一、判斷題

　　1.A【解析】市場風險主要來自所屬經(jīng)濟體系，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。題干表述正確。故本題選A。

　　2.B【解析】貸款定價中的風險成本是用來抵消預期損失的。故本題選B。

　　3.B【解析】從商業(yè)銀行監(jiān)管的完成及其本質(zhì)需求來看，商業(yè)銀行監(jiān)管所要達到的目標不應是單一的，而應是多層次的，有機組成的體系：①維護貨幣與金融體系的穩(wěn)定;②保護存款人、消費者和投資者利益;③促進銀行謹慎經(jīng)營，防止其市場失敗;建立高效率、富于競爭性的銀行體制。故本題選B。

　　4.B【解析】風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循高風險高收益、低風險低收益的基本規(guī)律。故本題選B。

　　5.B【解析】即期不是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具。故本題選B。

　　6.B【解析】違約頻率是事后檢查的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預測，二者存在本質(zhì)的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內(nèi)容。故本題選B。

　　7.B【解析】分散投資在一定程度上可以消除部分非系統(tǒng)性風險。故本題選B。

　　8.B【解析】操作風險是一種純粹風險，能避免、降低和緩釋，但操作風險并不會與收益相匹配。故本題選B。

　　9.B【解析】違約概率是事前估計的結(jié)果，是分析模型作出的事前預測。故本題選B。

　　10.A【解析】實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好。題干表述正確。故本題選A。

　　11.B【解析】商業(yè)銀行風險管理部門指的是商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)的專職從事風險管理工作的多個職能部門、崗位的總括，風險管理部門在高管層(首席風險官)的領(lǐng)導下，負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作，對銀行承擔的風險進行識別、計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告，促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。而風險管理委員會是許多國家的商業(yè)銀行董事會設(shè)立的特定的專業(yè)委員會，對特定領(lǐng)域予以更深入的關(guān)注。各專業(yè)委員會根據(jù)董事會授權(quán)，在特定領(lǐng)域開展工作，審議相關(guān)事項并向董事會提出建議或進行決策。概括來說，董事會風險管理委員會負責向董事會就銀行當前及未來總體的風險偏好和風險管理策略提出建議，并對高管層具體執(zhí)行情況進行監(jiān)督。故本題選B。

　　12.A【解析】經(jīng)濟主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風險的一種表現(xiàn)形式。故本題選A。

　　13.B【解析】經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預期損失的。故本題選B。

　　14.B【解析】審計部門有審計任何部門的權(quán)利，包括法律/合規(guī)部門。故本題選B。

　　15.A【解析】信用衍生產(chǎn)品使得信用風險管理具有了專門的金融工具，能單獨對信用風險的敞口頭寸進行計量和對沖，提高了金融機構(gòu)管理信用風險的能力。信用衍生產(chǎn)品在提供信用風險管理工具的同時，本身也潛藏著巨大的市場風險和信用風險。故本題選A。

　　16.A【解析】良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本。實踐表明，良好的聲譽風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。故本題選A。

　　17.B【解析】聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等交叉存在、相互作用，所以它產(chǎn)生的原因是多種多樣的。故本題選B。

　　18.B【解析】大型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務，有能力將更多資源和技術(shù)持續(xù)投入到大規(guī)模零售業(yè)務系統(tǒng)中(如快速增長的信用卡或借記卡終端商戶);小型商業(yè)銀行則可以在某些專業(yè)領(lǐng)域采用先進的信息系統(tǒng)或與第三方合作，在細分業(yè)務領(lǐng)域與大型商業(yè)銀行展開競爭，或利用地域、專業(yè)優(yōu)勢，服務于要求相對復雜的企業(yè)或零售客戶。故本題選B。

　　19.B【解析】巴塞爾委員會1997年9月發(fā)布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》(以下簡稱《核心原則》于2006年10月重新修訂。新修訂的《核心原則》將舊版的原則1(目標、獨立性、權(quán)力、透明度和合作)分拆成新版的原則1(責任、目標和權(quán)力)、原則2(獨立性、解釋說明義務、合理使用監(jiān)管資源、法律保護)。故本題選B。

　　20.A【解析】在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導作用。非現(xiàn)場監(jiān)管人員的分析結(jié)果將為每個現(xiàn)場檢查小組提供被查機構(gòu)，以及同類機構(gòu)的最新情況和信息，特別是對一些風險點和重大的問題缺陷進行檢查提示和建議，從而大大提高現(xiàn)場檢查的針對性。故本題選A。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2018年銀行專業(yè)資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業(yè)資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018年銀行專業(yè)資格考試復習方法及備考經(jīng)驗匯總