第 1 頁(yè)：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 4 頁(yè)：多項(xiàng)選擇題

第 6 頁(yè)：判斷題

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　　一、單項(xiàng)選擇題(共90小題，每小題0.5分，共45分)

　　1[單選題] 在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是(　　)。

　　A.已造成損失

　　B.預(yù)期損失

　　C.非預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　參考答案：A

　　參考解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類(lèi)。

　　2[單選題] (　　)是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　參考答案：A

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效，可分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。

　　3[單選題] 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作時(shí)，應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主，即自我評(píng)估工作要堅(jiān)持(　　)原則。

　　A.重要性

　　B.準(zhǔn)確性

　　C.系統(tǒng)性

　　D.動(dòng)態(tài)性

　　參考答案：A

　　參考解析：自評(píng)工作要堅(jiān)持的原則有：①全面性;②及時(shí)性;③客觀性;④前瞻性;⑤重要性，自我評(píng)估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

　　4[單選題] 某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為(　　)。

　　A.9%

　　B.10%

　　C.12%

　　D.16%

　　參考答案：A

　　參考解析：資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)×100%=(30+20)÷(500+12.5×4)×100%≈9%。

　　5[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的特點(diǎn)不包括(　　)。

　　A.目標(biāo)明確

　　B.計(jì)劃性弱

　　C.提高效率

　　D.節(jié)省資源

　　參考答案：B

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過(guò)識(shí)別銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)，進(jìn)而對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理所涉及的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評(píng)價(jià)一家銀行經(jīng)營(yíng)管理狀況的監(jiān)管方式。這種監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。

　　6[單選題] 以下不是信貸審批原則的是(　　)。

　　A.申貸合并原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　參考答案：A

　　參考解析：信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)方或貸款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后作出信貸決策的過(guò)程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：①審貸分離原則;②統(tǒng)一考慮原則;③展期重審原則。

　　7[單選題] 銀行吸收(　　)存款，發(fā)放(　　)貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動(dòng)性創(chuàng)造的社會(huì)職能。

　　A.短期;短期

　　B.長(zhǎng)期;短期

　　C.短期;長(zhǎng)期

　　D.長(zhǎng)期;長(zhǎng)期

　　參考答案：C

　　參考解析：銀行吸收短期存款，發(fā)放長(zhǎng)期限的貸款.在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動(dòng)性創(chuàng)造的社會(huì)職能。

　　8[單選題] (　　)是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

　　參考答案：B

　　參考解析：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

　　9[單選題] 國(guó)際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出四點(diǎn)意見(jiàn)，下列關(guān)于此意見(jiàn)描述錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級(jí)管理層必須親自參加

　　B.為各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)和部門(mén)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際約束

　　C.各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃

　　D.對(duì)業(yè)務(wù)條線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新

　　參考答案：A

　　參考解析：國(guó)際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出以下四點(diǎn)意見(jiàn)：①機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高級(jí)管理層必須親自參加;②為各個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)和部門(mén)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際約束;③各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并向下屬闡明其風(fēng)險(xiǎn)和限額政策;④對(duì)業(yè)務(wù)條線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新。

　　10[單選題] 下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求說(shuō)法不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程以及對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的情景分析，評(píng)估重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展演練

　　D.對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)量隱性支持或在不利市場(chǎng)條件下可能面臨的損失。并盡可能準(zhǔn)確地計(jì)量聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的單一影響

　　參考答案：D

　　參考解析：2012年6月8日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，自2013年1月1日開(kāi)始施行。其中有關(guān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求主要包括：①商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。②商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程以及對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理。③商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的情景分析，評(píng)估重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展演練。④對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)量隱性支持或在不利市場(chǎng)條件下可能面臨的損失，并盡可能準(zhǔn)確地計(jì)量聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的影響。⑤商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本水平的影響，并視情況配置相應(yīng)的資本。

　　11[單選題] 下列主要對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)的商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法是(　　)。

　　A.資產(chǎn)組合模型

　　B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法

　　C.線(xiàn)性回歸模型

　　D.資產(chǎn)負(fù)債模型

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要有：傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。

　　12[單選題] 商業(yè)銀行為滿(mǎn)足客戶(hù)保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)是(　　)。

　　A.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

　　B.法人信貸業(yè)務(wù)

　　C.代理業(yè)務(wù)

　　D.資金業(yè)務(wù)

　　參考答案：D

　　參考解析：資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿(mǎn)足客戶(hù)保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)。

　　13[單選題] 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把(　　)看做是他們最重要的代理人。

　　A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　B.外部審計(jì)人員

　　C.存款人

　　D.中介機(jī)構(gòu)

　　參考答案：A

　　參考解析：外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把注冊(cè)會(huì)計(jì)師看做是他們最重要的代理人，利用注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立、公正地評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營(yíng)管理信息，有效制約和監(jiān)督管理層的行為。

　　14[單選題] 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是(　　)。

　　A.多樣化投資

　　B.風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配

　　C.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益

　　D.零風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益”，即在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)。因此，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略。

　　15[單選題] 核心負(fù)債比例的計(jì)算公式為(　　)。

　　A.核心負(fù)債/總負(fù)債×100%

　　B.核心負(fù)債/總資產(chǎn)×100%

　　C.核心資產(chǎn)/總負(fù)債×100%

　　D.核心負(fù)債/核心資產(chǎn)×100%

　　參考答案：A

　　參考解析：核心負(fù)債比例是指中長(zhǎng)期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。其中核心負(fù)債包括距離到期日3個(gè)月以上(含)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債×100%。

　　16[單選題] 董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有(　　)。

　　A.最終

　　B.連帶責(zé)任

　　C.擔(dān)保責(zé)任

　　D.間接責(zé)任

　　參考答案：A

　　參考解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理/規(guī)劃部門(mén)，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　17[單選題] 在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，不包括(　　)。

　　A.日常監(jiān)督機(jī)制

　　B.懲罰機(jī)制

　　C.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任

　　D.違約機(jī)制

　　參考答案：D

　　參考解析：在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括：日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任。

　　18[單選題] 下列盈利能力比率公式中錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.銷(xiāo)售毛利率=[(銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本)/銷(xiāo)售收入]×100%

　　B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/總資產(chǎn)

　　C.銷(xiāo)售凈利率=(凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入)×100%

　　D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%

　　參考答案：B

　　參考解析：選項(xiàng)B錯(cuò)誤，總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=(凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入)×(銷(xiāo)售收入/平均總資產(chǎn))。

　　19[單選題] 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括(　　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D

　　參考解析：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響。即宏觀經(jīng)濟(jì)因素、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

　　20[單選題] 作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，(　　)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A

　　參考解析：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。例如，1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無(wú)法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。正是因?yàn)樵撱y行的破產(chǎn)，促成了國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會(huì)的成立。

　　21[單選題] 根據(jù)計(jì)量的結(jié)果.通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(　　)。

　　A.識(shí)別

　　B.計(jì)量

　　C.監(jiān)測(cè)

　　D.控制

　　參考答案：D

　　參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制是根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)。

　　22[單選題] 在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，商業(yè)銀行應(yīng)(　　)。

　　A.重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)50%以上的變動(dòng)情況

　　B.對(duì)所有集團(tuán)法人客戶(hù)的架構(gòu)圖每?jī)赡赀M(jìn)行一次維護(hù)

　　C.充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)

　　D.使集團(tuán)法人客戶(hù)的識(shí)別頻率與額度授信周期不一致

　　參考答案：C

　　參考解析：在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)力爭(zhēng)做到：①充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)。②與客戶(hù)建立授信關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評(píng)價(jià)，要求客戶(hù)提供真實(shí)、完整的信息資料。③識(shí)別客戶(hù)關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過(guò)間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過(guò)非股權(quán)投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶(hù)核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)10%以上的變動(dòng)情況，客戶(hù)對(duì)外融資、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶(hù)主要投資者、關(guān)鍵管理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記錄。④集團(tuán)法人客戶(hù)的識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致。⑤在定期識(shí)別期間，集團(tuán)法人客戶(hù)的成員單位若發(fā)生產(chǎn)權(quán)關(guān)系變動(dòng)，導(dǎo)致其與集團(tuán)的關(guān)系發(fā)生變化，成員行應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料上報(bào)牽頭行，牽頭行匯總有關(guān)信息后報(bào)管轄行，管轄行做出識(shí)別判斷后，決定是否繼續(xù)列入集團(tuán)加以統(tǒng)一管理或刪除在集團(tuán)之外，并在集團(tuán)法人客戶(hù)信息資料庫(kù)中做出相應(yīng)調(diào)整。⑥對(duì)所有集團(tuán)法人客戶(hù)的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)，更新集團(tuán)內(nèi)的成員單位(明確新增或刪除的成員單位)。

　　23[單選題] 貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)(　　)或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要。

　　A.5%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.25%

　　參考答案：D

　　參考解析：貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過(guò)25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國(guó)監(jiān)管需要。

　　24[單選題] 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好的是(　　)，負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作的是(　　)。

　　A.監(jiān)事會(huì);風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén);高級(jí)管理層

　　C.監(jiān)事會(huì);董事會(huì)

　　D.董事會(huì);高級(jí)管理層

　　參考答案：D

　　參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，明確商業(yè)銀行內(nèi)部充足評(píng)估程序要實(shí)現(xiàn)資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)的目標(biāo)，同時(shí)，規(guī)定董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。

　　25[單選題] 由于貸款組合的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常(　　)單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.大于等于

　　D.小于等于

　　參考答案：B

　　參考解析：貸款組合內(nèi)的各筆貸款之前通常存在一定程度的相關(guān)性，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大;如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

　　26[單選題] 下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是(　　)。

　　A.產(chǎn)品或組合敞口限額

　　B.單一客戶(hù)貸款集中度限額

　　C.敏感度限額

　　D.止損限額

　　參考答案：B

　　參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)限額的限額指標(biāo)一般包括單一客戶(hù)貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶(hù)授信集中度限額、行業(yè)限額等。

　　27[單選題] 下列風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)中，(　　)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　28[單選題] 首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由(　　)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高層管理層

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　參考答案：A

　　參考解析：隨著銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性程度認(rèn)識(shí)的提高，一些國(guó)際大型銀行開(kāi)始在高管層層面設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作。首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會(huì)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。

　　29[單選題] 針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其(　　)的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。

　　A.內(nèi)部控制和內(nèi)部監(jiān)管

　　B.內(nèi)部控制和外部控制

　　C.外部控制和外部監(jiān)管

　　D.內(nèi)部控制和外部監(jiān)管

　　參考答案：D

　　參考解析：針對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。

　　30[單選題] 信息披露的原則不包括(　　)。

　　A.側(cè)重披露總量指標(biāo)

　　B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

　　C.詳細(xì)披露所有信息

　　D.暫不披露機(jī)密指標(biāo)

　　參考答案：C

　　參考解析：信息披露應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相適應(yīng)，原則是：側(cè)重披露總量指標(biāo)、謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)、暫不披露機(jī)密指標(biāo)。

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