一、判斷題

　　1.B【解析】市場信心是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護存款者的“緩沖器”，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，這也是巴塞爾委員會實施商業(yè)銀行資本金國際統(tǒng)一標準的重要理由和目標。因此，本題的敘述是錯誤的。

　　2.B【解析】國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是采用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)，采用此種方法已經(jīng)成為國際商a業(yè)銀行最佳管理實踐。因此.本題的敘述是錯誤的。

　　3.B【解析】風險管理部門(而不是內(nèi)部審計部門)可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。因此，本題的敘述是錯誤的。

　　4.B【解析】風險管理委員會并不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險。監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。風險管理委員會是根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施的部門。

　　5.B【解析】預期損失代表商業(yè)銀行為風險業(yè)務(wù)計提的各項準備，而經(jīng)濟資本是用來抵制商業(yè)銀行的非預期損失所需的資本。

　　6.B【解析】CreditMetriCs模型的一個基本特點就是從資產(chǎn)組合而并不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險。根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風險的作用。

　　7.A【解析】計量違約損失率的方法主要有以下兩種：①市場價值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率;②回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，算出違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。

　　8.B【解析】違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，二者在本質(zhì)的區(qū)別。

　　9.B【解析】在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。

　　10.B【解析】信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，信用價差減少表明貸款信用狀況提高。

　　11.B【解析】如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風險較大。因此，對于處于成長期的企業(yè)或高科技企業(yè)而言，由于其收益波動性較大，商業(yè)銀行貸款往往非常謹慎，即使貸款，其利率也會比較高。

　　12.A【解析】現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個公司內(nèi)的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量分為三部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。

　　13.A【解析】現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，包括庫存現(xiàn)金、活期存款、其他貨幣性資金以及三個月內(nèi)到期的債券投資。

　　14.A【解析】收益率曲線是由不同期限，但具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對應(yīng)的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期(包括增長、通貨膨脹、資本回報率等)的結(jié)果。

　　15.A【解析】目前，控制風險集中度的慣用做法就是對于單一敞口設(shè)定一個比率或者限額。目前，包括巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在內(nèi)的國際組織通常推薦的指標是：對于單一客戶、一個集團客戶的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%。因此，本題的敘述是正確的。

　　16.B【解析】巴塞爾委員會認為，資本約束并不是控制操作風險的最好方法，對付操作風險的第一道防線是嚴格的內(nèi)部控制。

　　17.B【解析】信用風險被認為是最為復雜的風險種類，信用風險在很大程度上由個案因素所決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

　　18.B【解析】貸款定價的公式為：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)/貸款額。所以貸款定價不僅僅受單個借款者風險的影響。

　　19.B【解析】個人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商(而不是公司或者企事業(yè)單位)以本單位職工或其他關(guān)系人冒充客戶作為購房人，通過虛假銷售(購買)的方式套取銀行貸款的行為。

　　20.A【解析】商業(yè)銀行處理危機的能力和效果有可能進一步提高商業(yè)銀行的聲譽，也可能將聲譽毀于一旦。傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動;現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰(zhàn)，勇于承擔責任，并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。

長按二維碼關(guān)注即可通過銀行從業(yè)考試

獲取大數(shù)據(jù)直擊考題

獲取2016年核心考點

獲取近5年高頻真題

獲取銀行最新通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"xyccbp"

　　相關(guān)推薦：

　　2016銀行業(yè)初級《風險管理》全真模擬預測卷匯總

　　關(guān)注銀行從業(yè)資格考試微信 讓你輕松通過考試！

　　考試吧策劃：2016銀行專業(yè)資格考試報考指南專題

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　考試吧銀行從業(yè)視頻題庫 智能做題首選 立即體驗!