第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題參考答案

第 6 頁：單項選擇題參考答案

第 8 頁：多項選擇題參考答案

　　61.以下不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險評估的假設(shè)性條件的是(　　)。

　　A.整體經(jīng)濟指標(biāo)

　　B.利率變化/預(yù)期

　　C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)

　　D.信用風(fēng)險參數(shù)

　　62.(　　)于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。

　　A.中國銀監(jiān)會

　　B.中國證監(jiān)會

　　C.中國人民銀行

　　D.中國保監(jiān)會

　　63.國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是(　　)。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計量法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　64.下列不屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)類別的是(　　)。

　　A.風(fēng)險水平類指標(biāo)

　　B.風(fēng)險收益類指標(biāo)

　　C.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)

　　D.風(fēng)險抵補類指標(biāo)

　　65.銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入不包括(　　)。

　　A.機構(gòu)準(zhǔn)人

　　B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

　　C.風(fēng)險機構(gòu)準(zhǔn)入

　　D.高級管理人員準(zhǔn)人

　　66.下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是(　　)。

　　A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段

　　C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險

　　67.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予__________的風(fēng)險權(quán)重。個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為__________。(　　)

　　A.100%：50%

　　B.100%;25%

　　C.50%：25%

　　D.50%;100%

　　68.風(fēng)險評級對中國的銀行監(jiān)管的意義不包括(　　)。

　　A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性

　　B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性

　　C.有利于提高金融監(jiān)管的針對性

　　D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性

　　69.關(guān)于風(fēng)險評估的總體要求，下列說法錯誤的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險

　　B.對于能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理

　　C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險

　　D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染

　　70.以下不是信息披露的主要形式的是(　　)。

　　A.招股說明書

　　B.持股人名單

　　C.上市公告書

　　D.定期報告

　　71.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1%、2%、5%。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為(　　)。

　　A.7%

　　B.7.2%

　　C.7.8%

　　D.8%

　　72.以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是(　　)。

　　A.異常

　　B.正常

　　C.最好

　　D.最壞

　　73.在本幣的流動性風(fēng)險管理中，下列關(guān)于特定時段內(nèi)的流動性缺口的計算正確的是(　　)。

　　A.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足

　　B.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足

　　C.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足

　　D.最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足

　　74.收益率曲線形態(tài)不包括(　　)。

　　A.正向收益率曲線

　　B.反向收益率曲線

　　C.水平收益率曲線

　　D.對稱收益率曲線

　　75.(　　)是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險價值

　　76.商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理的三個層次不包括(　　)。

　　A.董事會

　　B.高級管理層

　　C.相關(guān)部門

　　D.股東大會

　　77.常用的市場風(fēng)險限額管理不包括(　　)。

　　A.損失限額

　　B.交易限額

　　C.風(fēng)險限額

　　D.止損限額

　　78.下列不屬于基本面指標(biāo)的是(　　)。

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.實力類指標(biāo)

　　C.環(huán)境類指標(biāo)

　　D.盈利能力指標(biāo)

　　79.不良資產(chǎn)/貸款率等于(　　)。

　　A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

　　B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)/各項貸款×100%

　　C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

　　D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)/各項貸款×100%

　　80.貸款最低定價等于(　　)。

　　A.(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)/貸款額

　　B.(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)/貸款額

　　C.(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險成本-資本成本)/貸款額

　　D.(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險成本+資本成本)/貸款額

　　81.對政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為(　　)。

　　A.0

　　B.5%

　　C.10%

　　D.20%

　　82.下列關(guān)于預(yù)期損失的說法，不正確的是(　　)。

　　A.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失

　　B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

　　C.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

　　D.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

　　83.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為(　　)。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　84.監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施不包括(　　)。

　　A.對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施

　　B.對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施

　　C.對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門采取的糾正措施

　　D.對商業(yè)銀行機構(gòu)采取的監(jiān)管措施

　　85.風(fēng)險管理委員會通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是(　　)。

　　A.整體風(fēng)險報告

　　B.頭寸報告

　　C.最佳避險報告

　　D.以上均不是

　　86.企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率合約的目的是(　　)。

　　A.鎖定未來機會成本

　　B.鎖定未來借款成本

　　C.增加貨幣頭寸

　　D.對沖風(fēng)險

　　87.戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，需要用到的方法是(　　)。

　　A.情景分析法

　　B.缺口分析法

　　C.久期分析法

　　D.以上均不正確

　　88.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　89.商業(yè)銀行外部審計主要是針對(　　)。

　　A.財務(wù)狀況

　　B.經(jīng)營戰(zhàn)略

　　C.內(nèi)部控制

　　D.銷售情況

　　90.不屬于貸款重組的措施的是(　　)。

　　A.成本收益分析

　　B.減少貸款額度

　　C.調(diào)整貸款利率

　　D.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動

　　91.損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括(　　)。

　　A.重要性原則

　　B.準(zhǔn)確性原則

　　C.統(tǒng)一性原則

　　D.客觀性原則

　　92.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種(　　)。

　　A.短期的顯性風(fēng)險

　　B.短期的潛在風(fēng)險

　　C.長期的顯性風(fēng)險

　　D.長期的潛在風(fēng)險

　　93.下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是(　　)。

　　A.風(fēng)險糾正

　　B.風(fēng)險防范

　　C.市場退出

　　D.風(fēng)險救助

　　94.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)開發(fā)過程中，必須對(　　)設(shè)定嚴(yán)格的程序。

　　A.模型開發(fā)和模型控制

　　B.模型開發(fā)和模型預(yù)測

　　C.模型開發(fā)和模型操作

　　D.模型開發(fā)和模型驗證

　　95.在操作風(fēng)險評估方法的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則是(　　)。

　　A.相關(guān)性、可計量性、風(fēng)險敏感性、實用性

　　B.相關(guān)性、可計量性、風(fēng)險敏感性、可控性

　　C.相關(guān)性、可識別性、風(fēng)險敏感性、實用性

　　D.相關(guān)性、可識別性、風(fēng)險敏感性、可控性

　　96.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理不包括(　　)風(fēng)險管理模式階段。

　　A.資產(chǎn)

　　B.系統(tǒng)

　　C.負(fù)債

　　D.全面

　　97.以下不需要進(jìn)行壓力測試的是(　　)。

　　A.市場收益率提高60%

　　B.CPI上升幅度達(dá)到50%

　　C.正常經(jīng)營狀況

　　D.持有主要外幣相對于本幣升值25%

　　98.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號不包括(　　)。

　　A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

　　B.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升且債券的買賣價差擴大

　　C.商業(yè)銀行的外部評級上升

　　D.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　99.某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費用為(　　)億元人民幣。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　100.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在(　　)以上。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

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