行持有的補償余額

　　B.貸款發(fā)放的相關(guān)費用

　　C.貸款的到期期限

　　D.借款人的信用風(fēng)險水平

　　E.銀行的資金成本

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