第 1 頁：判斷題

第 2 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題參考答案

第 6 頁：單項選擇題參考答案

第 8 頁：多項選擇題參考答案

　　二、單項選擇題(共80小題，每小題0.5分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。)

　　21.下列關于風險分類的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.按商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

　　B.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

　　C.按風險是否能夠量化可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

　　D.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險

　　22.我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于(　　)。

　　A.2.5%

　　B.10.5%

　　C.11.5%

　　D.2.5%

　　23.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為(　　)。

　　A.O.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　24.法律風險與操作風險之間的關系是(　　)。

　　A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

　　B.操作風險與法律風險是相同的

　　C.法律風險與操作風險相互獨立

　　D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

　　25.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、(　　)和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。

　　A.市場風險

　　B.流動風險

　　C.戰(zhàn)略風險

　　D.法律風險

　　26.國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是(　　)。

　　A.股本收益率

　　B.資產(chǎn)收益率

　　C.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法

　　D.風險價值

　　27.假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊=1.9美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于(　　)區(qū)間。

　　A.(1.875，1.925)

　　B.(1.8，2)

　　C.(1.85，1.95)

　　D.(1.825，1.975)

　　28.下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是(　　)。

　　A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風險與收益的平衡

　　B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強

　　C.商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益

　　D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構

　　29.CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是(　　)。

　　A.保險學的精算理論

　　B.Merton模型

　　C.經(jīng)濟計量學理論

　　D.資產(chǎn)組合理論

　　30.資產(chǎn)組合的信用風險通常應(　　)單個資產(chǎn)信用風險的加總。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.無關

　　31.下列選項中，(　　)是風險文化中最重要、最高層次的因素。

　　A.風險管理方法

　　B.風險管理理念

　　C.風險管理制度

　　D.風險管理系統(tǒng)

　　32。商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹的原則不包括(　　)。

　　A.全面

　　B.審慎

　　C.合法

　　D.獨立

　　33.下列不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是(　　)。

　　A.風險監(jiān)控

　　B.模型創(chuàng)建

　　C.降低風險

　　D.技術支持

　　34.銀行風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括(　　)。

　　A.隸屬

　　B.獨立

　　C.支持

　　D.不能混淆

　　35.下列選項中，(　　)是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。

　　A.外部控制環(huán)境

　　B.風險識別與評估

　　C.內(nèi)部控制措施

　　D.監(jiān)督、評價與糾正

　　36.可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于(　　)方法。

　　A.專家調(diào)查列舉

　　B.情景分析

　　C.分解分析

　　D.失誤樹分析

　　37.資本充足率壓力測試框架以(　　)的壓力測試為基礎。

　　A.單一風險

　　B.簡單風險

　　C.復雜風險

　　D.多元化風險

　　38.下列常用的風險識別與分析的方法中，(　　)是通過圖解法來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種風險因素。

　　A.分解分析法

　　B.失誤樹分析法

　　C.情景分析法

　　D.資產(chǎn)財務狀況分析法

　　39.某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為(　　)。

　　A.9.4%

　　B.5.2%

　　C.9.2%

　　D.8.4%

　　40.(　　)又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠桿比率

　　D.流動比率

　　41.金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是(　　)。

　　A.利率期貨

　　B.商品期貨

　　C.貨幣期貨

　　D.指數(shù)期貨

　　42.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　43.某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于(　　)。

　　A.25%

　　B.32%

　　C.40%

　　D.80%

　　44.某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為(　　)。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　45.下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMELs系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　46.下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是(　　)。

　　A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

　　B.新的監(jiān)管機構的建議

　　C.年度進行業(yè)務計劃和預算

　　D.授信集中度限額變化

　　47.利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是(　　)。

　　A.紅色預警法

　　B.統(tǒng)計預警法

　　C.黑色預警法

　　D.指數(shù)預警法

　　48.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈(　　)趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　49.信用風險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

　　A.系統(tǒng)性風險

　　B.非系統(tǒng)性風險

　　C.市場風險

　　D.國別風險

　　50.單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對(　　)進行分析。

　　A.資產(chǎn)負債表和損益表

　　B.利潤表和所有者權益變動表

　　C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表

　　D.資產(chǎn)負債表和財務報表

　　51.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是(　　)。

　　A.160

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　52.根據(jù)金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產(chǎn)是(　　)。

　　A.持有到期的投資

　　B.持有待售類資產(chǎn)

　　C.貸款

　　D.應收賬款

　　53.(　　)通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.名義價值

　　B.市場價值

　　C.公允價值

　　D.市值重估

　　54.下列關于市值重估的說法，不正確的是(　　)。

　　A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

　　B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

　　C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

　　D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

　　55.下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是(　　)。

　　A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和

　　D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

　　56.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　　)。

　　A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　B.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　57.下列關于貸款風險遷徙率的說法，不正確的是(　　)。

　　A.該指標是一個靜態(tài)指標

　　B.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率

　　C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

　　D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

　　58.下列關于久期分析的說法，錯誤的是(　　)。

　　A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

　　59.巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排(　　)。

　　A.存款準備金

　　B.經(jīng)濟資本

　　C.資本充足率

　　D.風險資本

　　60.在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應系數(shù)，下列產(chǎn)品線的β因子等于18%的是(　　)產(chǎn)品線。

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.支付和結算

　　D.零售經(jīng)紀

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